963 ответов в этой теме

[Ranc]

Ребята, есть небольшое пожелание. Давайте не будет скатываться только до анализа отчетов СОТ. Не для этого тема была создана. Анализ отчетов СОТ тут может быть скорее как дополнительный элемент.

[Idaho]

Если посмотреть за длительный период (3 года), то пока не видно точки долгосрочного разворота доллара вниз, я их выделил 2 прямоугольника - для них характерно пересечение синей и зеленой линии, причем в определенном направлении и как минимум одной недели с высоким объемом торгов в пользу роста доллара, а вот его разворот в сторону падения не так очевидно выражен

Вот этот период анализа достоин уважения! У меня кстати те же выводы пока /но не ниже среднесрочного анализа/

Еще одно наблюдение по фунту

[Oleg151]

http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=18570&view=findpost&p=647366

"Поэтому подаваться будет пошагово, от простого к сложному." Когда же новый шаг?

[Oleg151]

Вот что нашел на Йене.

Несколько дней был рост объёма вместе с ОИ. Пару раз объём превысил ОИ. И бац! обвал.

[Polimer]

Всем привет! Сделал небольшую паузу. чтобы проверить активность участников. Ну, честно. можно и поактивнее. Тема в целом такова, что не требует постоянного присутствия ведущего. Всё зависит от персональных наработок. Не ждите удочки с крючком и червячком, тестируйте сами.Всегда к этому призываю и такую команду ищу. Я конечно продолжу свои исследования, но диапазон зависимостей биржевых данных и последующего движения актива так широк, что можно найти не один десяток /без преувеличения/ вариантов для прибыльной ТС. Главное не лениться и искать.

Ребята, есть небольшое пожелание. Давайте не будет скатываться только до анализа отчетов СОТ. Не для этого тема была создана. Анализ отчетов СОТ тут может быть скорее как дополнительный элемент.

Да, поддерживаю. Отчеты правительственной комиссии конечно основаны исключительно на биржевых данных. Но во первых им уже отвели соответствующие ветки, и во вторых, хотелось бы сконцентрировать своё внимание именно на ежедневных отчетах СМЕ, а СОТ еженедельные. Вижу в этом некоторую хитрость Уильямса: опубликовал свои Секреты фьючерсной торговли он тогда, когда уже появились ежедневные отчеты. Но тут всё понятно.
Хотя в связке они конечно могут очень хорошо сыграть!

[Polimer]

Итак, классика предлагает нам ещё несколько вариантов анализа, самый интересный из которых на мой взгляд, это метод Хайнса. В чём его суть. Это метод, нацеленный на улучшение традиционного подхода, получил название коэффициента Хайнса (Hines Ratio), по имени его создателя – Рея Хайнса (Ray Hines). Суть метода – сравнение данных по объёму и уровней открытого интереса (open interest) по колл- и пут-опционам. Рассматривается дневной объём колл-опционов в отношении открытого интереса по колл- и дневной объём пут-опционов в соотношении открытого интереса по пут-. Посредством включения открытого интереса в схему традиционного пут/колл коэффициента объёма, коэффициент Хайнса пытается выявить относительную интенсивность объёмов по пут- и колл-опционам с помощью открытого интереса.

Ну и еще одно направление.Следует упомянуть рост в последнее время числа трейдеров, отслеживающих внутридневные пут/колл коэффициенты… Сейчас данные СМЕ обновляются каждые 30 минут. Об этом я уже упоминал, когда говорил о об уровневых коэффициентах OLI, EVA и т.п. Это направление также можно потестировать, толк там видимо есть.

Ну и особенно мне понравилось выражение того же Дж.Саммы, талантливого исследователя и трейдера, по отношению к срочным рынкам и рынкам в целом /может быть немного замысловато, но попробуйте понять/: " ...если прошлое поведение опционной толпы имеет идентифицируемые модельные очертания эмоциональных чрезмерностей, сопряжённых с разворотом цены,... то при чём здесь тогда все эти разговоры про эффективные рынки?"

Сразу вспоминаются слова ВВ, что рынки управляемы.В какой то степени это так. Но главный вывод в том, что мы можем увидеть заранее это направление с помощью биржевого анализа.

[Polimer]

Здесь я приведу недавнюю статью Голубицкого.
Интересна она наверное будет могим, и в плане понимания современного фондового рынка, и чистым опционщикам и др. Но в разрезе нашей темы она особенно интересна с точки зрения анализа на базе биржевых данных.

Вложенные файлы

•  Сергей Голубицкий.Стаья..doc   44,5 КБ   637 Скачано

[Polimer]

В продолжение сделаю некоторые выводы по материалам предыдущих постов:
1. Есть классические методы биржевого анализа, описанные и в литературе, и на различных сайтах.
2. Есть совершенно новые, интересные методы, которые предлагают пока не очень авторитетные трейдеры. Но у них есть перспектива. Они быстрее реагируют на на новые связи.

Но тем, кому интересно это направление, хочу сразу сказать: удочки с наживкой здесь нет. Это направление достаточно новое, надо самим работать и проводить тесты в поисках закономерности каких либо соотношений биржевых показателей.
Результаты тех, кто уже этим занялся, очень впечатляющие.

[Tima_OLI]

Но тем, кому интересно это направление, хочу сразу сказать: удочки с наживкой здесь нет. Это направление достаточно новое, надо самим работать и проводить тесты в поисках закономерности каких либо соотношений биржевых показателей.
Результаты тех, кто уже этим занялся, очень впечатляющие.

Привет всем!
Хочу поддержать автора ветки в желании направить пытливые умы трейдеров на работу по анализу отчетов СМЕ. Результаты обязательно придут. И если вы полностью отдатитесь этой работе, то результат будет. Самое главное - вы поймете как работает система. Обретете спокойствие и уверенность.

[Sarslander]

думаю что данная ветка особенно интересна как обмен методиками построения торговых систем на базе ежедневных отчетов СМЕ.

[Polimer]

думаю что данная ветка особенно интересна как обмен методиками построения торговых систем на базе ежедневных отчетов СМЕ.

Да, так и задумано.
Я пока вижу, что можно уже предварительно обозначить два направления:
1. Применение отчетов для ТС внутридневной или краткосрочной торговли.
2. Применение отчетов для ТС средне и долгосрочной торговли.
Собственно тип данных /объёмы и ОИ/ одинаков. Разница только в том, какие именно показатели брать.
Для краткосрочной ТС анализируются данные по страйкам опционов. В этом значительно помогают, а вернее облегчают работу, ранее названные индикаторы. В долгосрочных ТС предпочтительнее рассматривать суммарные показатели за день и исследовать их динамику, или динамику различных соотношений. Я больше внимания уделяю именно долгосрочным стратегиям, и именно на протяжении длительного периода времени лучше проявляются те или иные закономерности.
Так, соотношение пут/колл по ОИ на евро /когда Колл превышает Пут/ очень интересно несколько раз показал окончание тренда. Так было в марте 2008г /конец ап-тренда/, затем октябрь ноябрь 2008 /конец даун-тренда/. Последний раз это явление произошло в середине тренда в июле 2009, прошли ещё 1000пп, но без сильных для долгосрочки коррекций, поэтому можно было оставаться в позиции.

[sheykerfrom]

всем привет! Очень заинтересовала тема.
Сразу вопрос

[Oleg151]

"EXPit Volume" объём вне ямы, кажется так. А вот "MTD ADV" я не знаю.

[Polimer]

всем привет! Очень заинтересовала тема.
...

Эльдар, по первому вопросу Олег ответил. На бирже есть участники вне Пита, это их объём.
По второму вопросу ответа не нашёл, задал вопрос техподдержке СМЕ. Ждёмс

Я последний год отчеты в формате xls не использую по причине их частой /относительно/ модернизации. В своё время у нас на кафедре КСМ Денисом /Deniss/ была создана программа автозагрузки всех данных из этого формата. Но потом с ней стало трудно работать. Сначала отчеты пропали, в августе прошлого года, потом появились в обновлённом виде. Сейчас уже это другой вид. Вот например старый отчет до 2008г был совсем скудный


Потом добавили Pit, Total и ОИ



Сейчас вы видите сами.Опять обновили.
Отчасти из за этого я лично сконцентрировался на pdf, они более читабельны и для среднесрочной торговли вполне подходят.

[sheykerfrom]

...Отчасти из за этого я лично сконцентрировался на pdf, они более читабельны и для среднесрочной торговли вполне подходят.

Согласен, если смотреть данные за предыдущий день, то лучше всего pdf версия.
А что посоветуете с загрузкой истории? Если загружать pdf версию, то по этой ссылке ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/ можно увидеть, что каждый файл весит немало, т.к. там собраны данные по всем рынкам.
Для сбора данных за последние несколько месяцев думаю подойдет вариант таблицы xls, можно и txt, но читать неудобно.