Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


РАММ сервис NordFx: копируй сделки лучших трейдеров форекс


NordFX

"Валюты-союзники" в ТС для MetaTrader.


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
1013 ответов в этой теме

#706 older

older

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 145 сообщений

Опубликовано 28 Февраль 2006 - 11:46

помнишь как в анекдоте? Не выпендривайся - пальцем покажи :-)


:D :D :D Помню...
Вот обдумаю все и расскажу... Но печенкой чую (как Василий Иванович :D ) что-то тут есть.
Предоставленные самим себе, события развиваются от плохого к худшему.
(Из законов Мэрфи)

#707 older

older

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 145 сообщений

Опубликовано 28 Февраль 2006 - 12:37

Вот картинка с примером алгоритма.
И ничего медленно не накапливается.
Измерительный участок (в тиках, не во времени!) перемещается
по гафику цены. Помечен в разные моменты разным цветом.
А величины a1, a2, a3 - как видишь, разные.[/img]
Предоставленные самим себе, события развиваются от плохого к худшему.
(Из законов Мэрфи)

#708 nikki21

nikki21

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 128 сообщений

Опубликовано 28 Февраль 2006 - 01:37

Вот картинка с примером алгоритма.
И ничего медленно не накапливается.
Измерительный участок (в тиках, не во времени!) перемещается
по гафику цены. Помечен в разные моменты разным цветом.
А величины a1, a2, a3 - как видишь, разные.


А можно теперь пример с офигенным флэтом?
С уважением...

#709 older

older

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 145 сообщений

Опубликовано 28 Февраль 2006 - 01:51

Вот картинка с примером алгоритма.
И ничего медленно не накапливается.
Измерительный участок (в тиках, не во времени!) перемещается
по гафику цены. Помечен в разные моменты разным цветом.
А величины a1, a2, a3 - как видишь, разные.


А можно теперь пример с офигенным флэтом?


Не понял :D
При офигенном флете величина а будет мало отличаться от нуля.
Да и какая групповуха при флете...
При флете надо пить пиво :friday:

Анекдот: чем хорош групповой секс? Сачконуть можно....
Предоставленные самим себе, события развиваются от плохого к худшему.
(Из законов Мэрфи)

#710

  • Гости

Опубликовано 28 Февраль 2006 - 03:23

Вот картинка с примером алгоритма.
И ничего медленно не накапливается.
Измерительный участок (в тиках, не во времени!) перемещается
по гафику цены. Помечен в разные моменты разным цветом.
А величины a1, a2, a3 - как видишь, разные.[/img]

а1 2 3 вижу :-)
что дальше?
когда и по какому условию здесь нужно было открываться?

#711 Sego

Sego

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Опубликовано 28 Февраль 2006 - 03:23

Народ, подскажите, кто знает.
:oops: Поставил советника (огромное СПАСИБО) он открыл один раз мне сделку. получил я профит 18 понтов. на 5мин по фунту. теперь он молчит и ничего не открывает.
Уровни стер я и поставил по новой, советника отключил включил. Канал пробился, а он молчит. :cry:
И че я не так делаю то? :shock:

#712 older

older

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 145 сообщений

Опубликовано 28 Февраль 2006 - 03:38

а1 2 3 вижу :-)
что дальше?
когда и по какому условию здесь нужно было открываться?


это картинка для одной пары. Она называется а
Есть еще пары b и c

Условия открытия описаны выше :D
Предоставленные самим себе, события развиваются от плохого к худшему.
(Из законов Мэрфи)

#713 older

older

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 145 сообщений

Опубликовано 28 Февраль 2006 - 03:50

а1 2 3 вижу :-)
что дальше?
когда и по какому условию здесь нужно было открываться?


это картинка для одной пары. Она называется а
Есть еще пары b и c

Условия открытия описаны выше :D


Намек :D Ввиду того, что N невелико, твое требование "взрывчатости"
удовлетворяется. Пример: если цена за 10 тиков выросла на 10 пунктов, это что?...правильно, движуха! :D
Предоставленные самим себе, события развиваются от плохого к худшему.
(Из законов Мэрфи)

#714

  • Гости

Опубликовано 28 Февраль 2006 - 05:26

Условия открытия описаны выше :D

ну посмотрел я выше твои описания (я теперь тоже буду так отвечать а не повторять все по 10 раз :-))
так и не понял нафига какие-то сложности если надо всего навсего получить количество пунктов, которое прошли пары за N тиков.
А нельзя просто организовать очередь из N тиков и вычитать из последнего значения первое?

#715 older

older

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 145 сообщений

Опубликовано 28 Февраль 2006 - 06:09

Условия открытия описаны выше :D

ну посмотрел я выше твои описания (я теперь тоже буду так отвечать а не повторять все по 10 раз :-))
так и не понял нафига какие-то сложности если надо всего навсего получить количество пунктов, которое прошли пары за N тиков.
А нельзя просто организовать очередь из N тиков и вычитать из последнего значения первое?


Можно. :D :D :D Одинаково думаем... :D

Упростил алгоритм.
Теперь так: приходит i-тый тик с ценой a(i). Вычисляется разность
a(i)-a(i-N). Если эта разность превышает порог P, считаем, что пара
пробила уровень(направление определяется знаком разности).
отсутствие в расчете порога промежуточных цен (a(i-1)...a(i-N+1)
служит дополнительным фильтром от "шипов".
Также контролируются пары b,с.
Когда пробиты все три порога - открываемся по любой паре (хоть по всем)
в направлении пробоя.
Фактически это твой алгоритм, только не привязанный к искусственным
уровням и ко времени (к барам).

Оптимизировать можно, подбирая N (скажем от 7 до 15) и пороги по парам
(фунт резвее евры, франк посередине где-то).
Для порогов можно попробовать такие же пределы регулировки (7...15).
Предоставленные самим себе, события развиваются от плохого к худшему.
(Из законов Мэрфи)

#716

  • Гости

Опубликовано 28 Февраль 2006 - 06:25

Упростил алгоритм...

Ну слава Богу! :-)
Можно еще попробовать вычислить порог автоматически.
Это будет средний диапазон баров за 100 деленный на средний объем за эти же бары и умноженный на наше N.

#717 older

older

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 145 сообщений

Опубликовано 28 Февраль 2006 - 08:58

Упростил алгоритм...

Ну слава Богу! :-)
Можно еще попробовать вычислить порог автоматически.
Это будет средний диапазон баров за 100 деленный на средний объем за эти же бары и умноженный на наше N.


Много чего еще можно вычислить :lol:
Влияние на курс электростатических зарядов у кота, который спит на системнике... :mrgreen: шучу :)

ИМХО, мой скромный опыт говорит мне лучше всяких расчетов, что порог для фунта 20, евры 15, франка 17-18 оптимальны в любой день...подчеркиваю - это всего лишь мое мнение.
Предоставленные самим себе, события развиваются от плохого к худшему.
(Из законов Мэрфи)

#718

  • Гости

Опубликовано 01 Март 2006 - 05:32

Много чего еще можно вычислить :lol:
Влияние на курс электростатических зарядов у кота, который спит на системнике... :mrgreen: шучу :)

ИМХО, мой скромный опыт говорит мне лучше всяких расчетов, что порог для фунта 20, евры 15, франка 17-18 оптимальны в любой день...подчеркиваю - это всего лишь мое мнение.

Ну, как говорится, флаг тебе в руки.
Я лично на свой (а тем более на твой :-)) опыт полагаться не буду.
Лучше расчитаю.

#719 older

older

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 145 сообщений

Опубликовано 01 Март 2006 - 06:19

Много чего еще можно вычислить :lol:
Влияние на курс электростатических зарядов у кота, который спит на системнике... :mrgreen: шучу :)

ИМХО, мой скромный опыт говорит мне лучше всяких расчетов, что порог для фунта 20, евры 15, франка 17-18 оптимальны в любой день...подчеркиваю - это всего лишь мое мнение.

Ну, как говорится, флаг тебе в руки.
Я лично на свой (а тем более на твой :-)) опыт полагаться не буду.
Лучше расчитаю.


Удачи тебе! Записываюсь в очередь на тестирование под номером 1. :D
Предоставленные самим себе, события развиваются от плохого к худшему.
(Из законов Мэрфи)

#720

  • Гости

Опубликовано 01 Март 2006 - 06:48

Записываюсь в очередь на тестирование под номером 1. :D

Ну это уж хрен тебе. Сначала проверим на кошках (которые на системниках спят) :D




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment