Это удобно, читая один отчёт, сразу можно вносить в свою таблицу данные за два дня - этот и год назад. Сергей, Вы в таблицу по золоту вносите тОлько объём и ОИ фьючерса?
Наверное, нет... ведь индекс-то опционный.
Я конечно стараюсь сохранять максимум данных. Ничто так не ценно как базы данных.
Я уже думал о том, что название ветки может ограничить, сузить её идею.
Поэтому скажу немного об основах. Сегодня любые рынки, в том числе и товарные, это рынки не столько реальной ситуации, сколько рынки
надежд и ожиданий. Любая новость, так или иначе влияющая на оценку таких ожиданий, моментально отражается на котировках. А как можно правильно оценить смену настроений, где есть такие точные характеристики, которые можно измерить?
Фундаментальные данные слишком управляемы, возможны любые манипуляциции. И, как я уже говорил выше, пока мы их получим, рынок /т.е. хорошо информированные умные деньги/ их давно учтёт.
Технический анализ хорош, но однозначно запаздывает /по своей сути/. Пока получим паттерн какого либо вида /мувинги, пивоты и пр/, паровоз набирает такую скорость, что страшно в него запрыгивать.
В этой ситуации данные по настроениям на бирже являются:
1.
наиболее точными и конкретными. Их можно измерить, посчитать.
2.
достаточно своевременнными. Рынок не сразу разворачивается, т.к. умные деньги начинают перестраиваться осторожно и заблаговременно.
Эти два фактора и послужили причиной для более серьёзного изучения потенциала биржевых данных.
Конечного варианта формулы, типа формулы Ома, индекс не имеет. Идёт постоянный поиск закономерности между опционными и фьючерсными данными. На каких то активах лучше работает одно, на других другое, на третьих вообще ничего не работает, или пока просто не выявлено.
Очень много труда в этот анализ вложил Джон Самма, трейдер и аналитик. Пожалуй, стоит рассказать о некоторых его поисках и результатах.