Я пришел к выводу, что основной показатель рынка это тренд. Ведь именно наличие тренда нам наглядно показывает о наличии объективных сил толкающих рынок.
Входы по тренду уже увеличивают шансы вдвое, заход по тренду даже в неправильном месте дает чаще прибыль, чем заход против тренда даже технически верный. Ведь даже по Элиоту импульсы длиннее коррекций, а значит и прибыль в импульсе теоретически будет больше чем на откате. Нет резона заходить в позицию, если потенциальная прибыль как минимум в три раза, ниже потенциального убытка. Не надо превращать торговлю в персональную войну с рынком, гораздо выгоднее с ним просто дружить. Смотрите куда он идет и следуйте за ним. Это как течение реки, все, что нам надо это просто плыть по ее течению старательно избегая мелей и острых скал.
Выявление тенденции
Существует много способов определения тренда – мувинги, статистические индикторы, графические построения.… Перепробовав все я сначала использовал мувинги но пришел к выводу что они не очень подходят для внутредневной торговли потому что имеют известные недостатки – запаздывание, и некоторую стандартную для всех индикаторов неточность. Фактически приемлемые показатели мувиногов начинаются только от часового промежутка времени и выше, хотя наибольший эффект от них виден только на дневных графиках.
Тоже самое относится ко всем остальным индикаторам построенными на основе скользящих средних. Я убрал все индикаторы, оставив чистый экран, и стал наблюдать. Взял два промежутка времени полчаса и пять минут, дожидался тренда на получасе и когда видел заход на пяти минутном графике, то включался в рынок. Результаты не заставили себя ждать – я понял, что в спокойном состоянии могу в любой день сделать 100 пунктов. Но все равно чего-то не хватало, нужен был инструмент, сочетающий в себе наклонный канал, и гибкость мувингов, и он был найден в лице каналов регрессии.
Линейная регрессия времени и цены
(По материалам http://www.kroufr.ru...p?topic=9584.0)
Технические аналитики начали применять к финансовому рынку статистические принципы исследования еще с момента его зарождения. Некоторые попытки оказались весьма успешными, в то время как другие не дали желаемого результата. Требовалось, ни много ни мало, найти способ идентифицировать ценовые тренды без погрешностей и поправок на человеческое мнение. Один из подходов, который может оказаться успешным для инвесторов и доступен в большинстве графических пакетов - линейная регрессия.
Линейная регрессия анализирует две раздельные переменные, чтобы определить единственное отношение. В графическом анализе она обращается к переменным цены и времени. Инвесторы и трейдеры, которые используют графики, распознают подъёмы и спады цены, движущейся горизонтально день за днем, минута за минутой или неделя за неделей, в зависимости от выбранного периода времени. Возможность оценивать различные рынки - вот то, что делает анализ с помощью линейной регрессии настолько привлекательным.
Основы кривой колокола
Чтобы оценить специфический набор частных значений, статистики используют метод колоколообразной кривой, также известный, как нормальное распределение. Рисунок 1 - пример колоколообразной кривой, которая обозначена темно-синей линией. Кривая колокола представляет собой форму различных случаев частных значений. Большая часть точек обычно располагается ближе к середине колоколообразной кривой, но, на протяжении длительного времени отдельные точки отклоняются от основной популяции. Необычные или редкие точки хорошо заметны за пределами "нормальной" популяции.
В качестве контрольной точки принято рассчитывать среднее значение, чтобы создать усредненную точку отсчета. Усредненная точка не обязательно представляет собой середину данных, но включает все отдаленные частные значения. После того, как среднее установлено, аналитики определяют, как часто цена от него отклоняется. Стандартное отклонение в одну сторону от среднего числа обычно занимает 34 % данных или 68 % частных значений, если мы рассматриваем одно положительное и одно отрицательное стандартное отклонение, которые обозначены на рисунке оранжевой стрелкой. Диапазон в два стандартных отклонения включает в себя приблизительно 95 % частных значений и отграничен на рисунке оранжевыми и малиновыми стрелками вместе. Очень редкие случаи, представленные фиолетовыми стрелками, происходят на концах колоколообразной кривой. Поскольку любое частное значение, которое появляется за пределами двух стандартных отклонений, появляется довольно редко, обычно предполагается, что частные значения вернутся к среднему значению или регрессии.
Цена как набор данных
Представьте, что мы взяли колоколообразную кривую, повернули ее набок и применили к графику цен. Это позволит нам увидеть, в какие моменты актив оказывается перекуплен или перепродан и готов вернуться к средней. На Рисунке 2 к графику добавлен анализ линейной регрессии, показанный синий внешний канал и линия линейной регрессии, проходящая примерно посередине точек цены. Этот канал показывает инвесторам тренд текущей цены и дает среднюю величину. Используя переменную линейную регрессию, мы можем установить узкий канал из одного стандартного отклонения или 68 %, отмеченный зеленым каналом. Теперь мы можем видеть, как цена отображает сегменты колоколообразной кривой, отмеченные на Рисунке 1.
Regrression Channel System
Как вы наверное уже убедились такой подход дает много плюсов. Больше нет необходимости в мувингах которые теряют свои свойства на мелких таймфреймах, более того нет необходимости и во всех других индикаторах кроме двух. Для того чтобы идти по тренду и брать пипсы мы возьмем индикатор канала регрессии и дополнительный фильтр который будет давать сигналы по тренду.
Чтобы работать, по системе можно обойтись, только одним экраном в пять минут. Но для большей информативности мы возьмем два экрана – 5 минут и полчаса, так, же в начале и в конце дня будем смотреть дневной график.
На первом экране будем видеть нашу реку в целом, это как карта, по которой мы ориентируемся. Второй экран рабочий – это наше смотровое окно, где мы видим русло, в котором сейчас плывем.
Необязательно чтобы тенденции на двух экранах совпадали, но мы должны учитывать что то что актуально дл одного, актуально и дл другого.
Рассмотри рабочий индикатор i-Reg, для 30 минутного настройки: 1,2.0, 60, 0
Для пятиминутного: 1,2.0, 70, 0
Решения на вход и выход принимаем только по пяти минутному графику.
Для этого используем четыре тактики для нисходящего тренда:
1. Пересечение верхней границы
2. Отскок от верхней границы
3. Пересечение средней линии
4. Отскок от средней линии.
На рисунке ниже приведено лишь часть примеров удачного захода по каналу.
Аналогично для восходящего тренда.
Индикатор под графиком, который я называю светофором - является дополнительным фильтром, его объективное преимущество в том, что он не запаздывает.
Красный – вниз
Желтый - в бок.
Зеленый - в верх
Использовать эти сигналы на вход я не рекомендую, просто смотрите на его цвет перед входом в рынок, это увеличит количество попаданий. В будущем я хочу несколько усовершенствовать этот индикатор или написать новый чтобы уменьшить количество ложных сигналов.
Стопы советую ставить на расстоянии 25- 30 пунктов, и сразу ставить трал на 15, без тейкпрофита.
Сообщение изменено: blottertrader, 03 Июнь 2009 - 07:02 .
