49 ответов в этой теме

[vitasvt]

Здравствуйте!
Подобная тема была открыта на прошлой неделе, но вышло недоразумение с названием и поэтому она просуществовала всего 1.5 часа с последующим баном и суровой критикой за организацию коммерческой деятельности по сбору инвесторских средств в учебной ветке http://forum.masterf...showtopic=12951.
На данный момент конфликт исчерпан, открывается новая тема для:
1. Доказательства жизнеспособности используемого метода хеджирования валют
2. Представления АТС
3. Результатов работы
4. Ведения статистики
5. Обсуждения теории, метода, может дополнения новыми функциями...
Огромная просьба отвечать только по теме, все предложения не связанные с данной тематикой в личку (продиктовано это тем что я дорожу этим форумом и нет никакого желания опять навлекать на себя подозрения и разного рода обвинения)...

[vitasvt]

Для мониторинга предлагаю посмотреть демо счет:

счет № 706589
Пароль инвестора: fmqFvH
IP-адрес торгового сервера: 208.64.66.180:443

[vitasvt]

А начиналось все с серфинга по разным форумам, приведу только пару ссылок на наш форум и его производных:

1. О хеджировании валют на рынке форекс
http://forum.masterf...5 EURUSD/USDCHF
http://forum.masterf...F EURUSD/USDCHF

Были еще много таких тем и вообще веток, суть сходится в том что хеджирование возможно особенно по паре EURusd/USDchf в итоге многие приходили к тому вся эта работа нецелесообразна иза малого профита малого количества сделок ...

2. Корреляция валютных пар
http://forum.masterf...
http://www.mataf.net...rrelation-table

[vitasvt]

В результате была сделана попытка написать АТС которая может хеджировать коррелирующие валютные пары (в частности EURusd/USDchf)

Принцип хеджируются коррелирующие валюты (с индексом корреляции 80-95%), вход в сделку единовременно при нарушении корреляции, цель 10пп, длительность сделки от 2мин (при хорошем входе не превышает пары часов), исключить проблем с глюками платформы, компа, нечестного поведения ДЦ (кухни) такие как: задержки при открытии/закрытии в принципе отказ открыть/закрыть, цена изменилась...
Сделки закрываются одновременно, каждая сделка имеет личный магикнабер, максимальное количество сделок по одной паре - 3, лот выставляется.

При анализе выяснилось что рабочих пар может быль несколько...

Для торговли первоначально были выбраны пары:
EUR/usd USD/chf, AUD/usd USD/chf, GBP/usd EUR/usd, NZD/usd AUD/usd
позднее добавлены USD/cad AUD/usd и USD/cad EUR/usd

При среднем количестве сделок в день - 5, среднее количество ПП в месяц 1000, ожидаемая прибыль 50-100%

[vitasvt]

Поскольку АТС торгует с 2-го числа сего месяца уже накопилась неплохая статистика.
В прилагаемом фаиле представлены:
1. Индексы коррелирующих валют (нас интересуют только те у кого этот индекс выше +-80)
2. Таблица совершённых сделок, где указаны числа месяца, сколько сделок в день, по каким валютным парам, всего сделок и среднее количество сделок в день.

Надо отметить что неизвестен индекс корреляции по парам NZD/usd AUD/usd, но поскольку они из одной группы союзников да еще и обе пары сырьевые решили включить в список торгующих пар (по статистике - не ошиблись).
Вход в сделку:
1. Если индекс отрицательный входим в одну сторону, тесть по обеим парам сел или бай.
2. Если индекс положительный то разнонаправленно по одной паре сел по другой бай.

Вложенные файлы

•  __________________.xls   19 КБ   887 Скачано

[vitasvt]

Здравствуйте!
У кого как но у меня уже не первый месяц ощущения что пятница поменялась местами с четвергом, вчерашний день достойный пример этому....
Но как ни странно нас это никак не волнует и даже не задевает, чем выше волатильность на рынке тем больше сигналов на вход получает система, вчера даже долго дремавшая пара EURusd/USDchf дала 4 входа... Обновлённую статистику можете увидеть в прикрепленном фаиле.
На 12 день работы прибыль превысила 100%, поэтому повышаю уровень ожидаемой месячной прибыли АТС до 130%

Вложенные файлы

•  __________________.xls   19,5 КБ   584 Скачано

[vitasvt]

Здравствуйте!
На сегодняшний день имеем следующую статистику (смотри приложение). Также случилась самая большая просадка за историю счета около 50% (на выходных был в отъезде только вернулся небыло возможности ограничить количество лотов) надо будет переделать немного советник а именно разрешать только закрытие ордеров и никаких новых до достижения просадки предположим 15-20%, так мне видется...

Вложенные файлы

•  __________________.xls   19,5 КБ   484 Скачано

[vitasvt]

Здравствуйте!
За вчерашний день быль закрыто 6 сделок (смотри приложение). Как и говорил вчера советник работает на закрытие хвостов следствием чего должна уменьшиться просадка. Открывать новые имеет право только по одному с условием что нет висяков по данной паре (это пока делается вручную).

На сегодняшний день будем устранять недостатки связанные с черезмерным увеличением просадки, а именно:
1. Введем параметр ребочей просадки
2. Параметр максимальной просадки после которой запрещается открывать новые ордера.

Советник будет работать по гистерезису от нулевой просадки до максимальной, при достижении которой - режим закрытия ордеров до достижения рабочей, и.т.д. Задача пользователя будет только определить максимальное количество лотов и выставление вышеперечисленных параметров.

Вложенные файлы

•  __________________.xls   19,5 КБ   401 Скачано

[vitasvt]

Как и говорилось ранее чтобы просадка вернулась к нормальной 10-20% торговля на счете прекращена.
АТС работает только в режиме закрытия висяков и потому что до конца месяца осталось 4 дня, надо ликвидировать все хвосты (автоматически или в ручном режиме) и подвести итоги...
За время работы было выявлено 3 больших недостатка:
1. Большая просадка. До сих пор мы просчитывали возможную просадку и регулировали работу размерами лотов и количеством лотов, это оказался неверный подход.
2. Открытие ордеров. Это на самом деле очень важный пункт, я скажу самый важный поскольку только время открытия решает когда ордер закроется, если мы правильно открываемся когда валюты плохо коррелируются и в правильную сторону, ордер закроется быстро 1-240 мин, иначе висяк.
3. Работа при импульсных движениях. На первый взгляд кажется второстепенным, однако (докажу скринами) при импульсных движениях вероятнось закрытия ордеров очень высока. Как правило закрывается основной ордер (только в том случае если общий +12пп) а вот вспомогательный тоесть хеджирующии с опозданием (платформа тормозит, в том числе и на демо) и в большинстве случаев по стопу. Здесь надо отметить что стоп/тайк и были призваны исключить данное явление, к примеру: закрывается основной ордер, у нас есть теоретически 12пп, при первом отказе ставятся стоп/тайк при срабатывании стопа у нас останется 12пп-(спред+1) около 6-7пп, а если брокер не дает выставлять стоп/тайк какоето время - вероятность потерь сильно возрастает...

Вложенные превью

• 

[vitasvt]

Чтобы решить вышеизложенные проблемы, мы поступим следующим образом:

1. Введем несколько параметров: рабочая и критическая просадка, АТС будет работать в нормальном режиме до достижения критической просадки - предположим 20%, далее следует режим запрета открытия новых ордеров и только закрытие до достижения 10% и так в гистерезисе...

2. Открытие ордеров происходит на ТФ М5 когда нарушается кореляция валют, для каждой пары свои параметры, предположим для EURusd/USDchf скрин в предыдущем посте мы открываем ордера только при достижении индикатором значения -0.6. За время работы было установленно что надо сверяться с ТФ постарше к примеру Н1, если ордер открывался в то время как на Н1 корреляция была выше -0.8 ордер закрывается быстро 1-240мин, если на Н1 индекс ниже -0.8 или близко к -1 то это висяк на несколько дней. Отсюда вывод в работу АТС введется новое условие открытия ордеров ТФ Н1.

3. На эту тему больше вариантов исполнения и все потому что человек легко отличит кота от собаки а машине нужны конкретные параметры для распознания импульсного движения. Найдем решение выложим. Может быть уважаемая аудитория подскажет чтото ....

[Shu]

3. Работа при импульсных движениях. На первый взгляд кажется второстепенным, однако (докажу скринами) при импульсных движениях вероятнось закрытия ордеров очень высока. Как правило закрывается основной ордер (только в том случае если общий +12пп) а вот вспомогательный тоесть хеджирующии с опозданием (платформа тормозит, в том числе и на демо) и в большинстве случаев по стопу. Здесь надо отметить что стоп/тайк и были призваны исключить данное явление, к примеру: закрывается основной ордер, у нас есть теоретически 12пп, при первом отказе ставятся стоп/тайк при срабатывании стопа у нас останется 12пп-(спред+1) около 6-7пп, а если брокер не дает выставлять стоп/тайк какоето время - вероятность потерь сильно возрастает...

это беда пипсовочных систем. помните, на реале будет ещё (значительно) хуже - проверено!

[vitasvt]

3. Работа при импульсных движениях. На первый взгляд кажется второстепенным, однако (докажу скринами) при импульсных движениях вероятнось закрытия ордеров очень высока. Как правило закрывается основной ордер (только в том случае если общий +12пп) а вот вспомогательный тоесть хеджирующии с опозданием (платформа тормозит, в том числе и на демо) и в большинстве случаев по стопу. Здесь надо отметить что стоп/тайк и были призваны исключить данное явление, к примеру: закрывается основной ордер, у нас есть теоретически 12пп, при первом отказе ставятся стоп/тайк при срабатывании стопа у нас останется 12пп-(спред+1) около 6-7пп, а если брокер не дает выставлять стоп/тайк какоето время - вероятность потерь сильно возрастает...

это беда пипсовочных систем. помните, на реале будет ещё (значительно) хуже - проверено!

Это и есть скрин с реалсчета (на демке такая ситуация возникает очень редко и только при провисании платформы).
Я специально выбрал этот участок потому что там видны и тэйки.
В общем даже при таких условиях, если учесть что счет работает в не очень порядочном ДЦ а вернее в кухне да и в рублях (уходит дополнительное время на пересчет в долары), автомат работает неплохо, за время работы 17 дней таких случаев было 2.
Надеюсь дополнительные вилы позволят исключить и данное явление, пока работаем и наблюдаем...
Спасибо за ответ.

[vitasvt]

Добрый день.

Не очень понятны конкретные условия открытия и закрытия сделок.

Для АТС нужен четкий алгоритм, то есть при выполнении таких-то условий - входим, при дугих условиях - выходим.

Поделитесь?

Спосибо.

В любой системе, тем более в АТС это вопрос вопросов. При нашей цели напомню 10-12пп точка входа наиважнейший фактор, от нее зависит сколь скоро закроется сделка (мы ориентируемся на 1-240мин). На сегодняшний день мы входим базируясь на показания индикатора корреляции валют, фракталы (работают хорошо во флете) и зигзаг (при трендовом движении). Пока не решена еще одна задача а именно тощего рынка (мертвого рынка). Когда рынок тощий даже при правильном входе сделка может закрыться нескоро. Работа по оптимизации точек входа ведется по сегодняшний день и говорить что все ясно пока рано, поэтому для ответа на этот вопрос время еще не настало...

[vitasvt]

Здравствуйте!
Месяц закончен, можно подводить итоги.
Баланс вырос с 5000 до 13433.
Средства (плавают) максимум достиг 10500 - это 105-110%.
На данный момент просадка составляет около 53%.
Все выявленные недостатки исправленны, изменения внесенны в советник и теперь он будет торговать совсем по другому, во всяком случае на паралельном счете торгует без висяков.

На сегодняшний день можно закрыть все хвосты и дать АТС работать целый месяц, однако я этого делать не буду, теперешняя ситуация вполне может появиться и в будущем поэтому пусть с ней разбирается в автономном режиме (я уезжаю в отпуск а АТС - пускай работает сама). Работу планирую возобновить после 12, но больших корректив не предвидеться до начала сентября...

Удачи всем и профитов...

[doctor007]

Покупая евро-доллар и доллар-франк, Вы фактически покупаете пару евро-франк. Зеркальное происходит, когда продаете 2 пары. При этом еще и теряете 2 спреда на каждой сделке. (По аналогии ауд/доллар + доллар/чиф = ауд/чиф и т.д.)
С элементарной математической точки зрения торговать такими "корзинами" менее выгодно, чем, например, просто парой евро-франк.
У Вас совпадает и времена открытия парных сделок и времена их закрытия.
Я не буду приводить график еврофранка (или ауд-франка), чтобы показать, что торгуя одной кросс-парой вместо "хедж-корзины", Вы сделаете точно такое же количество денег (даже немножко больше). Желающие могут убедиться в этом сами.