Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


NordFX MT-ECN. Межбанковские спреды от 0 пунктов и низкие комиссии. ECN торговля в знакомом терминале!


NordFX

www.teletrade.ru

Фотография
* * - - - 2 - количество голосов

Аналитика фьючерса S&P500. Профиль рынка и объёмы.


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
205 ответов в этой теме

#16 Shifu

Shifu

    прописался

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 92 сообщений

Опубликовано 14 Март 2010 - 10:17


У меня такой вопрос по чему только 500 , можно определить движение на сессию и по Японии , если торговать Европу. На американской сессии опять же валотильность высокая при чем на сессии может быть как и рост так падение. А на данный момент золото лучше всего показывает направление. Да при желании можно не только направление увидеть , но и валотильностью определится . Разве не так


Если внимательно почитать данную тему с самого начала, то сразу станет ясно почему именно фьючерс СП500 учитывает весь рынок. А вообще-то вопрос не совсем понятен - приведите рисунки чтобы было без загадок и не приходилось додумывать самому. Тогда ответ с моей стороны будет более чётким и ясным, чтобы не говорить о разных вещах :smile:.


Вопрос не совсем корректно поставлен согласен. Попробую по другому сформулировать, в свой работе вы используйте только сп500 или же смотрите на другие инструменты, такие как нефть. золото. Сама тема очень обширна не знаю стоит ли в этой ветке продолжать. Не знаете может где на форуме есть такая тема. Хочется более детально разобраться в этом вопросе. Да вот пара рисунков никей и фунт тоже не плохо смотря

Вложенные превью

  • никей.png
  • фунт1.gif

Измени себя и ты изменишь мир

#17 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 14 Март 2010 - 12:30

Вопрос не совсем корректно поставлен согласен. Попробую по другому сформулировать, в свой работе вы используйте только сп500 или же смотрите на другие инструменты, такие как нефть. золото. Сама тема очень обширна не знаю стоит ли в этой ветке продолжать. Не знаете может где на форуме есть такая тема. Хочется более детально разобраться в этом вопросе. Да вот пара рисунков никей и фунт тоже не плохо смотря

Нефть, золото, бонды смотрю так же, но только для краткосрочных движений при торговле интрадей. Подобные вопросы рассматриваются в закрытой части форума...


Здравствуйте,Игорь.У меня такой вопрос: Что нужно анализировать или что лучше анализировать индекс SPX или фьючерс /ES?Я почему спрашиваю: просто на дневке они выглядят практически идентично,а на м5 есть различие.(если я правильно понимаю,то фьючерс торгуется целый день а,индекс показывает изменение только за торговую сессию.Поэтому 5м длиннее.ИМХО)И явным преимуществом во фьючерсе является наличие объема,как я понимаю?


Смотреть лучше фьючерс по следующим причинам:

1) Индекс отражает состояние рынка только во время работы американских бирж, а фьючерс на него торгуется круглосуточно и учитывает все остальные рынки.
2) По фьючерсу можно получить информацию по обьёму торгов, открытому интересу, опционам и т.д. - данные вещи помогают его прогнозировать и торговать.

#18 Shifu

Shifu

    прописался

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 92 сообщений

Опубликовано 14 Март 2010 - 05:45

Коротко и ясно спасибо за исчерпывающий ответ

Сообщение изменено: Shifu, 14 Март 2010 - 05:47 .

Измени себя и ты изменишь мир

#19 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 15 Март 2010 - 01:12

Фьючерс S&P500 находится в зоне покупок, в районе годового максимума.
Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда предстоящей торговой недели
(Понедельник, 15.03.2010г.)

Фьючерс СП500 на прошлой неделе пробил свой годовой хай и на данный момент находится в зоне покупок. Одновременное снижение открытого интереса говорит не о закрытии позиций,  а связано это с переходом торговли на новый, июньский контракт (ES 06-10):

1503_sp500.png

По разнице уровней ТРО и обьёма торгов за прошлую неделю явно видно что большие обьёмы были уже на июньском контракте (на скрине ES 06-10):

0103_sp500MPvp1.png

Если взглянуть на профиль рынка по мартовскому контракту то видно что фьючерс находится в зоне покупок (в центре восходящего канала), так что потенциал хода ещё есть:

1503_sp500MPvp.png

Тем не менее рынок не отличается особым энтузиазмом - ведь для этого нужны более фундаментальные причины (возможно последние события в еврозоне заставляют инвесторов обратить большее внимание на американский рынок).
Зона продаж - уровень ниже РОС = 1135,50 прошлой недели.

Согласно канонам нового технического анализа Masterforex-V, истинным пробитием уровня считается не просто его "прокол", а закрепление цены выше или ниже пробитого уровня

#20 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 22 Март 2010 - 01:19

Фьючерс S&P500 находится в зоне широкого флэта.
Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда предстоящей торговой недели(Понедельник, 22.03.2010г.)


Фьючерс S&P500 на прошлой неделе уверенно пробил годовой хай

220310_es.jpg

и в пятницу сделал хороший откат, так что в данный момент находится в зоне широкого флэта

220310_mpvp.jpg

Предпосылок для сильного дальнейшего роста пока нет, но вот реформа в здравохранении (новости вышли в воскресение вечером)
может здорово повлиять на сектор Healthcare - скорее всего данный сектор и даст импульс на эту неделю.

1161,00 - выход в зону тотальных покупок
1145,00 - ниже зона продаж
В диапазоне 1145 - 1161 зона широкого флэта, и выход за её границы и определит дальнейшее движение.

Согласно канонам нового технического анализа Masterforex-V, истинным пробитием уровня считается не просто его "прокол", а закрепление цены выше или ниже пробитого уровня



#21 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 29 Март 2010 - 10:09

Фьючерс S&P500 находится в зоне покупок, в районе годового максимума.
Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда предстоящей торговой недели(Понедельник, 29.03.2010г.)

На прошлой неделе фьючерс на индекс S&P500 обновил годовой хай и движется вверх в наклонном канале:

290310_es.jpg

Рыночный профиль и профиль обьёмов говорят об однозначном настроении на рынке:

290310_mpvp.jpg

Фьючерс на прошлой неделе неплохо вырос, но рынок (судя по росту секторов) в общей массе оставался скорее нейтральным (рост в общей массе едва заметен):

290310_sektor.jpg

На данный момент фьючерс находится в зоне покупок, о продажах можно говорить ниже уровня обьёма позапрошлой недели - 1161.

Уровень РОС и обьём прошлой недели (1163,50 - 1164,50)  могут быть точкой старта для определения направления и начала движения на этой неделе.

VAL
позапрошлой недели - 1151,50 - зона чистых продаж.

Согласно канонам нового технического анализа Masterforex-V, истинным пробитием уровня считается не просто его "прокол", а закрепление цены выше или ниже пробитого уровня

#22 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 12 Апрель 2010 - 12:08

Фьючерс S&P500 находится в зоне тотальных покупок.
Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда предстоящей торговой недели(Понедельник, 12.04.2010г)

Фьючерс S&P500 продолжает своё восхождение к новым вершинам, и впереди важный психологический уровень 1200...
Тем не менее, движение происходит на сравнительно небольшом обьёме, при этом открытый интерес на мартовском контракте упал и открытия новых крупных позиций совсем не видно:

120410_es.jpg

Похоже рынок просто перегрет, и судя по профилю обьёмов и рыночному профилю, здесь царит явное согласие в позициях крупных и мелких инвесторов и спекулянтов:

120410_mpvp.jpg

Пробитие уровня 1200 может породить тотальные покупки, снижение же ниже 1183 может подтоолкнуть к серьёзным продажам.

Основные экономические события на предстоящую неделю:

120410_Weeks Calendar.jpg

Согласно канонам нового технического анализа Masterforex-V, истинным пробитием уровня считается не просто его "прокол", а закрепление цены выше или ниже пробитого уровня

#23 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 19 Апрель 2010 - 09:31

Фьючерс S&P500 находится в зоне флэта. 


Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда предстоящей торговой недели(Понедельник, 12.04.2010г)


После бурного роста в течении последних недель, фьючерс S&P500, как и весь рынок обвалился в пятницу на фоне негативных новостей:


190410_ES.jpg


Причиной этому, как считают все аналитики послужило обвинение в мошенничестве, выдвинутое Комиссией по ценным бумагам США (SEC) против компании Goldman Sachs (GS), акции которой в пятницу упали более чем на 12% и потянули весь рынок вниз. 

Если учесть тот факт что Goldman Sachs часто выступает в качестве доверенного советника по инвестициям для крупных клиентов и банков и имеет связи с правительством, трудно конечно же  представить что руководство компании не знало что против них готовится обвинение со стороны SEC , и я уж совсем не удивлюсь что у кого-то при этом были накоплены крупные позиций в "шорт"  - рынки просто так не валятся, и кто-то на этом хорошо зарабатывает . Если взглянуть на позиции инсайдеров, то видно что акции компании давно продаются:


190410_GSax.jpg


Несмотря на такой поворот, говорить о каком-то глобальном развороте ещё рано - такие падения довольно часто происходят на "перегретом" бычьем рынке, и восстановление проходит намного дольше и  тяжелее...

Если посмотреть на профиль рынка и обьёмов, то можно увидеть следующую картину:


190410_mpvp.jpg


Падение началось на довольно крупном обьёме и РОС прошлой недели (1205-1206) и остановилось как раз на обьёме и РОС позапрошлой недели (1283), что делает данный уровень решающим в дальнейшем развитии событий. На данный момент происходит тестирование данного уровня (1183) и ниже его предпочтительнее продажи. О покупках можно думать лишь после пробития уровня обьёмов прошлой недели 1194.

Согласно канонам нового технического анализа Masterforex-V, истинным пробитием уровня считается не просто его "прокол", а закрепление цены выше или ниже пробитого уровня



#24 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 26 Апрель 2010 - 11:41

Фьючерс S&P500 находится в зоне покупок.

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда предстоящей торговой недели (Понедельник, 26.04.2010г.)

Фьючерс S&P500 на прошлой неделе вновь обновил свой годовой хай и движется дальше к новым вершинам:

260410_es.jpg

при этом предварительно протестировал сильные уровни поддержки-сопротивления, сделав несколько пробных пробоев:

260410_mpvp.jpg

Оптимистичный настрой на фондовом рынке подкрепляется квартальной отчётностью компаний, результаты которых довольно позитивны - и это на данный момент главный "двигатель" тренда. Рассматривать продажи можно ниже уровня обьёма и РОС прошлой недели 1203.00
К тому же на рынок еженедельно выходит ряд новых компаний, и большинство из тех кто упал во время кризиса, практически восстановили свои позиции, а многие и увеличили свою капитализацию выше предкризисного уровня:

260410_aapl.jpg

Ну а кроме квартальной отчётности компаний, на этой неделе ожидается:

260410_news.jpg

Если многие аналитики считают что фондовый рынок перед кризисом был слишком "перегрет" и больше похож на "мыльный пузырь" - то что же, по их мнению, происходит сейчас? ...  :smile:

Согласно канонам нового технического анализа Masterforex-V, истинным пробитием уровня считается не просто его "прокол", а закрепление цены выше или ниже пробитого уровня

#25 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 03 Май 2010 - 11:17

Фьючерс S&P500 находится в зоне ШИРОКОГО ФЛЭТА в районе годового максимума

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда предстоящей торговой недели (Понедельник, 03.05.2010г.)

Последние 2 недели фьючерс  S&P500 держится в широком флэте в районе годового хая:

030510_ES.jpg

Если посмотреть на профиль рынка и профиль обьёмов 2-х предидущих недель, то здесь видно консолидацию торговли в районе ценового уровня 1202.5 - 1203.5  - этот уровень и будет решающим для продолжения похода к новым вершинам:

030510_mpvp.jpg

Но если посмотреть немного глубже, то видно что последние 2 недели, в зоне широкого флэта (1176-1217) аккумулировались именно продажи, и ниже уровня обьёма 2-х недель (1187-1189) возможен глубокий откат:

030510_КД.jpg

Дело ближется к лету и торговля будет вестись предпочтительно по флэтовым стратегиям (особого оптимизма для покупок на данный момент нет, как и причин для обвала рынка), так что средне-долгосрочные позиции стоит открывать осторожнее, и самое главное - вовремя фиксировать. Ну а торговля интрадей как обычно - в обе стороны...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

030510_календарь.jpg


Согласно канонам нового технического анализа Masterforex-V, истинным пробитием уровня считается не просто его "прокол", а закрепление цены выше или ниже пробитого уровня

#26 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 10 Май 2010 - 10:57

Фьючерс S&P500 восстанавливается после глубокого падения рынка.
Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда предстоящей торговой недели(Понедельник, 10.05.2010г)

На прошлой неделе произошло глубокое падение фондового рынка, которое пытаются обьяснить по-разному: особенно забавляет заявление о том что горе-трейдер ведущего банка "нажал не на ту кнопку" продав корзину акций весом в миллиард вместо миллиона, и пошла цепная реакция... В результате инвесторы получили огромные убытки, а многих  просто выкинуло с рынка.

Ну а если присмотрется внимательнее - это была скорее всего заранее спланированная акция и о ней наверняка знали самые информированные...

Нам же удалось отследить отток денег с рынка несколько другими способами - писал в обзоре неделю назад:

...
Но если посмотреть немного глубже, то видно что последние 2 недели, в зоне широкого флэта (1176-1217) аккумулировались именно продажи, и ниже уровня обьёма 2-х недель (1187-1189) возможен глубокий откат:
...


Таким образом, если деньги от куда-то уходят - значит появятся они в другом месте. Посмотрим на рынок некоторых финансовых инструментов:

100510_all.jpg

В результате всех манипуляций, на фоне общего падения,  явно виден рост стоимости долговых расписок правительства США и самого американского доллара. Так в чём же дело?

Если обратится к первоисточнику (http://www.sec.gov/n...010/2010-14.htm) то видно что к этому событию готовились заранее,  с 5-го мая, по новым правилам регулируемыми Комиссией по ценным бумагам и рынкам США (SEC), начали действовать новые правила для money market funds, согласно которым солидная часть активов должна уйти на рынок гособлигаций и поддержать американский доллар... Что похоже и произошло, заодно вытряхнув с рынка "лишних" кто был не в курсе.

Судя по темпам сегодняшнего роста фьючерса S&P500 можно говорить о частичном восстановлении рынка, но дойдёт ли он вновь до вершин - сказать на данный момент сложно, возможно восстановление будет долгим и сложным, и ближайший крупный уровень сопротивления - это уровень обьёма прошлой недели 1170, и лишь при преодолении уровня прошлых недель 1204 можно будет говорить о дальнейшем росте...

100510_ES.jpg

Рынок откроется на этой неделе с крупным гепом вверх - с очень большой долей вероятности, но торговать следует осторожно, возможны резкие скачки, откаты и большие спреды.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

100510_kalen.jpg

Согласно канонам нового технического анализа Masterforex-V, истинным пробитием уровня считается не просто его "прокол", а закрепление цены выше или ниже пробитого уровня

#27 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 12 Май 2010 - 01:06

После резкого и глубокого падения, причины которого мы рассматривали раньше, рынок находится в стадии восстановления:

120510_ES.jpg

Но при такой высокой волатильности торговля становится довольно опасным занятием: обычно, такая волатильность по фьючерсу СП500 говорит о нестабильности на рынке, и последний раз я наблюдал такое в разгар кризиса - осенью в 2008-года. Тогда многие трейдеры, увлечённые такими крупными движениями, просто посливали свои депозиты.
С одной стороны такая волатильность - хороший потенциал заработка... но скорее случайного чем техничного:

120510_сд.jpg

Несмотря на быстрый рост фьючерса, особого энтузиазма на рынке пока нет, хотя все данные по отчётносте компаний говорят именно об улучшении ситуации

120510_sektor.jpg

просто деньги инвесторов перекочевали в другие инструменты, например посмотрите на индекс золота (GOLD INDEX) и долговых бумаг (13-week Treasury Bill Index):

120510_index.jpg

#28 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 17 Май 2010 - 01:19

Фьючерс S&P500 находится в зоне продаж, на дне восходящего канала.

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда предстоящей торговой недели(Понедельник, 17.05.2010г)

На прошлой неделе фьючерс S&P500 пытался восстановить позиции после глубокого отката, вызванного "неведомыми причинами" как говорят довольно уважаемые организации наделённые определёнными полномочиями, но не сумел пробить сильный уровень позапрошлой недели 1170, накопил крупные обьёмы в районе 1168-1170 и сделал очередной откат:

170510_cd.jpg

Сейчас фьючерс на "дне" годового восходящего канала

170510_es.jpg

Независимо от того куда реально ушли деньги с фондового рынка (вообще-то здесь и гадать нечего - всё ранее было сказано и показано), в целом за прошлую неделю сектора фондового рынка частично восстановили свои показатели:

170510_sektor.jpg

Но говорить о покупках пока рано - фьючерс находится в зоне тотальных продаж и в диапазоне 1126 - 1170 может задержаться в широком флэте. О покупках можно говорить лишь выше уровня 1157, а о продолжении тренда - выше 1170:

170510_mpvp.jpg

Основные экономические события, запланированые на эту неделю:

170510_kalendar.jpg

Согласно канонам нового технического анализа Masterforex-V, истинным пробитием уровня считается не просто его "прокол", а закрепление цены выше или ниже пробитого уровня

#29 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 24 Май 2010 - 11:10

Фьючерс S&P500 опустился ниже своей 200-дневней средней и находится в зоне продаж

Прошлую неделю на рынке царила паника с тотальными продажами (несмотря на положительную отчётность большинства компаний), но в пятницу на рынке появился заметный оптимизм: судя по открытому интересу к фьючерсу СП500, он остаётся на прежнем уровне, несмотря на большие обьёмы продаж и падение цены ниже 200-дневней средней впервые за последние 10 месяцев (крупные институциональные инвесторы часто пересматривают свои портфели на таких уровнях):

es_2405.jpg

Крупнейшие объёмы последних 2-х недель находятся на уровнях 1156.00-1157.50 и 1083.00-1084.00:

кд_2405.jpg

При этом, если взять последние 3 месяца, то рост можно отметить в секторе Services(Услуги), а лидеры падения - сектор Basic Materials(Сырье и материалы) и Healthcare(Здравоохранение):

sec2.jpg

Ну а конкретно по отраслям можно увидеть такую картину:

sec1.jpg

Несмотря на пятничный оптимизм, рынок пока находится в зоне тотальных продаж и гворить о восстановлении можно лишь выше уровня РОС и обьёма прошлой недели (1111.00-1119.25):

mpvp_2405.jpg

Бурный рост котировок акций похоже приостановился и в ближайшее время могут преобладать чисто спекулятивные сделки - об этом говорит возросшая внутридневная волатильность.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЭТУ НЕДЕЛЮ

калдд_2405.jpg

#30 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 01 Июнь 2010 - 10:08

Фьючерс S&P500 находится в зоне широкого флэта.

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда предстоящей торговой недели (Вторник, 01.06.2010г)

Фьючерс S&P500 не смог восстановится после глубокого падения рынка, и на данный момент пробил восходящий канал и закрепился ниже 200-дневной средней - очень сильный сигнал для продаж в среде долгосрочных инвесторов и крупных фондов, так что пока на рынке полный негатив:

es.jpg

Сектора рынка за прошлую неделю в общем показали небольшой рост, но это не добавило особого оптимизма, так как за месяц видно явное падение по всем "фронтам":

sektor.jpg

Небольшой позитив прошлой недели был сломан падением фьючерса S&P500 сегодня уже на 20 долларов ещё до начала биржевых торгов, и сейчас он находится на нижней границе зоны широкого флэта (1067,25 - 1119) и о покупках можно говорить не ранее его выхода за уровень обьёма позапрошлой недели 1119.00, ну а ниже зоны флэта препятствий для падения просто нет:

mp_vp.jpg

Основные уровни, вокруг которых "вращается" пока цена это 1081.00 - 1085.00.

Что явилось истинной причиной падения рынка - сказать сложно (не будем повторять то что в один голос поют все аналитики), но рынок не может расти бесконечно, иначе зарабатывал бы на нём любой школьник. И это несмотря на положительную отчётность компаний, что говорит о росте их капитализации.
Ну а сегодняшнее падение происходит на малых обьёмах - видно что крупных игроков здесь нет, поэтому всё это похоже на обычную панику, чем целенаправленную продажу (эти продажи были намного выше):

кд.jpg


ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ЭТУ НЕДЕЛЮ:

kalr.jpg

Возможно новости по занятости     Nonfarm Payrolls как-либо повлияют на направленность рынка, об этом мы узнаем скорее к концу недели.

Согласно канонам нового технического анализа Masterforex-V, истинным пробитием уровня считается не просто его "прокол", а закрепление цены выше или ниже пробитого уровня




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment