Система и вопрос сразу.

[EvgeniyEX]

Сама система:

1. Покупка:

Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем позавчерашний,
а сегодняшнее закрытие больше открытия, то входим завтра по стопу на уровне сегодняшнего максимума.

2. Продажа:

Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем позавчерашний,
а сегодняшнее закрытие меньше открытия, то входим завтра по стопу на уровне сегодняшнего минимума.

3. Стоп-лосс:

Минимум (для покупок) или максимум (для продаж) сегодняшнего бара

4. Выход

Сделка закрывается либо по стоп-лоссу, либо по разворотному сигналу, либо по первому прибыльному закрытию.

Просто и эффективно.

За первые два месяца 2004 года по EUR/USD система дала 7 сделок ( 3 длинных и 4 коротких), все прибыльные, в сумме +754 пипса.

Так вот , как подсчитать длину ATR. Длинее она была или нет? Больше иил меньше?

Прикрепил пару картинок по этой тактике.

[nikki21]

[quote name='EvgeniyEX]Так вот ' date=' как подсчитать длину ATR. Длинее она была или нет? Больше иил меньше?[/quote']

Скорее не длину, а значение ATR.
Сравните на индикаторе (на картинке) два соседних значение. Какое-то из них больше, а какое-то меньше... Ну, могут и равны быть.