Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


NordFX MT-ECN. Межбанковские спреды от 0 пунктов и низкие комиссии. ECN торговля в знакомом терминале!


NordFX

www.teletrade.ru

Фотография
* - - - - 2 - количество голосов

Паттерн разворота S&P


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
29 ответов в этой теме

#1 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 09 Июнь 2010 - 07:16

Добрый день всем.

Я думаю, что ни для кого не секрет, что индекс S&P является отражением американской экономики, так как расчитывается исходя из 500 предприятий США.

Тем не менее индекс торгуется имея практически один из самых высоких показателей объема торгов в течении дня.

Предлагаю вашему вниманию паттерн разворота по S&P, через объемы и дельту.

Учитывая специфику нашего факультета, можно торговать сам разворот, а можно и смотреть смену тренда на индексе, как первый признак смены тренда на акциях, которые в большинстве своем следуют за индексом.

#2 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 09 Июнь 2010 - 07:25

Потихоньку начинаю выкладку того, что насобирал...

при желании включайтесь в дискуссию

es_06_07.png

График 15 минутный, время киевское (на час раньше от мск)

1. После первого импульса вверх, обратный ход сбалансировал дельту
2. Начало импульса сопровождается пробитием предыдущих объемов и появлением новых, в процессе импульса дельта изменяется на -30 тысяч.
3. Пробит пик по направлению среднесрочного тренда, формируются новые объемы.

На коррекции (во время кофе-брейка у американцев) на небольших объемах рынок поднимается к отметке 1068, на которой в этот момент приходится максимальное скопление за первые два часа работы биржи и именно там встречает свое сопротивление, после чего третья волна импульса проходит порядка 20 дол к отметке 1048.

Паттерн по порядку: подавление объемов предыдущего коррекционного тренда , появление объемов на новый тренд, пробой поддержки с объемом, изменение дельты по импульсу на величину на 20 и более тысяч лотов, откат - отскок от первопричинных объемов (с максимальным накоплением).

#3 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 09 Июнь 2010 - 07:53

3 июня.

Порядок примерно тот же

Смена дельты на 22 тысячи, потенциал хода - 10 дол, к концу сессии был возврат к зоне сопротивления.

es_06_03.png

#4 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 09 Июнь 2010 - 08:08

Этот рисунок больше для галочки, так как при повышенной волатильности Сипа объемы размазываются и в онлайне не всегда получается корректно интерпретировать.

Тем не менее хочу обратить внимание, что движение вниз на кластерах в 17:30 и 17:45 было практически без дельты. Если предположить, что дельта этих кластеров была бы выше 30-40 тысяч со знаком минус, вероятней всего цена встретила бы от на отметке 1052 мощное сопротивление, однако в данном случае никто уровни сверху не защищал.

Вложенные превью

  • es_05_25.png


#5 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 10 Июнь 2010 - 02:16

10/06/2010

17:15 (18:15 мск)

Похоже, что имеем возможность наблюдать развитие паттерна в онлайне, так как находимся у очень крупного сопротивления

es_06_10.png

es_ressistance.png


17:28 - Дельта сменилась на -7000, пока еще мало... ждем

#6 Optionseller

Optionseller

    живет тут

  • Малый РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 5 593 сообщений

Опубликовано 10 Июнь 2010 - 08:14

В принципе это отскок от объема, с подтверждением дельтой и формированием новых объемов в сторону движения дельты, я правильно понял патерн?

#7 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 11 Июнь 2010 - 06:25

В принципе это отскок от объема, с подтверждением дельтой и формированием новых объемов в сторону движения дельты, я правильно понял патерн?


В принципе если упростить - то это именно так, но формирование нового объема и подтверждение дельты на мой взгляд являются основными фильтрами и подтверждение тому несостоявшийся вчерашний разворот S&P, не было ни новых объемов на пробой предыдущих ни качественной дельты.

es_06_10_2.png

Кстати по остальным инструментам паттерн вообщем-то выглядит также, только по каждому в зависимости от волатильности и ликвидности надо смотреть индивидуальные параметры.

#8 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 12 Июнь 2010 - 06:51

11/06/2010

esu0 - перенос объемов и паттерн, правда сам паттерн не столько дал разворот, сколько вход в стиле "2008-го", 2 дол стоп, 5 дол тейк.


esu0.png

#9 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 13 Июнь 2010 - 09:44

Все кто проходил курс обучения по акциям надеюсь сумели оценить влияние фьючерса на индекс СП500 на фондовый рынок.

Есть группа акций что изначально влияет на формирование текущего значения индекса, и так же на торгуемый фьючерс. Но основная масса акций
очень живо реагирует на его изменение - особенно это касается внутридневной торговли: например, если индекс развернул и сделал откат на 30%, при этом многие акции могут сделать откат 50-100%!!! И это служит очень чётким сигналом для закрытия одних позиций и открытия противоположных.
Поэтому разворотные моменты полезно вычислять не только при  работе самим фьючерсом СП500, но и акциями (даже теми что не входят в состав данного индекса).

Ну и среднесрочные развороты, вычисляемые с помощью дельт и объёмов - довольно важный момент для торговли на любых рынках... Об этом писал накануне крупного падения рынка, который был конечно же спланирован заранее 
http://forum.masterf...ndpost&p=597381

Так что теперь, после долгих поисков и наработок, у нас в руках есть прекрасный инструмент - берите, пользуйте, изучайте рынок. Платформа была разработана именно для реального трейдинга, а не для новомодных красивых и абсолютно бесполезных "наворотов".
Тем более что подобные данные вы практически не найдёте (именно возможность потестировать историю, в основном подобные 
программы работают исключительно онлайн и при перезагрузке сведения не сохраняются).

#10 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 17 Июнь 2010 - 01:42

17/06

Первая птичка на поход вниз

es_0617.png

p.s. пока писал пик пробит, дельта в 15-минутке порядка минус 16.7 тыщ, объема под пиком пока нет

#11 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 17 Июнь 2010 - 02:00

17/06

Первая птичка на поход вниз

p.s. пока писал пик пробит, дельта в 15-минутке порядка минус 16.7 тыщ, объема под пиком пока нет


Кластер на 17:00 (Киев) закрывается с дельтой в районе +5тыщ - объемы есть, но определенности пока нет - наблюдаем с каким объемом и дельтой цена будет корректироваться

сопротивление 1113

es_0617_2.png


--------

продолжение на 17:02:

первые 2 минуты нового часа отметилась пробоем пика по медвежьему внутридневному тренду с дельтой в -13тыщ

ожидаем окончание паттерна

#12 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 18 Июнь 2010 - 06:23

17/06

продолжение на 17:02:

первые 2 минуты нового часа отметилась пробоем пика по медвежьему внутридневному тренду с дельтой в -13тыщ

ожидаем окончание паттерна



Чем все закончилось: развитие паттерна дало хорошее начало, но правильно рассмотреть его на м15 не получается, на м5 можно - но хороший паттерн должен быть виден четко, а не быть частью фантазии.

Что следует отметить: что начало было правильное - большая дельта, первый объем - то есть движение вниз как будущий факт просматривалось практически сразу, но смутила дельта в +5 тысяч в процессе развития кластера м15 с закрытием в 17:00, после пробоя 1108.25 появились новые объемы... вообщем движение было достаточно быстрым и непродолжительным...

es_0617_3.png

#13 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 23 Июнь 2010 - 08:49

22/06

Отскок от контракта

es_0622.png

дополнение: 25/06 - в итоге цена прошла более 40 долларов и сейчас в районе 1068-1075

#14 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 06 Июль 2010 - 04:17

06/07/2010
19:15 (Киев)

sandp0706.PNG

1. Смена дельты на -30тыщ
2. Выраженные объемы на движении
3. Ждем окончания кофе-брейка

#15 deniss

deniss

    Volume Trader

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 06 Июль 2010 - 05:34

06/07/2010
19:15 (Киев)

1. Смена дельты на -30тыщ
2. Выраженные объемы на движении
3. Ждем окончания кофе-брейка


Американцы посля дня независимости видимо не заставили себя долго ждать, кофе выпили быстро и тут же начали продавать...

Вот смотрю на начало паттерна - практически идеальная ситуация, такую редко встретишь.

А вообщем-то тут у нас в закрытой части дискуссия началась по поводу пользы объемов - так вот, несмотря на то, что каждый остался при своем мнении, - это движение я бы хотел посвятить своему коллеге, с которым мы вместе работали над подготовительным в конце 2008 г., вип участнику академии, трейдеру и просто хорошему человеку - Карену Киракосяну :).

sanp0706_entry.PNG

p.s. под конец сессии уже можно зафиксировать тот файт, что потенциал движения составил 20 дол (=80 пп), в то время как просадка в сделке прогнозировалась не более чем в 8 пп




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment