4 ответов в этой теме

[Mistral]

Тут немного переработал Тактику Скользящих Каналов товарища Боришпольца, исходя из немного другой аксиомы, - в теории получается гораздо эффективнее. Пробовал скрипт написать для мтшки, но при неважном знании самой платформы и неоднозначного определения каналов решил отказаться от скрипта. Сейчас моя ТС (Тактика Скользящих Каналов с Переворотом // она в основе отличается от Боришпольцевой, прошу не путать) находится в стадии ручного тестирования - суть в том чтобы подобрать экспериментальным путем несколько констант и соотношений для разных пар.

Идея кажется мне интересной, и в действительности ТС намного стабильнее обычной ТСК, особенно на тех парах, которые являются наиболее волатильными и те, которые плохо поддаются организации при визуальном моделировании каналов. Яркий пример USDJPY, GBPJPY, EURJPY.

Самое думаю разумное тестировать это по истории, т.к. демка выдаст очень мало статистики за короткий период времени (отпимальным является использование h4 и h1 каналов). Если эта идея вам интересна - пишети на мой e-mail - di-mistral@rambler.ru, я подробно изложу суть ТС и ее основополагающие принципы. В этом же топике можно будет обсуждать результаты тестирований.

Буду очень рад встретить среди вас единомышленников.

[Mistral]

PS/ переместите плиз топик в раздел "Разработка и тестирование торговых систем"...

[Dervish]

Я до сих пор являюсь поклонником Виктора Боришпольца, за его мастерство на рынке форекс. В 2004 году когда начал серьезно относится к форексу имел с ним переписку. Тестировал его систему СК не демо с октября 2004 по февраль 2005 г. В январе 2005 года из демо депо в 3000 сделал 12000 что и подтолкнуло меня на открытие реала. Но с марта 2005 года на реале тактика СК почему то перестала работать. И как говорит сам В.Боришпольц рынок постоянно меняется, поэтому в своей торговле он применяет несколько торговых тактик. Что этим я хочу сказать, святого грааля не бывает , если сегодня тактика работает то через некоторое время она отказывает. Поэтому на рынок форекс нужно смотреть более широко и намного намного глубже чем в рамках только одной торговой стратегии, потому что в самый неподходящий момент ТС перестает работать. Вам придется постоянно следить за своей ТС и постоянно модернизировать, так что мой совет тестите ее на демо, на истории она может показать отличные результаты, а в реальном времени и даже на демо все може оказаться совсем не так как вам бы хотелось. Удачи вам в своей работе.

[Dervish]

Я до сих пор являюсь поклонником Виктора Боришпольца, за его мастерство на рынке форекс. В 2004 году когда начал серьезно относится к форексу имел с ним переписку. Тестировал его систему СК не демо с октября 2004 по февраль 2005 г. В январе 2005 года из демо депо в 3000 сделал 12000 что и подтолкнуло меня на открытие реала. Но с марта 2005 года на реале тактика СК почему то перестала работать. И как говорит сам В.Боришпольц рынок постоянно меняется, поэтому в своей торговле он применяет несколько торговых тактик. Что этим я хочу сказать, святого грааля не бывает , если сегодня тактика работает то через некоторое время она отказывает. Поэтому на рынок форекс нужно смотреть более широко и намного намного глубже чем в рамках только одной торговой стратегии, потому что в самый неподходящий момент ТС перестает работать. Вам придется постоянно следить за своей ТС и постоянно модернизировать, так что мой совет тестите ее на демо, на истории она может показать отличные результаты, а в реальном времени и даже на демо все може оказаться совсем не так как вам бы хотелось. Удачи вам в своей работе.

[Mistral]

Чтож, спасибо за удачу! :)

Тем не менее... В чем то наши тактики похожи, а это первое - каналы, второе - это то, что я как и он не отрицает постоянное изменение рынка, но суть, суть (!) она всегда остается неизменной, меняется лишь волатильность и периодичность активности рынка. Сами каналы как были, так ими и останутся.

От себя добавлю в этом допике то, что основное различие в сути наших ТС состоит в том, что он предполагает наиболее вероятным сохранение вектора текущего канала, я же предполагаю более вероятным (практически обязательным условием) его изменение на величину k, которая прямо пропорциональна волатильности продукта. Так как изменение канала может произойти в любую сторону но появляется еще одно различие - я не вхожу в рынок по рынку, а ставлю лимитные ордера. Плюс наши ТС отличаются в качественном ином понимании приемлемого уровня тейкпрофит.

PS/ если кому интересно - пишите, ангажировать для широкой публики эту ТС у меня нет интереса. ;)