Я думаю стоит приводить скрины и расчеты, для этого и создана тема чтобы обсуждать, дополнять, да так чтобы все поняли...
Придется-таки уделить несколько времени для разъяснений.
Учитывая, что депо у Вас в рублях (или даже в копейках), а не в долларах (кстати, важный момент для инвесторов и риск- и манименеджмента!), расчеты несколько запутаны. Дело в том, что прибыль начисляется по текущему курсу рубля, а каким он был в момент закрытия сделок – можно только вычислить в прошлом, но не предполагать на будущее.
Итак, рассмотрим всего одну сделку (точнее, пару сделок) и сравним, что бы было, если бы мы торговали не двумя парами, а кроссом.
Скрины – в студию.
Мы видим, что были проведены сделки по 2-м парам, открытые одновременно в 1:05 22.07 и закрытые тоже одновременно в 8:31 23.07.
Общий итог по сделкам, выраженный в рублях, нам придется пересчитать в пункты. Свопы я отбрасываю, чтобы не было еще большей путаницы.
Итог сделки по eurusd – 447,50 руб. По ней можно вычислить курс рубля к доллару на тот момент. Имеем – 447,50/(1,4265-1,4217)/3 микролота =3,1076 и, судя по всему, эту цифру надо умножить на 10, так как неясны условия (минимальный размер лота и т.п.).
Посмотрим общий итог в пунктах. (447,50-306,88)/3 микролота / 31,076 = 1,5 . Именно столько долларов на микролот (и примерно пунктов кросса) принесли нам эти сделки.
Проверим на кроссе eurchf.
Перемножаем цены открытия сделок с округлением до 5-го знака. 1,4217*1,0668=1,51667
То же самое проделываем с ценами закрытия. 1,4265*1,0633=1,51680
Разница 1,3 пункта. Все в порядке.
Придется привести минутные графики eurusd и usdchf, чтобы показать, где открывались сделки.
И графики закрытия
А теперь взглянем на график кросса eurchf, чтобы убедиться, что мы проиграли, торгуя корзиной. Для этого надо помнить, что брокер, у которого открыт демо-счет, дает следующие спреды: eurusd – 2 п, usdchf – 3п, eurchf – 3 п.
Так как точность котировок 1 п, то, конечно, существует некоторая погрешность, и точную прибыль 1,5 п мы не получим. Кроме того, проблема еще в том, что неизвестно, на каком тике были открыты сделки, а в минутном интервале обычно бывают и другие (как лучшие, так и худшие) цены.
Сначала графики кросса.
Сразу видно, что цены открытия 1,5167 (с учетом спреда) НЕ БЫЛО! Максимально худшая цена покупки eurchf в 1:05 была бы 1,5166.
Цена покупки eurusd в момент открытия 1,4217, значит, на графике была цена 1,4215.
Аналогично, usdchf – купили по 1,0668, значит график показывал 1,0665.
Вычислим цену кросса в момент открытия сделок. 1,4215*1,0665=1,5160
Такая цена БЫЛА! Т.е. теоретически мы могли купить eurchf по цене 1,5163!!!
Я прекрасно понимаю, что это все теория. На практике реальная цена покупки в момент совершения сделки была бы примерно 1,5164-65.
График закрытия сделки
С закрытием проще. Цена закрытия 1,5168 была, поэтому можно принять, что и теоретическая продажа кросса совершена была бы по такой цене.
Итого мы имели бы на кроссе минимум 3-4 п вместо 1,5. Это вполне укладывается в рамки второго спреда, который и был потерян при торговле корзиной.
Надеюсь, не утомил.
Вывод. Торгуя такими «корзинами» вместо кроссов Вы ВСЕГДА теряете дополнительный спред на каждой сделке. Результат торговли такой "корзиной" ВСЕГДА будет хуже результата торговли соответствующим кроссом.P.S. Напоследок, я – категорический противник замков, на которых их любители также теряют двойной спред (хотя – это и не принципиально в данном контексте). Кроме того, в замках скрыта возможность самообмана и некоторой манипуляции - в стейтах просадка по ним не отображается... В то время, когда я пишу эти строки, у Вас висит отрицательный замок.
Это так, к слову…