Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


РАММ сервис NordFx: копируй сделки лучших трейдеров форекс


NordFX

Фотография
* * * * * 14 - количество голосов

И О Н


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
963 ответов в этой теме

#46 degonis

degonis

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 302 сообщений

Опубликовано 07 Сентябрь 2010 - 11:22


Правильно ли я понял: чтобы получить "многодневную" таблицу, как у Вас (дата/объем/ОИ) по золоту, нужно данные за каждый день со стр.PG02В вручную вбить в ексель?

Правильно. Так и делается. Вся сложность в накоплении исторических данных, достаточных для анализа и поиска закономерностей. На начальном этапе занятие очень трудоёмкое.

Пробую так делать, появились вопросы.. )) Во-первых, беспокоит расхождение с Вашими данными (то на 2, то на 5, а то и на 20тыс.) , для примера Ваш пост на фоне страницы отчёта pdf.
И ещё: не даёт сайт скачать pdf отчёты за период более 3-х месяцев... :(

Вложенные превью

  • 08.09.png


#47 Ranc

Ranc

    Oil Trader

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 499 сообщений

Опубликовано 08 Сентябрь 2010 - 12:51



Правильно ли я понял: чтобы получить "многодневную" таблицу, как у Вас (дата/объем/ОИ) по золоту, нужно данные за каждый день со стр.PG02В вручную вбить в ексель?

Правильно. Так и делается. Вся сложность в накоплении исторических данных, достаточных для анализа и поиска закономерностей. На начальном этапе занятие очень трудоёмкое.

Пробую так делать, появились вопросы.. )) Во-первых, беспокоит расхождение с Вашими данными (то на 2, то на 5, а то и на 20тыс.) , для примера Ваш пост на фоне страницы отчёта pdf.
И ещё: не даёт сайт скачать pdf отчёты за период более 3-х месяцев... :(


Заметил такую странную особенность. Иногда сам просматриваю данные на истории и сравниваю со своими. И обнаруживаю небольшие неточности. С чем это связано? Не знаю. Может быть какой-то дополнительный клиринг, может ошибки какие-то или что-то еще. Но разница в данных не такая принципиальная, чтобы паниковать ))

Глубина отчетов по некоторым инструментам ограниченная. В этом-то одна из сложностей методики. Нужно каждый день загружать интересующие отчеты и копировать данные себе.
"Победителей не судят. Хищников тоже..."
С уважением, Радик

skype: ranc1984

#48 Polimer

Polimer

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 658 сообщений

Опубликовано 08 Сентябрь 2010 - 01:12

Пробую так делать, появились вопросы.. )) Во-первых, беспокоит расхождение с Вашими данными (то на 2, то на 5, а то и на 20тыс.) , для примера Ваш пост на фоне страницы отчёта pdf.
И ещё: не даёт сайт скачать pdf отчёты за период более 3-х месяцев... :(


Заметил такую странную особенность. Иногда сам просматриваю данные на истории и сравниваю со своими. И обнаруживаю небольшие неточности. С чем это связано? Не знаю. Может быть какой-то дополнительный клиринг, может ошибки какие-то или что-то еще. Но разница в данных не такая принципиальная, чтобы паниковать ))

Глубина отчетов по некоторым инструментам ограниченная. В этом-то одна из сложностей методики. Нужно каждый день загружать интересующие отчеты и копировать данные себе.


1.Очень верно подмечено. Связано это с тем, что после публикации примерно в течение дня происходит корректировка данных. Этот нюанс я отслеживал, расхождения как правило не превышают 1%, поэтому для статистики этой разницей можно пренебречь.Первоочередную важность имеет динамика изменений. Либо брать вечером или на следующий день скорректированные.

2.Более глубокая история хранится в xls формате, с 2008г.
То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту. Начинайте свой путь с изучения ММ.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ http://forum.masterf...?showtopic=8348
НАСТРОЕНИЯ РЫНКА ПО АНАЛИЗУ ОТЧЕТОВ СМЕ http://forum.masterf...showtopic=18570

#49 degonis

degonis

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 302 сообщений

Опубликовано 08 Сентябрь 2010 - 02:37

Итак , продолжим смотреть отчет pdf... Далее уже каждая страница отражает результаты торгов по конкретному активу... Здесь можно посмотреть общий объём сделок по фьючерсу, а также открытый интерес на конец дня и его изменение по отношению ко вчерашнему дню. Кроме того, в последних столбцах приводятся данные по V и OI год назад, что важно для статистики.

Это удобно, читая один отчёт, сразу можно вносить в свою таблицу данные за два дня - этот и год назад. Сергей, Вы в таблицу по золоту вносите тОлько объём и ОИ фьючерса?
Наверное, нет... ведь индекс-то опционный.

#50 Polimer

Polimer

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 658 сообщений

Опубликовано 08 Сентябрь 2010 - 05:28

Это удобно, читая один отчёт, сразу можно вносить в свою таблицу данные за два дня - этот и год назад. Сергей, Вы в таблицу по золоту вносите тОлько объём и ОИ фьючерса?
Наверное, нет... ведь индекс-то опционный.

Я конечно стараюсь сохранять максимум данных. Ничто так не ценно как базы данных.
Я уже думал о том, что название ветки может ограничить, сузить её идею.
Поэтому скажу немного об основах. Сегодня любые рынки, в том числе и товарные, это рынки не столько реальной ситуации, сколько рынки надежд и ожиданий. Любая новость, так или иначе влияющая на оценку таких ожиданий, моментально отражается на котировках. А как можно правильно оценить смену настроений, где есть такие точные характеристики, которые можно измерить?
Фундаментальные данные слишком управляемы, возможны любые манипуляциции. И, как я уже говорил выше, пока мы их получим, рынок /т.е. хорошо информированные умные деньги/ их давно учтёт.
Технический анализ хорош, но однозначно запаздывает /по своей сути/. Пока получим паттерн какого либо вида /мувинги, пивоты и пр/, паровоз набирает такую скорость, что страшно в него запрыгивать.
В этой ситуации данные по настроениям на бирже являются:
1. наиболее точными и конкретными. Их можно измерить, посчитать.
2. достаточно своевременнными. Рынок не сразу разворачивается, т.к. умные деньги начинают перестраиваться осторожно и заблаговременно.
Эти два фактора и послужили причиной для более серьёзного изучения потенциала биржевых данных.
Конечного варианта формулы, типа формулы Ома, индекс не имеет. Идёт постоянный поиск закономерности между опционными и фьючерсными данными. На каких то активах лучше работает одно, на других другое, на третьих вообще ничего не работает, или пока просто не выявлено.
Очень много труда в этот анализ вложил Джон Самма, трейдер и аналитик. Пожалуй, стоит рассказать о некоторых его поисках и результатах.
То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту. Начинайте свой путь с изучения ММ.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ http://forum.masterf...?showtopic=8348
НАСТРОЕНИЯ РЫНКА ПО АНАЛИЗУ ОТЧЕТОВ СМЕ http://forum.masterf...showtopic=18570

#51 Polimer

Polimer

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 658 сообщений

Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 06:36

Сегодня существует достаточно много эффективных методов достаточно точной /математической/ оценки настроений инвесторов на финансовых рынках, включая и фондовый.
Поэтому я подробней остановлюсь на них.

Наверное самый распространённый, считающийся традиционным – это метод, основанный на коэффициенте Марти Цвейга /Marty Zweig/ , предложенным ещё в 1971г:
К = Vput / Vcall
Т.е. это отношение объёма торгов по Put и Call опционам.
Логика здесь проста: «когда толпа ударяется в крайность, приобретая слишком много пут- или колл-опционов, то вполне можно делать ставку на скорый разворот рынка.»

В спокойной рыночной ситуации это соотношение находится близко к среднестатистическому /для каждого актива значение своё/

Данный подход широко применяется сегодня многими трейдерами, разница во временном масштабе : внутредневные, дневные, недельные данные.
То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту. Начинайте свой путь с изучения ММ.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ http://forum.masterf...?showtopic=8348
НАСТРОЕНИЯ РЫНКА ПО АНАЛИЗУ ОТЧЕТОВ СМЕ http://forum.masterf...showtopic=18570

#52 Oleg151

Oleg151

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2010 - 11:12

Привет всем!
Polimer, как получить отчёт "Summary Volume And Open Interest (Excludes TRAKRS)" к примеру за 1.09.10??
11.09.jpg

#53 Ranc

Ranc

    Oil Trader

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 499 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2010 - 03:15

Привет всем!
Polimer, как получить отчёт "Summary Volume And Open Interest (Excludes TRAKRS)" к примеру за 1.09.10??
11.09.jpg


Нажмите справа на кнопочку "Create Report" еще раз после смены даты. Может быть со второго или третьего раза сработает. Бывает такое у них.
"Победителей не судят. Хищников тоже..."
С уважением, Радик

skype: ranc1984

#54 Oleg151

Oleg151

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2010 - 03:19

Вы меня не поняли)) Данный вид отчёта предоставляется только за последний день. В данном случае 10 sep 2010. Если я выбираю другой диапазон даты, такие отчёты не отображаются вообще. Как получить такой отчет к примеру за 1 sep 2010?

#55 Oleg151

Oleg151

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2010 - 03:30

И ещё вопрос. Данные на этой странице
11.09.jpg

и в отчёте pdf или excel одинаковые?

#56 Polimer

Polimer

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 658 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2010 - 05:30

Привет всем!
Polimer, как получить отчёт "Summary Volume And Open Interest (Excludes TRAKRS)" к примеру за 1.09.10??

Для просмотра общих отчетов PG01,02 надо выбрать Division Totals в первом окне (Asset Class/Totals) и дату.
Для отчетов по активам надо в первом окне выбрать класс, и плюс к этому обязательно ещё указать в среднем окне конкретный актив. Ну и дату конечно.
То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту. Начинайте свой путь с изучения ММ.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ http://forum.masterf...?showtopic=8348
НАСТРОЕНИЯ РЫНКА ПО АНАЛИЗУ ОТЧЕТОВ СМЕ http://forum.masterf...showtopic=18570

#57 Polimer

Polimer

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 658 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2010 - 05:38

И ещё вопрос. Данные на этой странице

и в отчёте pdf или excel одинаковые?

Нет, данные будут незначительно отличаться, т.к. на этой странице публикуются предварительные (предполагаемые) данные. И насколько я понимаю, в последующем они уже не корректируются.
То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту. Начинайте свой путь с изучения ММ.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ http://forum.masterf...?showtopic=8348
НАСТРОЕНИЯ РЫНКА ПО АНАЛИЗУ ОТЧЕТОВ СМЕ http://forum.masterf...showtopic=18570

#58 Oleg151

Oleg151

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2010 - 08:58

Нет, данные будут незначительно отличаться, т.к. на этой странице публикуются предварительные (предполагаемые) данные. И насколько я понимаю, в последующем они уже не корректируются.
Но заголовок в отчёте "PRELIMINARY" переводится как предварительный. Это меня смутило.

#59 Polimer

Polimer

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 658 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2010 - 09:38


И ещё вопрос. Данные на этой странице...
и в отчёте pdf или excel одинаковые?

Нет, данные будут незначительно отличаться, т.к. на этой странице публикуются предварительные (предполагаемые) данные. И насколько я понимаю, в последующем они уже не корректируются.

А всё таки корректируют.Размещенное изображение
То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту. Начинайте свой путь с изучения ММ.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ http://forum.masterf...?showtopic=8348
НАСТРОЕНИЯ РЫНКА ПО АНАЛИЗУ ОТЧЕТОВ СМЕ http://forum.masterf...showtopic=18570

#60 Polimer

Polimer

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 658 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2010 - 10:02

Нет, данные будут незначительно отличаться, т.к. на этой странице публикуются предварительные (предполагаемые) данные. И насколько я понимаю, в последующем они уже не корректируются.
Но заголовок в отчёте "PRELIMINARY" переводится как предварительный. Это меня смутило.

Данные в отчете pdf PRELIMINARY так же корректируются какое то время. Об этом мы уже говорили в предыдущих постах. Вот с чем связана такая "подкачка" данных, не знаю.
То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту. Начинайте свой путь с изучения ММ.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ http://forum.masterf...?showtopic=8348
НАСТРОЕНИЯ РЫНКА ПО АНАЛИЗУ ОТЧЕТОВ СМЕ http://forum.masterf...showtopic=18570




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment