Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


Инвестиционные фонды NordFx: профессиональное управление и прозрачность


NordFX

www.fxpro.ru.com

Фотография

Рынок форекс хаотичен или управляется кем то как пишет Masterforex-V


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
471 ответов в этой теме

#271 Walker

Walker

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 35 сообщений

Опубликовано 04 Январь 2009 - 07:21

можно не дискутировать, а просто испытать это на демо
кто-то из студентов Академии делал эксперимент по открытию сделок по подбрасываемым монетам, то есть орел-решка - в результате медленный но верный слив
предполагаю, при безсистемном подходе получим систему с отрицательным математическим ожиданием
для успешной торговой системы нужно иметь перевес по пунктам (прибыль более стоп-лоса хотя бы в 2 раза) - тогда при вероятности 50/50 медленный рост или должны иметь перевес по удачным сделкам при равном количестве пунктов в тейке и стопе (хотя бы 2 успешных сделки на 1 лось)
во всех других случах система будет иметь отрицательное мат ожидание, то есть депозит ждет слив
ps
у нас есть кафедра ММ, там эти и подобные вопросы рассмотрены более подробно

Сообщаю, что стохастическая система - это ТС, обсчитывающая в реальном времени несколько десятков в основном статистических параметров рынка и принимающая решение о входе -выходе в сделку. Не все удалось автоматизировать, и человек ей нужен для выполнения формальных процедур, не требующих какой-либо квалификации или принятия решений. Вероятность успешного входа в сделку (до оптимизации на истории) - ~0.75. Тестирование на истории 1,5 года. Реальная работа с 03 по 09.2008. на ФРР. Далее система практически не использовалась, т.к. не рассчитана на работу в форс-мажоре (остановки или запреты торгов, отмена шортов и пр...), однако продолжает работать по сей день.
Недостаток: сидеть надо целый день - не отойдешь. Тупая работа - конвейер.
Все секреты построения изложены в книгах по теории вероятностей и мат. статистике. Никаких ноу-хау. И медитаций. :)
Не продается. :)

Сообщение изменено: Walker, 04 Январь 2009 - 07:39 .


#272 rang

rang

    живет тут

  • Пользователи ST test (on)
  • PipPipPipPipPip
  • 462 сообщений

Опубликовано 04 Январь 2009 - 07:38

Сообщаю, что стохастическая система - это ТС, обсчитывающая в реальном времени несколько десятков в основном статистических параметров рынка и принимающая решение о входе -выходе в сделку. Не все удалось автоматизировать, и человек ей нужен для выполнения формальных процедур, не требующих какой-либо квалификации или принятия решений. Вероятность успешного входа в сделку (до оптимизации на истории) - ~0.75. Тестирование на истории 1,5 года. Реальная работа с 03 по 09.2008. на ФРР. Далее система практически не использовалась, т.к. не рассчитана на работу в форс-мажоре (остановки или запреты торгов, отмена шортов и пр...), однако продолжает работать по сей день.
Все секреты построения изложены в книгах по теории вероятностей и мат. статистике. Никаких ноу-хау. И медитаций. :)
Не продается. :)




Вероятность успешного входа в сделку (до оптимизации на истории) - ~0.75

это немногое проясняет

какое мат ожидание у системы?

#273 Walker

Walker

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 35 сообщений

Опубликовано 04 Январь 2009 - 07:40

какое мат ожидание у системы?

Мат ожидание чего? Какого параметра?

Сообщение изменено: Walker, 04 Январь 2009 - 07:49 .


#274 rang

rang

    живет тут

  • Пользователи ST test (on)
  • PipPipPipPipPip
  • 462 сообщений

Опубликовано 04 Январь 2009 - 08:04

математическое ожидание торговой системы

МО = (1 + (средний профит в пунктах)/(средний убыток в пунктах)) * вероятность прибыльных сделок - 1

пример

всего сделок 42
прибыльных сделок 33
убыточных 9
средняя прибыльная = 10
средняя убыточная = 20
вероятность прибыльных сделок = 33/42 = 0,786

МО = (1 + 10/20) * 0,786 - 1 = 0,179

#275 Walker

Walker

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 35 сообщений

Опубликовано 04 Январь 2009 - 09:23

математическое ожидание торговой системы
МО = (1 + (средний профит в пунктах)/(средний убыток в пунктах)) * вероятность прибыльных сделок - 1

Параметр не рассчитывался. Из архива вытащить можно. Сейчас работаю с другого компа и данные за пределами достигаемости. Поэтому все по памяти.
Поясню, про Р=0.75. Под вероятностью успешного входа принималось виртуальная сделка по сигналу с обязательным закрытием через фиксированный, интервал времени, равный периоду контроля (первоначально были сутки) с прибылью>0 (практически это ~совпадает с соотношением прибыльные/убыточные.) Максимальная просадка при фиксированном размере сделки была на реале где-то ~10-12%. В среднем, ориентировочно - 3-5%. Сделок за 2 года ~80-90 (история +реал), ср. продолжительность - не считал (~от 1-5 дней). Все данные для лонга, для ТФ -1Д, для первоначального варианта. Для шорта чуть похуже.
Прибыль системы называть не хочу - нормальная для ФРР. Все данные считались для фиксированного размера сделки.
Для интрадея система использовалась 1 месяц, на реале. Хороша собой, но требует постоянного внимания. Минимально 0.5% (без кредитования) в день, т.е. дневных убытков вообще не было. Наверно для Форекса 0.5% это смешно. :)

Сообщение изменено: Walker, 04 Январь 2009 - 09:53 .


#276 rang

rang

    живет тут

  • Пользователи ST test (on)
  • PipPipPipPipPip
  • 462 сообщений

Опубликовано 05 Январь 2009 - 04:13

0.5 в день это 10% в месяц примерно, 120% в год - не считаю смешным

#277 Karabas

Karabas

    живет тут

  • Пользователи ST test (on)
  • PipPipPipPipPip
  • 148 сообщений

Опубликовано 05 Январь 2009 - 08:29

0,5% в день - это 5 пунктов в день при заходе 10% депозита и плечом 100. Если использовать только статистику, то может быть и неплохо, а если знаешь куда пойдет валютная пара, то на Форексе это делается за несколько минут.

#278 rang

rang

    живет тут

  • Пользователи ST test (on)
  • PipPipPipPipPip
  • 462 сообщений

Опубликовано 05 Январь 2009 - 02:23

0,5% в день - это 5 пунктов в день при заходе 10% депозита и плечом 100. Если использовать только статистику, то может быть и неплохо, а если знаешь куда пойдет валютная пара, то на Форексе это делается за несколько минут.


то есть для суммы к примеру в $20.000 прибыль в 120% в год считаете пустяком?
не говорите банкирам :)

#279 Walker

Walker

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 35 сообщений

Опубликовано 05 Январь 2009 - 08:18

0.5 в день это 10% в месяц примерно, 120% в год - не считаю смешным


то есть для суммы к примеру в $20.000 прибыль в 120% в год считаете пустяком?
не говорите банкирам :)

Ну, слава Богу. Пожалуй первый человек на Форексе, от которого я это слышу. Прогуливаясь по Форексным форумам постояннно читаешь о каких-то астрономических прибылях - типа десятков % в день и тысяч в год. Правда говорят и о 97% сливающих депозиты. :) Но это видимо где-то там, за пределами этих форумов.
А для фондового рынка 0,5% в день - оч даже нормальная сумма. Что там, на ФР, делают богатенькие буратино и почему при такой доходности и таких оборотах не бегут на Форекс? Вот загадка. :)
Помните господа -"жадность фраера сгубила".
Мне-б процентов где-то ~60% годовых и просадочки поменьше, ну а больше - эт уж как получится.

Сообщение изменено: Walker, 05 Январь 2009 - 08:28 .


#280 MisterFX

MisterFX

    =ГОСТ=(закрыли доступ)

  • Пользователи ST test (on)
  • PipPipPipPipPip
  • 2 068 сообщений

Опубликовано 05 Январь 2009 - 08:30

...
Прогуливаясь по Форексным форумам постояннно читаешь о каких-то астрономических прибылях - типа десятков % в день и тысяч в год. Правда говорят и о 97% сливающих депозиты. :) Но это видимо где-то там, за пределами этих форумов.
...


Доброго времени суток!
А еще китайцы в Форексклубе на конкурсе делают 65.000% в неделю(или две, не помню уже). :biggrin: Они-то может и делают, но потом еще быстрее остаются за пределами форумов и не только. :biggrin: А у Вас всё нормально. "Не читайте советских газет". Лучше понемногу и стабильно.

#281 Walker

Walker

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 35 сообщений

Опубликовано 05 Январь 2009 - 11:00

то есть для суммы к примеру в $20.000 прибыль в 120% в год считаете пустяком?

Вот тут и возникает вопрос об управляемости.
Ну понятно, что на $1000 получить прибыль 120% годовых, условно скажем, не проблема.
Но вот возможно ли это с $20000, ну если мало с $50000. Я плохо представляю объемы Форекса и буду говорить о ФР, однако уверен, - эффекты аналогичны. Суммы разные.
Попрубуем единовременно продать на ММВБ акций Газпрома или низколиквидные МТС на $20000-50000 (6000 -18000 шт.) В стакане тут-же появится плита и мы уроним котировки так, что мало не покажется. При попытке купить на такую сумму, получим аналогичную обратную реакцию. В итоге, мы, рядовые трейдеры, хорошо, но недолго поуправляли рынком и сидим с недополученной прибылью в любом случае. (На форексе я уже неоднократно наблюдал плиты, но вот стакана нет, спроса/предложения нет и в этом контексте непонятно - что это означает). Теперь представьте сколько денег надо затратить, чтобы управлять рынком постоянно.
2-й вариант. Распределим на несколько дней. Все равно уроним -поднимем, поменьше конечно, и опять без части прибыли.
3-й вар. покупкой поднять и потом продать свои и лучше в несколько этапов, если большой объем. И все равно прибыль будет меньше, чем рядового трейдера.
Ну, это общеизвестно, азбучные истины. Там есть еще фокусы, но в подробности вдаваться не будем.
А еще лучше управлять плавно и незаметно, но тоже представьте сколько времени средств на это уйдет.
Не позавидуешь тем, кто управляет рынком. Получается, что не они нас, спекулянтов, обирают, а платят нам часть своей прибыли, чтобы купить-продать по стоимости хотя-бы близкой к рыночной. :) Им просто ничего не остается, как попытаться остаться с деньгами. Эт мы хищники, типа пираний, каждый по кусочку и медведи или бычка как не бывало. Ну некоторых конечно задавит, пока его едят, не без этого.

Ну ладно, вопрос в том, какие суммы начинают воздействовать на котировки и начиная с каких сумм требуется управление объемами сделок? Стакана-то, спрос/предложения, и объемов нет. Тики конечно лучше, чем ничего но не дает такого полета - он может быть и на 1 лоте и на 100.
Но вообще, глядя на котировки, сдается, что у многих эти данные все-таки есть. Все звери равны, но некоторые ровнее других. :)

#282 rang

rang

    живет тут

  • Пользователи ST test (on)
  • PipPipPipPipPip
  • 462 сообщений

Опубликовано 06 Январь 2009 - 03:16

да, форекс и фондовые рынки сильно отличаются
на форекс трейдеры спекулянты это меньшая (скорее наименьшая) часть участников, форекс можно сравнить с мощным океаном, он может подарить незыбваемые прибыли, а может отобрать все в одно мнгновение. Управлять океаном невозможно.
К тому же трейдеры на форекс друг с другом не соперничают, нет понятий контрольных пакетов и тд
На форекс нет разницы в какую сторону идет цена, было бы хорошая волатильность, на фондовых рынках, как мне кажется - возможно ошибаюсь, предпочитают долгосрочные вложения на приобретение акций, а если продают, то на фьючах кратковременно

#283 Walker

Walker

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 35 сообщений

Опубликовано 06 Январь 2009 - 10:04

На форекс нет разницы в какую сторону идет цена, было бы хорошая волатильность, на фондовых рынках, как мне кажется - возможно ошибаюсь, предпочитают долгосрочные вложения на приобретение акций, а если продают, то на фьючах кратковременно

В этом смысле, на Форексе все аналогично ФР. Основная масса участников торгов - спекулянты. Посмотрите на размеры основной массы лотов и их движение в стакане, и все станет понятно. Собственно стакан и всякие ТФ, объемы - инструменты спекулянта. Инвестору это в принципе не надо. И трейдеру на ФР аналогично без разницы - куда движется цена, лишь бы двигалась. :) Если не ошибаюсь, где-то читал, спекулей (участников торгов) на ФР около 80%.

#284 Karabas

Karabas

    живет тут

  • Пользователи ST test (on)
  • PipPipPipPipPip
  • 148 сообщений

Опубликовано 06 Январь 2009 - 10:27

А для фондового рынка 0,5% в день - оч даже нормальная сумма. Что там, на ФР, делают богатенькие буратино и почему при такой доходности и таких оборотах не бегут на Форекс? Вот загадка. :)


На ФР богатенькие буратино думают кошельками, а не головами. Здесь уже приводились аналогии с автомобилем. ФР - это автомобиль с одной первой передачей. Ехать будет, но скорость не устроит тех, кто знает что есть автомбили с повышенными передачами, такими как Форекс. На Форксе конечно же легко попасть в аварию, если не умеешь рулить.

#285 Walker

Walker

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 35 сообщений

Опубликовано 06 Январь 2009 - 10:46

На ФР богатенькие буратино думают кошельками, а не головами. Здесь уже приводились аналогии с автомобилем. ФР - это автомобиль с одной первой передачей. Ехать будет, но скорость не устроит тех, кто знает что есть автомбили с повышенными передачами, такими как Форекс. На Форксе конечно же легко попасть в аварию, если не умеешь рулить.

Вернейший способ быть обманутым - считать себя умнее других. :) Потому у них и кошельки, что они думают гораздо лучше и быстрее нас всех. Зато у нас с головой все в порядке, только кошелька нет. Стратегия, считать противника идиотом, ИМХО, не самая лучшая.
Как Вы думаете, с чего бы банкам давать кредиты под ничтожные 16%? Или строить предприятие со сроком окупаемости 5-7 лет и прибылью порядка 20%? И это во всем мире. Ну совсем идиоты. :) Ведь 50-100% - это элементарно. :)

Сообщение изменено: Walker, 06 Январь 2009 - 10:52 .





Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment