1013 ответов в этой теме

[older]

помнишь как в анекдоте? Не выпендривайся - пальцем покажи :-)

:D :D :D Помню...
Вот обдумаю все и расскажу... Но печенкой чую (как Василий Иванович :D ) что-то тут есть.

[older]

Вот картинка с примером алгоритма.
И ничего медленно не накапливается.
Измерительный участок (в тиках, не во времени!) перемещается
по гафику цены. Помечен в разные моменты разным цветом.
А величины a1, a2, a3 - как видишь, разные.[/img]

[nikki21]

Вот картинка с примером алгоритма.
И ничего медленно не накапливается.
Измерительный участок (в тиках, не во времени!) перемещается
по гафику цены. Помечен в разные моменты разным цветом.
А величины a1, a2, a3 - как видишь, разные.

А можно теперь пример с офигенным флэтом?

[older]

Вот картинка с примером алгоритма.
И ничего медленно не накапливается.
Измерительный участок (в тиках, не во времени!) перемещается
по гафику цены. Помечен в разные моменты разным цветом.
А величины a1, a2, a3 - как видишь, разные.

А можно теперь пример с офигенным флэтом?

Не понял :D
При офигенном флете величина а будет мало отличаться от нуля.
Да и какая групповуха при флете...
При флете надо пить пиво :friday:

Анекдот: чем хорош групповой секс? Сачконуть можно....

[Sego]

Народ, подскажите, кто знает.
Поставил советника (огромное СПАСИБО) он открыл один раз мне сделку. получил я профит 18 понтов. на 5мин по фунту. теперь он молчит и ничего не открывает.
Уровни стер я и поставил по новой, советника отключил включил. Канал пробился, а он молчит. :cry:
И че я не так делаю то? :shock:

[older]

а1 2 3 вижу :-)
что дальше?
когда и по какому условию здесь нужно было открываться?

это картинка для одной пары. Она называется а
Есть еще пары b и c

Условия открытия описаны выше :D

[older]

а1 2 3 вижу :-)
что дальше?
когда и по какому условию здесь нужно было открываться?

это картинка для одной пары. Она называется а
Есть еще пары b и c

Условия открытия описаны выше :D

Намек :D Ввиду того, что N невелико, твое требование "взрывчатости"
удовлетворяется. Пример: если цена за 10 тиков выросла на 10 пунктов, это что?...правильно, движуха! :D

[older]

Условия открытия описаны выше :D

ну посмотрел я выше твои описания (я теперь тоже буду так отвечать а не повторять все по 10 раз :-))
так и не понял нафига какие-то сложности если надо всего навсего получить количество пунктов, которое прошли пары за N тиков.
А нельзя просто организовать очередь из N тиков и вычитать из последнего значения первое?

Можно. :D :D :D Одинаково думаем... :D

Упростил алгоритм.
Теперь так: приходит i-тый тик с ценой a(i). Вычисляется разность
a(i)-a(i-N). Если эта разность превышает порог P, считаем, что пара
пробила уровень(направление определяется знаком разности).
отсутствие в расчете порога промежуточных цен (a(i-1)...a(i-N+1)
служит дополнительным фильтром от "шипов".
Также контролируются пары b,с.
Когда пробиты все три порога - открываемся по любой паре (хоть по всем)
в направлении пробоя.
Фактически это твой алгоритм, только не привязанный к искусственным
уровням и ко времени (к барам).

Оптимизировать можно, подбирая N (скажем от 7 до 15) и пороги по парам
(фунт резвее евры, франк посередине где-то).
Для порогов можно попробовать такие же пределы регулировки (7...15).

[older]

Упростил алгоритм...

Ну слава Богу! :-)
Можно еще попробовать вычислить порог автоматически.
Это будет средний диапазон баров за 100 деленный на средний объем за эти же бары и умноженный на наше N.

Много чего еще можно вычислить
Влияние на курс электростатических зарядов у кота, который спит на системнике... :mrgreen: шучу :)

ИМХО, мой скромный опыт говорит мне лучше всяких расчетов, что порог для фунта 20, евры 15, франка 17-18 оптимальны в любой день...подчеркиваю - это всего лишь мое мнение.

[older]

Много чего еще можно вычислить
Влияние на курс электростатических зарядов у кота, который спит на системнике... :mrgreen: шучу :)

ИМХО, мой скромный опыт говорит мне лучше всяких расчетов, что порог для фунта 20, евры 15, франка 17-18 оптимальны в любой день...подчеркиваю - это всего лишь мое мнение.

Ну, как говорится, флаг тебе в руки.
Я лично на свой (а тем более на твой :-)) опыт полагаться не буду.
Лучше расчитаю.

Удачи тебе! Записываюсь в очередь на тестирование под номером 1. :D