Уровень лоссов и профитов

[Idaho]

Я пробую на демосчете несколько месяцев, пришел к выводу, что для каждой пары и стратегии - свои стопы и лоссы
использовал МА и свои индикаторы на ее основе
есть ли какие-то ориентиры в этом вопросе?
насколько можно доверять оптимальным лоссам и профитам, посчитанным для стратегии на исторических данных?

[Polimer]

[quote name='Idaho' post='422075' date='6.5.2009, 19:44']Я пробую на демосчете несколько месяцев, пришел к выводу, что для каждой пары и стратегии - свои стопы и лоссы
использовал МА и свои индикаторы на ее основе
есть ли какие-то ориентиры в этом вопросе?
насколько можно доверять оптимальным лоссам и профитам, посчитанным для стратегии на исторических данных?[/quote]

Вопрос настолько неконретный, что ответа на него быть не может.
Определитесь:
1. Размер Депо
2. Ваша стратегия (0-бесконечностьсрочка)
3. Действительно для каждого инструмента рынка есть средние размеры корекций (для соответствующего ТФ)
4. Ориентир в этом вопросе - ваш личный опыт. (и практика предыдущих поколений )

[igorpav]

По философии мастерфорекс должны быть ЛОКИ, а не SL, те открытие сделки в противоположную сторону

[Idaho]

[quote name='Polimer' post='422229' date='7.5.2009, 1:34'][quote name='Idaho' post='422075' date='6.5.2009, 19:44']Я пробую на демосчете несколько месяцев, пришел к выводу, что для каждой пары и стратегии - свои стопы и лоссы
использовал МА и свои индикаторы на ее основе
есть ли какие-то ориентиры в этом вопросе?
насколько можно доверять оптимальным лоссам и профитам, посчитанным для стратегии на исторических данных?[/quote]

Вопрос настолько неконретный, что ответа на него быть не может.
Определитесь:
1. Размер Депо
2. Ваша стратегия (0-бесконечностьсрочка)
3. Действительно для каждого инструмента рынка есть средние размеры корекций (для соответствующего ТФ)
4. Ориентир в этом вопросе - ваш личный опыт. (и практика предыдущих поколений )
[/quote]

1. Я не привязывался в расчетах к размеру депо, просто на основании вероятности выигрыша считал размер риска в сделке, обычно 2-3 процента при 52% и выше, 1%, если 51% на исторических данных. Есть небольшая моделька в Excel, которая дает оптимальный процент при известной вероятности.

2. Стратегию, которую я считал, рассчитана на день, на основе данных за предыдущий день (на 15м) индикатор предлагает открыть сделку в заданном направлении и с определенными ранее стопами и лоссами.
Примеры:
EURGBP
стоп 100 пп
профит 80 пп
EURCHF
стоп 150 пп
профит 60 пп
EURUSD
стоп 80 пп
профит 150 пп

3. Коррекция - согласен, но ведь еще и стратегия важна.

4. К сожалению, опыта трейдинга у меня как-то маловато, вот и интересно

К вопросу о локировании - здесь надо моделировать, я пока не могу представить как это работает... у меня каждая сделка рассматривается по сути как независимое событие, а тут надо будет следить за цепочкой зависимых, это сложнее...

[inokos]

[
2. Стратегию, которую я считал, рассчитана на день, на основе данных за предыдущий день (на 15м) индикатор предлагает открыть сделку в заданном направлении и с определенными ранее стопами и лоссами.
Примеры:
EURGBP
стоп 100 пп
профит 80 пп
EURCHF
стоп 150 пп
профит 60 пп
EURUSD
стоп 80 пп
профит 150 пп

3. Коррекция - согласен, но ведь еще и стратегия важна.



не очень понятно, что стоп больше профита?

[Idaho]

[quote name='inokos' post='422431' date='7.5.2009, 11:51'][
не очень понятно, что стоп больше профита?[/quote]
я тоже удивился, но это реальные оптимумы для той стратегии, которую я выбрал
хотя объяснение этому есть в принципе, если отложить статистику возможных профитов от возможных лоссов, то после небольшой обработки получится гиперболическая кривая, типа y=a/(x^b)
видимо, если стратегия сильно уменьшает число провалов в лосс, то увеличение лосса работает на повышение вероятности получения профита
а если она выбирает точки с наиболее высоким вероятным профитом, то размер профита становится больше

[Godin]

Это не стопы, а пересиживание убыточных сделок... стандартная ошибка новичков - большие убытки и маленькая прибыль. В принципе это лечится, но для этого нужно на реал нереходить.

[just_Trader]

[quote name='igorpav' post='422247' date='7.5.2009, 12:08']По философии мастерфорекс должны быть ЛОКИ, а не SL, те открытие сделки в противоположную сторону[/quote]
А Вы пользуетесь исключительно Локом или всё же иногда Стоп-лосом?

[Idaho]

[quote name='Godin' post='422942' date='8.5.2009, 9:59']Это не стопы, а пересиживание убыточных сделок... стандартная ошибка новичков - большие убытки и маленькая прибыль. В принципе это лечится, но для этого нужно на реал нереходить.[/quote]
так я в них не сижу, это расчетная модель дала
например, по франку модель дала точку входа 06.05 в 19.24
1.5076 стоил тогда франк, в итоге вернулся на ту же точку именно, пока без потерь
сейчас в 22.27 - 1.5066
я еще не совсем разобрался почему она так работает, но по мере проверки наверно будут ясны как именно

[Idaho]

[quote name='Idaho' post='423309' date='8.5.2009, 21:28'][quote name='Godin' post='422942' date='8.5.2009, 9:59']Это не стопы, а пересиживание убыточных сделок... стандартная ошибка новичков - большие убытки и маленькая прибыль. В принципе это лечится, но для этого нужно на реал нереходить.[/quote]
так я в них не сижу, это расчетная модель дала
например, по франку модель дала точку входа 06.05 в 19.24
1.5076 стоил тогда франк, в итоге вернулся на ту же точку именно, пока без потерь
сейчас в 22.27 - 1.5066
я еще не совсем разобрался почему она так работает, но по мере проверки наверно будут ясны как именно
[/quote]

[Polimer]

[quote name='Idaho' post='423309' date='8.5.2009, 22:28'][quote name='Godin' post='422942' date='8.5.2009, 9:59']Это не стопы, а пересиживание убыточных сделок... стандартная ошибка новичков - большие убытки и маленькая прибыль. В принципе это лечится, но для этого нужно на реал нереходить.[/quote]
так я в них не сижу, это расчетная модель дала
например, по франку модель дала точку входа 06.05 в 19.24
1.5076 стоил тогда франк, в итоге вернулся на ту же точку именно, пока без потерь
сейчас в 22.27 - 1.5066
я еще не совсем разобрался почему она так работает, но по мере проверки наверно будут ясны как именно
[/quote]

Если ваш ТР и SL опеделяются по сигналам ТС, то их и необязательно выставлять заранее, засвечивая границы торговли менджерам ДЦ. Если такой сстемы нет, то необходимо пользоваться методами ММ для расчетов, без них в этом случае - слив 100%.

[Idaho]

[quote name='Polimer' post='423372' date='9.5.2009, 1:24'][quote name='Idaho' post='423309' date='8.5.2009, 22:28'][quote name='Godin' post='422942' date='8.5.2009, 9:59']Это не стопы, а пересиживание убыточных сделок... стандартная ошибка новичков - большие убытки и маленькая прибыль. В принципе это лечится, но для этого нужно на реал нереходить.[/quote]
так я в них не сижу, это расчетная модель дала
например, по франку модель дала точку входа 06.05 в 19.24
1.5076 стоил тогда франк, в итоге вернулся на ту же точку именно, пока без потерь
сейчас в 22.27 - 1.5066
я еще не совсем разобрался почему она так работает, но по мере проверки наверно будут ясны как именно
[/quote]

Если ваш ТР и SL опеделяются по сигналам ТС, то их и необязательно выставлять заранее, засвечивая границы торговли менджерам ДЦ. Если такой сстемы нет, то необходимо пользоваться методами ММ для расчетов, без них в этом случае - слив 100%.
[/quote]
я просто не могу следить непрерывно, может вместо лосса ставить лок, по крайней мере, быстрое движение в потери приведет к таким же потерям примерно

[Polimer]

[quote]я просто не могу следить непрерывно, может вместо лосса ставить лок, по крайней мере, быстрое движение в потери приведет к таким же потерям примерно[/quote]
Техника управления позициями в замке - одна из самых сложных, особенно для начинающих трейдеров. В принципе, когда вы работаете по разно-срочным стратегиям - это происходит постоянно. Так, находясь в лонге по долгосрочке, можно неоднократно оказаться в шорте таким же размером лота на краткосрочке, и не упускать тем самым малые тренды.
Но в случае применения лока в простом трейдинге в качестве ограничения потерь есть много капканов. По-сути локк в этом случае и есть капкан. У вас нет четких критериев и сигналов на его раскрытие. Логичнее ставть локк на профит, по крайней мере фиксируется прибыль. Раскрыв такой локк, вы можете по своей ТС продолжать торговлю без потерь. А вот ставить локк вместо стопа - чаще всего неэффективно. Если вы применяете для его раскрытия сигналы ТС, то с тем же успехом можно закрываться стопом и открываться в нужном направлении. Результат одинаковый - а заморочек меньше. А без ТС смысл вообще теряется - нервы, время и ещё большие потери.

[Idaho]

[quote name='Polimer' post='423577' date='10.5.2009, 1:00'][quote]я просто не могу следить непрерывно, может вместо лосса ставить лок, по крайней мере, быстрое движение в потери приведет к таким же потерям примерно[/quote]
Техника управления позициями в замке - одна из самых сложных, особенно для начинающих трейдеров. В принципе, когда вы работаете по разно-срочным стратегиям - это происходит постоянно. Так, находясь в лонге по долгосрочке, можно неоднократно оказаться в шорте таким же размером лота на краткосрочке, и не упускать тем самым малые тренды.
Но в случае применения лока в простом трейдинге в качестве ограничения потерь есть много капканов. По-сути локк в этом случае и есть капкан. У вас нет четких критериев и сигналов на его раскрытие. Логичнее ставть локк на профит, по крайней мере фиксируется прибыль. Раскрыв такой локк, вы можете по своей ТС продолжать торговлю без потерь. А вот ставить локк вместо стопа - чаще всего неэффективно. Если вы применяете для его раскрытия сигналы ТС, то с тем же успехом можно закрываться стопом и открываться в нужном направлении. Результат одинаковый - а заморочек меньше. А без ТС смысл вообще теряется - нервы, время и ещё большие потери.
[/quote]
конечно, без системы невозможно вести торговлю
я про это и писал, что для каждой пары и таймфрейма моя ТС по вероятности и волатильности дает размер профитов и лоссов в пунктах и ожидаемый средний профит в пунктах на сделку, на исторических данных конечно, соответственно обычно максимальный размер потерь в одной сделке около 1-3% от депозита, в книге про Черепах, кстати, тоже такой уровень дается как наиболее надежный с точки зрения максимальной просадки
а вот что будет на реальных данных и реальном управлении... будем тестить...