Сообщаю, что стохастическая система - это ТС, обсчитывающая в реальном времени несколько десятков в основном статистических параметров рынка и принимающая решение о входе -выходе в сделку. Не все удалось автоматизировать, и человек ей нужен для выполнения формальных процедур, не требующих какой-либо квалификации или принятия решений. Вероятность успешного входа в сделку (до оптимизации на истории) - ~0.75. Тестирование на истории 1,5 года. Реальная работа с 03 по 09.2008. на ФРР. Далее система практически не использовалась, т.к. не рассчитана на работу в форс-мажоре (остановки или запреты торгов, отмена шортов и пр...), однако продолжает работать по сей день.можно не дискутировать, а просто испытать это на демо
кто-то из студентов Академии делал эксперимент по открытию сделок по подбрасываемым монетам, то есть орел-решка - в результате медленный но верный слив
предполагаю, при безсистемном подходе получим систему с отрицательным математическим ожиданием
для успешной торговой системы нужно иметь перевес по пунктам (прибыль более стоп-лоса хотя бы в 2 раза) - тогда при вероятности 50/50 медленный рост или должны иметь перевес по удачным сделкам при равном количестве пунктов в тейке и стопе (хотя бы 2 успешных сделки на 1 лось)
во всех других случах система будет иметь отрицательное мат ожидание, то есть депозит ждет слив
ps
у нас есть кафедра ММ, там эти и подобные вопросы рассмотрены более подробно
Недостаток: сидеть надо целый день - не отойдешь. Тупая работа - конвейер.
Все секреты построения изложены в книгах по теории вероятностей и мат. статистике. Никаких ноу-хау. И медитаций. :)
Не продается. :)
Сообщение изменено: Walker, 04 Январь 2009 - 07:39 .