Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


NordFX MT-ECN. Межбанковские спреды от 0 пунктов и низкие комиссии. ECN торговля в знакомом терминале!


NordFX

www.teletrade.ru

Фотография
* - - - - 2 - количество голосов

Паттерн разворота S&P


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
29 ответов в этой теме

#1 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 09 Июнь 2010 - 07:16

Добрый день всем.

Я думаю, что ни для кого не секрет, что индекс S&P является отражением американской экономики, так как расчитывается исходя из 500 предприятий США.

Тем не менее индекс торгуется имея практически один из самых высоких показателей объема торгов в течении дня.

Предлагаю вашему вниманию паттерн разворота по S&P, через объемы и дельту.

Учитывая специфику нашего факультета, можно торговать сам разворот, а можно и смотреть смену тренда на индексе, как первый признак смены тренда на акциях, которые в большинстве своем следуют за индексом.

#2 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 09 Июнь 2010 - 07:25

Потихоньку начинаю выкладку того, что насобирал...

при желании включайтесь в дискуссию

Вложенный файл  es_06_07.png   165,11 КБ   944 Скачано

График 15 минутный, время киевское (на час раньше от мск)

1. После первого импульса вверх, обратный ход сбалансировал дельту
2. Начало импульса сопровождается пробитием предыдущих объемов и появлением новых, в процессе импульса дельта изменяется на -30 тысяч.
3. Пробит пик по направлению среднесрочного тренда, формируются новые объемы.

На коррекции (во время кофе-брейка у американцев) на небольших объемах рынок поднимается к отметке 1068, на которой в этот момент приходится максимальное скопление за первые два часа работы биржи и именно там встречает свое сопротивление, после чего третья волна импульса проходит порядка 20 дол к отметке 1048.

Паттерн по порядку: подавление объемов предыдущего коррекционного тренда , появление объемов на новый тренд, пробой поддержки с объемом, изменение дельты по импульсу на величину на 20 и более тысяч лотов, откат - отскок от первопричинных объемов (с максимальным накоплением).

#3 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 09 Июнь 2010 - 07:53

3 июня.

Порядок примерно тот же

Смена дельты на 22 тысячи, потенциал хода - 10 дол, к концу сессии был возврат к зоне сопротивления.

Вложенный файл  es_06_03.png   111,54 КБ   248 Скачано

#4 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 09 Июнь 2010 - 08:08

Этот рисунок больше для галочки, так как при повышенной волатильности Сипа объемы размазываются и в онлайне не всегда получается корректно интерпретировать.

Тем не менее хочу обратить внимание, что движение вниз на кластерах в 17:30 и 17:45 было практически без дельты. Если предположить, что дельта этих кластеров была бы выше 30-40 тысяч со знаком минус, вероятней всего цена встретила бы от на отметке 1052 мощное сопротивление, однако в данном случае никто уровни сверху не защищал.

Вложенные файлы



#5 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 10 Июнь 2010 - 02:16

10/06/2010

17:15 (18:15 мск)

Похоже, что имеем возможность наблюдать развитие паттерна в онлайне, так как находимся у очень крупного сопротивления

Вложенный файл  es_06_10.png   54,11 КБ   218 Скачано

Вложенный файл  es_ressistance.png   48,42 КБ   234 Скачано


17:28 - Дельта сменилась на -7000, пока еще мало... ждем

#6 Optionseller

Optionseller

    живет тут

  • Малый РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 5 630 сообщений

Опубликовано 10 Июнь 2010 - 08:14

В принципе это отскок от объема, с подтверждением дельтой и формированием новых объемов в сторону движения дельты, я правильно понял патерн?

#7 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 11 Июнь 2010 - 06:25

В принципе это отскок от объема, с подтверждением дельтой и формированием новых объемов в сторону движения дельты, я правильно понял патерн?


В принципе если упростить - то это именно так, но формирование нового объема и подтверждение дельты на мой взгляд являются основными фильтрами и подтверждение тому несостоявшийся вчерашний разворот S&P, не было ни новых объемов на пробой предыдущих ни качественной дельты.

Вложенный файл  es_06_10_2.png   75,52 КБ   128 Скачано

Кстати по остальным инструментам паттерн вообщем-то выглядит также, только по каждому в зависимости от волатильности и ликвидности надо смотреть индивидуальные параметры.

#8 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 12 Июнь 2010 - 06:51

11/06/2010

esu0 - перенос объемов и паттерн, правда сам паттерн не столько дал разворот, сколько вход в стиле "2008-го", 2 дол стоп, 5 дол тейк.


Вложенный файл  esu0.png   135,65 КБ   122 Скачано

#9 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 13 Июнь 2010 - 09:44

Все кто проходил курс обучения по акциям надеюсь сумели оценить влияние фьючерса на индекс СП500 на фондовый рынок.

Есть группа акций что изначально влияет на формирование текущего значения индекса, и так же на торгуемый фьючерс. Но основная масса акций
очень живо реагирует на его изменение - особенно это касается внутридневной торговли: например, если индекс развернул и сделал откат на 30%, при этом многие акции могут сделать откат 50-100%!!! И это служит очень чётким сигналом для закрытия одних позиций и открытия противоположных.
Поэтому разворотные моменты полезно вычислять не только при  работе самим фьючерсом СП500, но и акциями (даже теми что не входят в состав данного индекса).

Ну и среднесрочные развороты, вычисляемые с помощью дельт и объёмов - довольно важный момент для торговли на любых рынках... Об этом писал накануне крупного падения рынка, который был конечно же спланирован заранее 
http://forum.masterf...ndpost&p=597381

Так что теперь, после долгих поисков и наработок, у нас в руках есть прекрасный инструмент - берите, пользуйте, изучайте рынок. Платформа была разработана именно для реального трейдинга, а не для новомодных красивых и абсолютно бесполезных "наворотов".
Тем более что подобные данные вы практически не найдёте (именно возможность потестировать историю, в основном подобные 
программы работают исключительно онлайн и при перезагрузке сведения не сохраняются).

#10 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 17 Июнь 2010 - 01:42

17/06

Первая птичка на поход вниз

Вложенный файл  es_0617.png   58,63 КБ   170 Скачано

p.s. пока писал пик пробит, дельта в 15-минутке порядка минус 16.7 тыщ, объема под пиком пока нет

#11 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 17 Июнь 2010 - 02:00

17/06

Первая птичка на поход вниз

p.s. пока писал пик пробит, дельта в 15-минутке порядка минус 16.7 тыщ, объема под пиком пока нет


Кластер на 17:00 (Киев) закрывается с дельтой в районе +5тыщ - объемы есть, но определенности пока нет - наблюдаем с каким объемом и дельтой цена будет корректироваться

сопротивление 1113

Вложенный файл  es_0617_2.png   42,67 КБ   124 Скачано


--------

продолжение на 17:02:

первые 2 минуты нового часа отметилась пробоем пика по медвежьему внутридневному тренду с дельтой в -13тыщ

ожидаем окончание паттерна

#12 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 18 Июнь 2010 - 06:23

17/06

продолжение на 17:02:

первые 2 минуты нового часа отметилась пробоем пика по медвежьему внутридневному тренду с дельтой в -13тыщ

ожидаем окончание паттерна



Чем все закончилось: развитие паттерна дало хорошее начало, но правильно рассмотреть его на м15 не получается, на м5 можно - но хороший паттерн должен быть виден четко, а не быть частью фантазии.

Что следует отметить: что начало было правильное - большая дельта, первый объем - то есть движение вниз как будущий факт просматривалось практически сразу, но смутила дельта в +5 тысяч в процессе развития кластера м15 с закрытием в 17:00, после пробоя 1108.25 появились новые объемы... вообщем движение было достаточно быстрым и непродолжительным...

Вложенный файл  es_0617_3.png   66,11 КБ   103 Скачано

#13 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 23 Июнь 2010 - 08:49

22/06

Отскок от контракта

Вложенный файл  es_0622.png   176,09 КБ   124 Скачано

дополнение: 25/06 - в итоге цена прошла более 40 долларов и сейчас в районе 1068-1075

#14 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 06 Июль 2010 - 04:17

06/07/2010
19:15 (Киев)

Вложенный файл  sandp0706.PNG   47,73 КБ   97 Скачано

1. Смена дельты на -30тыщ
2. Выраженные объемы на движении
3. Ждем окончания кофе-брейка

#15 deniss

deniss

    Volume Trader

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 300 сообщений

Опубликовано 06 Июль 2010 - 05:34

06/07/2010
19:15 (Киев)

1. Смена дельты на -30тыщ
2. Выраженные объемы на движении
3. Ждем окончания кофе-брейка


Американцы посля дня независимости видимо не заставили себя долго ждать, кофе выпили быстро и тут же начали продавать...

Вот смотрю на начало паттерна - практически идеальная ситуация, такую редко встретишь.

А вообщем-то тут у нас в закрытой части дискуссия началась по поводу пользы объемов - так вот, несмотря на то, что каждый остался при своем мнении, - это движение я бы хотел посвятить своему коллеге, с которым мы вместе работали над подготовительным в конце 2008 г., вип участнику академии, трейдеру и просто хорошему человеку - Карену Киракосяну :).

Вложенный файл  sanp0706_entry.PNG   73,96 КБ   155 Скачано

p.s. под конец сессии уже можно зафиксировать тот файт, что потенциал движения составил 20 дол (=80 пп), в то время как просадка в сделке прогнозировалась не более чем в 8 пп




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment