Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


NordFX MT-ECN. Межбанковские спреды от 0 пунктов и низкие комиссии. ECN торговля в знакомом терминале!


NordFX

www.teletrade.ru

Фотография
* * * * * 14 - количество голосов

И О Н


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
964 ответов в этой теме

#61 Polimer

Polimer

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 1 658 сообщений

Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 07:05

Ещё про Put/Call.
Одна из вариаций Put/Call, это соотношение OIput/OIcall. Несмотря на их сходство, разница на самом деле велика. Дневные объёмы создаются как правило на 90% внутредневными трейдерами или спекулянтами. При этом количество позиций по OI меняется совершенно незначительно, т.к. OI больше отражает настроения долгосрочных инвесторов или Операторов. Поэтому при средне или долгосрочных стратегиях лучше ориентироваться на значения OI.
То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту. Начинайте свой путь с изучения ММ.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ http://forum.masterf...?showtopic=8348
НАСТРОЕНИЯ РЫНКА ПО АНАЛИЗУ ОТЧЕТОВ СМЕ http://forum.masterf...showtopic=18570

#62 Polimer

Polimer

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 1 658 сообщений

Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 08:32

"Не до конца ясно, почему эти индикаторы работают так хорошо. Согласно самому распространенному взгляду, опционный рынок, особенно его колл-сегмент, привлекает наименее опытных трейдеров, управляющих совсмем маленькими счетами. Принимая во внимание два указанных фактора, я прихожу к мнению, что именно от них следует ожидать самых неудачных торговых решений. Безусловно, ошибаться могут и самые лучшие профессионалы. Тем не менее, независимо от уровня опытности трейдеров и размера их торговых счетов, если опционная толпа проявляет единство порыва и бежит в одном направлении, рынок наверняка развернётся и двинется в противоположном направлении. Так гласит исторический опыт."
Посмотрим ещё на некоторые способы посчитать! настроение на рынке по материалам исследований Дж.Саммы
1.Недельный пут/колл коэффициент.
Для долгосрочной торговли многие трейдеры применяют недельный пут/колл коэффициент. Но эффективность прогнозов не превышает работу с отчетами СОТ.
В мае 2000г была открыта фондовая электронная биржа ISE. Анализ данных говорит, что цифры дневного объёма считаются самой ценной информацией о поведении торговцев опционами, несмотря на то, что до сих пор многие трейдеры используют именно недельные данные.
2.Взвешенно-долларовый пут/колл коэффициент.
Некоторые трейдеры предпочитают именно его. Такой подход ведёт к созданию коэффициента не на основе дневного объёма по пут и колл, а с учетом их стоимости по страйкам. Тогда видно, что большее кол-во денег поставлено на медведей или на быков.
Отношение к этому коэффициенту неоднозначное. Протестированы и другие ТС по этому методу. Они не приводят к стабильно улучшенным результатам. Дело в том, что дорогие опционы очень часто используются портфельными хеджерами. Возможно, оптимальным вариантом следует считать учитывание взвешенно-долларовой стоимости лишь по дешёвым пут и колл – опционам
3.Метод Ларри Макмиллана.
Большинство аналитиков и трейдеров, анализирующих рыночный сентимент (настроения) негативно относятся к статическим уровневым порогам пут/колл коэффициента. Видный эксперт торговли опционами Л. Макмиллан утверждает, что статические уровни сильно проигрывают в сравнении с динамическими (локальные минимумы и максимумы коэффициента). Увлечение Макмиллана динамическими уровнями восходит к события м краха фондового рынка в октябре 1987 года, когда традиционный общий пут/колл коэффициент по данным СВОЕ не сумел предсказать крах рынка. Он объясняет это масштабными покупками пут-опционов портфельными хеджерами…Вот почему он предпочитает работу по динамическим уровням и лишь по сериям пут/колл коэффициентов по акциям, полностью отрицая действенность коэффициентов по опционам на индексы.

В этой связи отвечу на вопрос о применимости данного вида анализа на рынке акций.
Многие тесты классиков проводились и проводятся именно на фондовом рынке, включая индексы.
И поэтому они вполне применимы и заслуживают внимание трейдеров этого сектора. Позднее я приведу отчеты по прибыльности у Дж.Саммы именно на фондовом рынке.
То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту. Начинайте свой путь с изучения ММ.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ http://forum.masterf...?showtopic=8348
НАСТРОЕНИЯ РЫНКА ПО АНАЛИЗУ ОТЧЕТОВ СМЕ http://forum.masterf...showtopic=18570

#63 Polimer

Polimer

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 1 658 сообщений

Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 08:51

Немного о рынке акций и опционах.
Плечо значительно увеличивается, поскольку опционы «в деньгах» позволяют открывать позиции всего лишь с 10-15% капитала, необходимого для инвестирования подобной сделки в акции. Следовательно, затратив на обеспечение сделки всего 1500$, Вы вправе рассчитывать на такой же потенциал прибыльности, как и в случае с покупкой акций на сумму 10000$.
Это общеизвестное свойство опционов (которое пока редко используется любителями Форекса), но вот на другую их особенность следует обратить особое внимание, поскольку это свойство позволяет совершенно по-другому подходить к РискМенеджменту.
Отпадает необходимость использования традиционных стоп-лосс ордеров в процессе совершения сделки. Данное обстоятельство может существенно повлиять на результаты торговли в силу того, что исключается риск оказаться преждевременно выбитым из позиции.
Это особенно важно при ТС, которые имеют высокий показатель Выигрыш/Проигрыш, но предполагают вероятность просадки во время трейда.
То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту. Начинайте свой путь с изучения ММ.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ http://forum.masterf...?showtopic=8348
НАСТРОЕНИЯ РЫНКА ПО АНАЛИЗУ ОТЧЕТОВ СМЕ http://forum.masterf...showtopic=18570

#64 Idaho

Idaho

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 618 сообщений

Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 05:27

1.Очень верно подмечено. Связано это с тем, что после публикации примерно в течение дня происходит корректировка данных. Этот нюанс я отслеживал, расхождения как правило не превышают 1%, поэтому для статистики этой разницей можно пренебречь.Первоочередную важность имеет динамика изменений. Либо брать вечером или на следующий день скорректированные.

2.Более глубокая история хранится в xls формате, с 2008г.

Я начал заполнять таблицу по объему рынка Globex и открытому интересу, мне показалось, что точка закрытия при минимуме открытого интереса является важным уровнем поддержки/сопротивления
Размещенное изображение
Хорошую информацию трудно добыть. Сделать с ней что-нибудь - еще труднее

#65 КЕДР

КЕДР

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 54 сообщений

Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 08:43

Всем привет. Вот попытался самостоятельно проанализировать евро. Я попробую сделать выводы, а вы меня поправьте. Таблицу заполнил вручную с июля. Данные брал вот тут: http://www.cftc.gov/...wable/index.htm

Ситуация такая: на начало июля видно мощное бычье настроение крупных операторов и наоборот мишки преобладают у толпы. В первой половине августа настроение быков упало до минимума в наблюдаемом периоде (июль-август-сентябрь). И мы увидели просадку в примерно 7фигур. То что это коррекция, а не смена тренда подсказало нам хоть и небольшое, но бычье предпочтение крупных игроков. На 7 сентября мы опять наблюдаем желание работать на повышение у сильных мира сего. Из чего я делаю вывод о предстоящем бычьем движении рынка в ближайшие 3-4 недели.

Размещенное изображение
С уважением.

icq - 332947372, skype - kedr_altar30

Он знатный виршеплёт, он публике забава,
Ему овации, почёт и слава.
Одно лишь жаль, удел сатира
Стена вокзального сортира.....

#66 Oleg151

Oleg151

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 10:15

Подскажите пожалуйста, где брать данные на индекс доллара (DX) на CME нету, так как торгуется он ICE.

#67 Ranc

Ranc

    Oil Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 499 сообщений

Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 10:38

Всем привет. Вот попытался самостоятельно проанализировать евро. Я попробую сделать выводы, а вы меня поправьте. Таблицу заполнил вручную с июля. Данные брал вот тут: http://www.cftc.gov/...wable/index.htm

Ситуация такая: на начало июля видно мощное бычье настроение крупных операторов и наоборот мишки преобладают у толпы. В первой половине августа настроение быков упало до минимума в наблюдаемом периоде (июль-август-сентябрь). И мы увидели просадку в примерно 7фигур. То что это коррекция, а не смена тренда подсказало нам хоть и небольшое, но бычье предпочтение крупных игроков. На 7 сентября мы опять наблюдаем желание работать на повышение у сильных мира сего. Из чего я делаю вывод о предстоящем бычьем движении рынка в ближайшие 3-4 недели.

Размещенное изображение


Зачем так себя иcтезать? Зайдите сюда http://www.timingcharts.com/ и берите данные отчетов СОТ в графическом виде.
"Победителей не судят. Хищников тоже..."
С уважением, Радик

skype: ranc1984

#68 sergan

sergan

    живет тут

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 1 717 сообщений

Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 11:19

Всем привет. Вот попытался самостоятельно проанализировать евро. Я попробую сделать выводы, а вы меня поправьте. Таблицу заполнил вручную с июля. Данные брал вот тут: http://www.cftc.gov/...wable/index.htm

Ситуация такая: на начало июля видно мощное бычье настроение крупных операторов и наоборот мишки преобладают у толпы. В первой половине августа настроение быков упало до минимума в наблюдаемом периоде (июль-август-сентябрь). И мы увидели просадку в примерно 7фигур. То что это коррекция, а не смена тренда подсказало нам хоть и небольшое, но бычье предпочтение крупных игроков. На 7 сентября мы опять наблюдаем желание работать на повышение у сильных мира сего. Из чего я делаю вывод о предстоящем бычьем движении рынка в ближайшие 3-4 недели.




Поправить Вас вряд ли кто сможет, высказать свое мнение - пожалуйста, Ваше право принять его к сведению или нет.
Непонятна последняя колонка в таблице. Что получим, если от чистых лонгов спекулянтов отнимем чистые лонги хеджеров? Врядли можно что то этим измерить. Если сложить, тогда еще коечто - будет видно насколько отличается мнение насчет направления тренда у спекулянтов и хеджеров.
Под толпой обычно понимают неотчетных трейдеров, зеленые на картинке ниже.
На факты посмотрите:

1.png

прямоугольником обвел хеджеров, стрелками показал направление тренда: хеджеры в длительных трендах от месяца и больше стоят всегда против тренда.
Пока их чистые лонги положительны - тренд уровня w1-m1 вниз.

#69 sergan

sergan

    живет тут

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 1 717 сообщений

Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 11:32

Насчет ближайших трех-четырех недель.
Статистика показывает, что пока хеджеры в лонгах,
вероятность медвежьих недельных свечей выше, она
несколько снижается если лонги хеджеров падают, как в
последнюю неделю, но все равно выше.
Я лично дожидаюсь, пока лонги опять вырастут, и ищу
входы на селл, показал красными стрелками
возможно, конечно, что логни станут отрицательными, тогда
можно говорить о смене тренда w1-m1 вверх, тогда действительно
возможно бычье движение, показал зелеными стрелками,
но все таки пока все за то, что первый сценарий более вероятен.
2.png



#70 КЕДР

КЕДР

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 54 сообщений

Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 12:32

Зачем так себя итезать? Зайдите сюда http://www.timingcharts.com/ и берите данные отчетов СОТ в графическом виде.


Спасибо. Попробую разобраться. Но для начала имеет смысл полазить по отчётам вручную. Мне понравилось. :-)  
С уважением.

icq - 332947372, skype - kedr_altar30

Он знатный виршеплёт, он публике забава,
Ему овации, почёт и слава.
Одно лишь жаль, удел сатира
Стена вокзального сортира.....

#71 Idaho

Idaho

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 618 сообщений

Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 12:47


Зачем так себя итезать? Зайдите сюда http://www.timingcharts.com/ и берите данные отчетов СОТ в графическом виде.


Спасибо. Попробую разобраться. Но для начала имеет смысл полазить по отчётам вручную. Мне понравилось. :-)  

Если посмотреть за длительный период (3 года), то пока не видно точки долгосрочного разворота доллара вниз, я их выделил 2 прямоугольника - для них характерно пересечение синей и зеленой линии, причем в определенном направлении и как минимум одной недели с высоким объемом торгов в пользу роста доллара, а вот его разворот в сторону падения не так очевидно выражен

Размещенное изображение

Сообщение изменено: Idaho, 13 Сентябрь 2010 - 12:48 .

Хорошую информацию трудно добыть. Сделать с ней что-нибудь - еще труднее

#72 КЕДР

КЕДР

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 54 сообщений

Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 03:20

Есть ещё над чем работать.


С уважением.

icq - 332947372, skype - kedr_altar30

Он знатный виршеплёт, он публике забава,
Ему овации, почёт и слава.
Одно лишь жаль, удел сатира
Стена вокзального сортира.....

#73 Oleg151

Oleg151

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 05:18

sergan, а от куда данные от ХЕДЖЕРАХ и т.д.? Разве к торговому приказу есть "графа" --Кто ты?--- Если не прав, поправьте.

#74 Polimer

Polimer

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 1 658 сообщений

Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 08:12

Я начал заполнять таблицу по объему рынка Globex и открытому интересу, мне показалось, что точка закрытия при минимуме открытого интереса является важным уровнем поддержки/сопротивления


Прекрасная находка. Нужна только история и бэкТест за несколько лет для формирования ТС.

Всем привет. Вот попытался самостоятельно проанализировать евро. Я попробую сделать выводы, а вы меня поправьте. Таблицу заполнил вручную с июля. Данные брал вот тут: http://www.cftc.gov/...wable/index.htm

Ситуация такая: на начало июля видно мощное бычье настроение крупных операторов и наоборот мишки преобладают у толпы. В первой половине августа настроение быков упало до минимума в наблюдаемом периоде (июль-август-сентябрь). И мы увидели просадку в примерно 7фигур. То что это коррекция, а не смена тренда подсказало нам хоть и небольшое, но бычье предпочтение крупных игроков. На 7 сентября мы опять наблюдаем желание работать на повышение у сильных мира сего. Из чего я делаю вывод о предстоящем бычьем движении рынка в ближайшие 3-4 недели.

Здесь примерно тот же ответ: если есть хорошая проверка на истории, это аргумент. Но если её нет, то наблюдение за 3-5 месяцев это очень мало для среднесрочной торговли.

Подскажите пожалуйста, где брать данные на индекс доллара (DX) на CME нету, так как торгуется он ICE.

Нигде :blush: Я уже отвечал.
http://forum.masterf...ndpost&p=644156

Если посмотреть за длительный период (3 года), то пока не видно точки долгосрочного разворота доллара вниз, я их выделил 2 прямоугольника - для них характерно пересечение синей и зеленой линии, причем в определенном направлении и как минимум одной недели с высоким объемом торгов в пользу роста доллара, а вот его разворот в сторону падения не так очевидно выражен

Вот этот период анализа достоин уважения! У меня кстати те же выводы пока /но не ниже среднесрочного анализа/

Ну и как резюме: Огромное спасибо ребятам, которые на этом этапе уже "собаку съели", и в первую очередь Алексею /серган/, Даниле,degonis, Радику /Rank/, и всем тем, кого заинтересовала тема. Хочу заверить всех заинтересованных, что перспектива успешной торговли очень неплохая /остальные смогут позавидывать/.
То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту. Начинайте свой путь с изучения ММ.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ http://forum.masterf...?showtopic=8348
НАСТРОЕНИЯ РЫНКА ПО АНАЛИЗУ ОТЧЕТОВ СМЕ http://forum.masterf...showtopic=18570

#75 sergan

sergan

    живет тут

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 1 717 сообщений

Опубликовано 14 Сентябрь 2010 - 12:15

sergan, а от куда данные от ХЕДЖЕРАХ и т.д.? Разве к торговому приказу есть "графа" --Кто ты?---  Если не прав, поправьте.


Возможны разночтения в термнинологии. 


Хеджеры, операторы, группа коммерческих трейдеров - это все одно и тоже.

Спекулянты, крупные трейдеры, группа некоммерческих трейдеров - одно и то же.

Публика, толпа, неотчетные трейдеры - одно и то же.

Хеджеры, в том смысле, что хеджируются производственные риски, целью присуствия на рынках фьючерсов не является извлечение прибыли.

В торговых приказах нет, но есть в отчетах cot.






Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment