TradeVolumeFutures – Торговлям по реальному объему

[nyselive]

Вот давайте с векторностью и определимся. Если вы видели видео с лентой притнов то заметили что она состоит из тиков:

UP Tick - контракт на покупку
Down Tick - контракт на продажу.

Лента читается так - время, цена, количество контрактов или лотов в зависимости от терминала.

Пока количеств up и down тиков друг друга уравновешивает цена идет в боковике. Но как только начинается перевес в любую сторону то цена растет или падает. Соотношение тиков можно посчитать самому по ленте, а можно посмотреть на цвет свечи - зелена покупают, красная продают.
Я допустил неточность в описании индикатора указывая что цвет показывает количество контратков на покупку и продажу, на самом деле его цвет соответствует цвету свечи и отражает количество тиков, что впрочем сути дела не меняет. Изменено 17 июля, 2009 пользователем nyselive

[Polimer]

[quote]Суть не в самих параметрах ММ, например я неправильно понял "принцип" топикстартера использования объемов. Речь шла о тех критериях, которые используются в стратегии торговли Volume Spread Analysis, где величина объема на бар имееют ключевую позицию. Здесь же в рамках ТС они являются небольшим критерием - то есть дополнительным инструментом. Тогда немного непонятен акцент сделанный в названии темы.

Я понимаю торговлю объемами это суть того, что было здесь (да и по всему рунету от волфиковцев) на "Кафедре торговли по объемам" либо то, что сейчас предлагает Сантьяго на своей кафедре.

То есть про векторность использования объема речь и идет...[/quote]

тогда надо применять bid-ask, уровни, в таком случае к черту не нужна цена с её индюками. А это уже совсем другая ТС, как думаешь?

[nyselive]

[i]тогда надо применять bid-ask, уровни, в таком случае к черту не нужна цена с её индюками[/i]

Такая ТС не для форекса, а акций, фьючерсов и других биржевых рынков где можно работать внутри спреда, работать только по стакану, применять техники основанные только на управлении позицями без анализа исторических данных и какого либо тех анализа.

На форексе нам такое никто делать не разрешит. Изменено 17 июля, 2009 пользователем nyselive

[Polimer]

[quote name='nyselive' post='455448' date='17.7.2009, 13:26'][i]тогда надо применять bid-ask, уровни, в таком случае к черту не нужна цена с её индюками[/i]

Такая ТС не для форекса, а акций, фьючерсов и других биржевых рынков где можно работать внутри спреда, работать только по стакану, применять техники основанные только на управлении позицями без анализа исторических данных и какого либо тех анализа.

На форексе нам такое никто делать не разрешит.[/quote]

А мы без спроса Спот движется один в один с фьючерсным рынком.

[nyselive]

Дайте логическое объяснение феномену фьючерсы опережают спот примерно на две секунды - может там решают какой сегодня курс, а мы не знаем :)

К стати хочу знать мнение форума по поводу обновленного мануала по TOS. Вам он понравился? Может что то добавить или убрать. Изменено 17 июля, 2009 пользователем nyselive

[deniss]

[quote name='nyselive' post='455448' date='17.7.2009, 11:26'][i]тогда надо применять bid-ask, уровни, в таком случае к черту не нужна цена с её индюками[/i]

Такая ТС не для форекса, а акций, фьючерсов и других биржевых рынков где можно работать внутри спреда, работать только по стакану, применять техники основанные только на управлении позицями без анализа исторических данных и какого либо тех анализа.

На форексе нам такое никто делать не разрешит.[/quote]

Я никогда не понимал термин "работать внутри спреда". Есть цена ASK по которой исполняются ордера на покупки, есть цена BID, по которой исполняются ордера на продажу. Внутри спреда пусто имхо... я не видел ордеров биржевых которые бы исполнялись внутри спреда. Достаточно глянуть для этого стакан.

Если взять спред МТ4, то конечно работая на фьючерсах можно "Работать внутри физического спреда МТ4".

Фьючерс - форекс - корреляция близка к единице.

[nyselive]

На ликвидных рынках типа рынка акций спред может быть весьма значительным, по 10 и более пипсов, когда есть такая ситуация то опытный скальперы могут взять много лотов по bid и тут же продать по ask. У Lrhman Brothers до сих пор есть парк суперкомпьютеров cray2 котрые сканируют рынок на предмет спредовых акций и работают по указанной методике.

[i]Фьючерс - форекс - корреляция близка к единице. [/i]

На самом деле где то 0.8. Откройте в TOS два минутных графика по одному инструменту, на одном форекс (он его тоже показывает), на втором фьючерс и сами убедитесь. Изменено 17 июля, 2009 пользователем nyselive

[Polimer]

[quote name='nyselive' post='455511' date='17.7.2009, 15:04'][i]Фьючерс - форекс - корреляция близка к единице. [/i]

На самом деле где то 0.8. Откройте в TOS два минутных графика по одному инструменту, на одном форекс (он его тоже показывает), на втором фьючерс и сами убедитесь.[/quote]

Стоп-стоп...с этого момента поподробнее Если опираться на такой ТФ, то система не просто интрадей, а интрасеконд. Т.е. Микро-скальперская. Тогда какой вообще анализ, автомат и тот не справится.

[nyselive]

Я не предлагаю extrime trading просто на минуте опережение фьючерса наиболее заметно

[Alximik]

[quote name='nyselive' post='455448' date='17.7.2009, 11:26'][i]тогда надо применять bid-ask, уровни, в таком случае к черту не нужна цена с её индюками[/i]
Такая ТС не для форекса, а акций, фьючерсов и других биржевых рынков где можно работать внутри спреда, работать только по стакану, применять техники основанные только на управлении позицями без анализа исторических данных и какого либо тех анализа.
На форексе нам такое никто делать не разрешит.[/quote]
Я конечно глубоко извиняюсь, но Вы чем конкретно торгуете и на каком рынке???

Или просто поговорить по прочитанным книжкам и посещённым семинарам?

В начале ветки был слабый намёк на то что ежедневно будут рассматриваться торговые внутридневные ситуации. А кроме флуда ничего пока небыло (сам сейчас это поддерживаю ), даже рисунки "левые" - надо было хоть постараться их переделать применительно к этой ветке.

Если Вы реальный трейдер, а не "засланый козачёк" от какого-то ДЦ, то давайте работать конструктивно: ВЫКЛАДЫВАЕМ РЕАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ, разбираем. Я сам с удовольсьтвием поделюсь своим опытом, так как тема сама по себе довольно интересная.

А если ничего нет - к чему весь этот цирк?

[nyselive]

Если то цирк то давайте его закроем.

Я попеременно торгую то акциями то валютой хотя если честно то хочу бросить и то и другое и уйти на фьючерсы.

Потому что акции внутредневно это кормить брокера комисионными а на форексе уже перебрал много дц и ненашел достойный, как только начинаешь нормально зарабатывать то тут же идут приколы ...

Тут я сказал все что думаю по этому поводу.

[url="http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=3716&st=60&start=60"]http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...60&start=60[/url] Изменено 17 июля, 2009 пользователем nyselive

[nyselive]

По реальным сделкам - пока не вижу смысла. Изменено 17 июля, 2009 пользователем nyselive

[_toro_]

По-видимому, без разбора хотя бы десятка реальных сделок по биржевым фьючам не обойтись, а именно:
1) открытие по рынку/отложенником там-то потому-то
2) стоп там-то потому-то
3) управление позицией такое-то
4) выход так-то потому-то

[nyselive]

Речь не об акциях, если кто то еще не понял.

Тема об обьемах на валютные фьючерсы, не больше и не меньше.
Если будете засорять ветку то ее закроют повторно. Изменено 17 июля, 2009 пользователем nyselive

[_toro_]

-