Я собирался написать очень подробно и много. Но за эту неделю произошло нечто, изменившее весь мой взгляд на рынок. Об этом – в следующем посте.
Я не хочу и не буду вступать в полемику. Я оставляю право на ошибку. Не только своим оппонентам, но и себе.
Я собирался написать о хаосе как высшей степени энтропии в системе и детерминированном хаосе, о самоорганизации систем, синергетике и точках бифуркации (в терминах МФ – «моментах истины»). О том, что случайность – это просто нераскрытые закономерности. О том, что хаос и управление – это два взаимоисключающих разнополюсных понятия. Как в советские времена – есть «наши» и «ваши». Но мир не является черно-белым битовым изображением. Истина в том, что существует многоцветье.
Кому интересно – вот ссылки по теме «Порядок и хаос»:
http://n-t.ru/tp/mr/ph.htm,
http://revolution.al...00016010_0.htmlПо управлению – например, эти:
http://www.rukovodi.com/,
http://stazz.ru/2007...koe-upravlenie/Ну, и конечно, на просторах Интернета есть масса подобной информации.
«Идеального хаотичного», как и «управляемого», рынка не существует, а есть реальный с противоречивыми целями и возможностями участников. Да, рынком можно манипулировать в какой-то степени, но управлять – вряд ли.
Моя цитата-квинтэссенция гипотезы о ГлавКомпе.
Существует Консорциум крупнейших банков маркет-мейкеров, объединившихся с целью монополизировать валютно-обменные операции и грабить мировое сообщество (можно корректнее - получать сверхприбыли) на так называемом "рынке" форекс. Для этого ими создана компьютерная система "электронных торгов" - EBS. Эта система представляет собой сеть суперкомпьютеров с единой базой данных, в которой известны все позиции и ордера всех участников рынка. На основе этой информации, а также для максимизации прибыли Консорциума, каждую секунду программным методом вычисляются будущие движения "рыночных" цен, направленные против клиентов. Консорциум имеет купленные правительства и Центробанки всех крупнейших стран мира, согласных с текущими обменными "курсами". Для оболванивания мирового сообщества у Консорциума имеются собственные СМИ и аналитические агенства, прогнозирующие заведомую ложь и готовые объяснить любое нехарактерное движение валюты.
Логика, здравый смысл и некоторые факты говорили о полной несостоятельности этой гипотезы. Практика слушателей Академии доказывала обратное. Для себя я нашел разгадку.
Дело в том, что цену на рынке двигают приказы. Стопы - ускоряют, лимиты - замедляют. Самый большой объем их собирается, естественно, у маркет-мейкеров. Компьютеры маркет-мейкеров раскидывают их по рынку, конечно же, по некоторому внутреннему алгоритму. А Академия с ее находками-открытиями "вычисляет" их. Есть, конечно же, и приказы спекулянтов. Но их 5% объема лишь вносит дополнительный шум и разнообразие.
Это и объясняет все противоречия и кажущиеся тупики.
Кто не согласен – у вас есть право на ошибку.
Ну, и наконец, обещанные вопросы–факты, неразрешимые в рамках «гипотезы ГлавКома». Я не убеждаю оппонентов. Это просто факты.
Несоответствие гипотезы фактам (внешние противоречия)
Итак, если курсами валют управляет Главный Компьютер, а не участники рынка своими приказами:
- Почему ночью бывают периоды по несколько минут, когда цена не двигается ни на 0,1 пипса? Может быть, рынок просто находится в равновесии, и возможные поступающие единичные приказы слишком слабы, чтобы сдвинуть цену?
- Почему наблюдаются корреляции валютных курсов форекса с: а) валютными биржевыми рынками? б) сырьевыми рынками? в) фондовыми рынками? Что первично: валютные курсы или реальная экономика?
- Почему в местах скопления стопов (прекрасно видно по Оанде) бывают такие резкие движения цены? Может, цену все-таки двигают они, а не внутренний алгоритм? И, наоборот, почему в местах скопления лимитов цена приостанавливается и даже может развернуться (уйти на коррекцию)?
- Откуда гипотетическому «ГлавКому» бывает известно время и характер неожиданных незапланированных новостей? Почему он на одни такие новости «реагирует» так бурно, а на другие – нет? Кто «объясняет» ему фундаментальный анализ вышедших новостей?
- Спреды перед новостями (и в первые секунды после их выхода) раздвигает сам Компьютер или противоречивые приказы участников рынка ( в том числе, и страхующие себя от дополнительных рисков маркет-мейкеры), из-за чего нарушается равновесие на рынке? Кто определяет размер расширения спреда?
Внутренние (логические) противоречия
- Для обслуживания/перенастройки/тестирования такой сложнейшей компьютерной системы и ее программного обеспечения была бы необходима целая армия сотрудников. Они – тоже «в доле»? Или «не ведают, что творят»?
- Кто делит «награбленное»? Есть ли недовольные своей частью «большого пирога»? Почему мы их не слышим?
- Почему все правительства и центробанки согласны с текущими курсами? Или они все куплены? Даже те, которые переизбираются? Или демократия – всего лишь красивая вывеска сплошного тоталитарного беспредела на планете Земля?
- И тогда, вообще, зачем такой сверхструктуре (Консорициуму) какой-то форекс и жалкие копейки трейдеров?
На ВСЕ эти вопросы очень легко ответить с позиции реального (а не «хаотичного идеального» или «управляемого») рынка и, по-моему, почти невозможно с позиции «теории Главного Компьютера».
На этом закрываю для себя эту тему – мне она уже неинтересна.
Я совершенно искренне уважаю и желаю всяческих благ тем, кто трудится, обучая трейдерскому искусству новичков или просто помогая друг другу. Неважно, пипсовка это или долгосрочка. Вы все делаете очень важное и полезное дело, и это вам обязательно воздастся.
Если кого обидел или зацепил – прошу простить великодушно. Всем - всего хорошего. Увидимся на других ветках.
Эпилог
Прочитал, не помню где: «Рынок находится в поиске постоянно ускользающего равновесия». Всё движение рынка (или цены) – траектория этого поиска.