- Новый контент
- Книга Masterforex-V
-
Академия
- Как стать слушателем Академии
- ⇒ ТС Masterforex-V - Интенсивный Курс Онлайн
- ⇒ Факультет Форекс Скальпинга Magister
- ⇒ Факультет СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ
- ⇒ Кафедра ДФВА
- ⇒ Кафедра Опционной Торговли
- ⇒ Факультет биржевой торговли "Futures Trade and Stock Exchange"
- ⇒ Факультет торговли объёмом"
- ⇒ Факультет Инвестиций
- ⇒ ФАКУЛЬТЕТ Пробой Флета, Автоматизация, Автотрейдинг
- ⇒ Кафедра Спектрального Анализа FOREX и ИНДЕКСОВ валют
- ⇒ Система раннего прогнозирования в ТС МФ на основе модернизации АО и WPR
- ⇒ Кафедра FMA_Sar
- ⇒ Кафедра синергетического объемно-волнового анализа (СОВА)
- ⇒Кафедра бинарных опционов
- Как продлить доступ в закрытую часть Академии?
- Форумы
- Галерея
- Блоги
- Скачать
- Контакты
- Личный кабинет
- Больше
Инвестиционные фонды NordFx: профессиональное управление и прозрачность
|
Хеджирование валют
Автор темы:
Sever
, авг 09 2007 05:55
9 ответов в этой теме
#1
Опубликовано 09 Август 2007 - 05:55
Хеджирование валют, практика торговли на Forex от очевидцев.
Многие тысячи страниц посвящены техническому анализу. Сотни авторов, усердно переписывая и переиначивая содержание друг у друга, пытались обратить наше внимание на основные трендовые и контртрендовые аспекты в поведении финансовых инструментов. К сожалению есть обстоятельство, в связи с которым многие участники рынка не обращают внимание на тот факт, что большинство авторов довольно слабо затрагивают тему риск-менеджмента, а это означает следующее. Из всех источников нам активно вещают, что открывать позиции надо в случае минимального количества определенных условий, но практически никто не рассказывает о том, что же делать если ситуация развернулась для нас негативным образом. Как решать эту проблему и как извлекать из убытков выгоду?
Как правило, убытки заканчивают свое развитие либо по достижению стоп-лосса, либо в случае, если цена развернулась и пошла в нужную нам сторону. Эти варианты всем хорошо известны, и их рассматривать не стоит. Правда в том, что тот, кто не использует ММ (Money Management) как минимум переоценивает свои силы, но тот кто не использует риск-менеджмент - всегда нападает, но не умеет защищаться!
Я хочу сказать, что хеджирование на форекс является обязательным элементом защиты от рисков и сопровождения позиции с целью извлечения из них прибыли. Простой пример: вы открыли позицию sell, основываясь на индикаторе МАКД на инструменте EURUSD. Далее вы три раза к ряду получили прибыль, но вот цена пошла вверх и ваши убытки не сокращаются уже более суток. И тут мы получаем ситуацию для хеджирования, но как это грамотно осуществить? Немного математики и анализа помогут нам это сделать.
Всеми известный способ - локирование ордера тем же инструментом является как минимум малоэффективным, а как максимум самообманом, причем замок получается всегда с отрицательным свопом, поскольку положительный своп по паре меньше отрицательного. Таким образом данное действие по своей сути мало чем отличается от переворота позиции в расчете на продолжение движения, а затем на его полный возврат к точке первой позиции.
Также стоит добавить, что уменьшение маржи в прямом локе - это лукавство дилинговых центров, не более. Я слышал истории о том, что есть люди, которые умеют выходить из самых сложных замков, но хочу предложить Вам более эффективные способы.
Итак, причиной любых убытков является неспрогнозированное поведение валюты (речь о валютном рынке). Именно валюты, а не валютной пары! Если Вы видите по другим графикам, что причина убытков на позиции sell по паре EURUSD заключается именно в падении доллара, то вполне возможно заработать на данной ситуации переводом актива на другую валютную пару без участия доллара США. Для этого действия, нам необходимо определить следующее:
1.) Пару, или пары, которые прилично коррелируют с парой EURUSD.
2.) Этот инструмент/ты должен быть волатильнее первого для того, чтобы прибыль опережала убытки.
3.) Открыть противоположную/ые позиции по доллару США. НО!!! Равной долей.
Это может быть важным, потому как лот EURUSD не равен лоту GBPUSD. Здесь есть разница в цене за пункт (например для USDJPY) и в волатильности той или иной пары. Эти факторы необходимо учесть для эффективного перевода позиции на другую пару. Иначе разногласия могут стать слишком серьезными, а нам важен изначальный баланс, а только затем опережение по приросту прибыли по отношению в убыткам. Дальнейшая цель - достичь эффекта "качелей" после окончания ралли, приносящего убытки на EURUSD и опережающую прибыль на GBPUSD. После сильного движения наступает период консолидации, и в определенный момент убыток по первой паре дополнительно сокращается. В этот момент вы имеете очень большие шансы выйти из позиций с прибылью, а если суммарные свопы положительны, что тоже немаловажно, то это даст Вам дополнительную поддержку. Фактически... данным методом мы переводим вложенные средства на пару EURGBP. Здесь я рассмотрел простой пример из двух валютных пар, однако возможны и желательны более сложные комбинации с использованием дополнительных валютных пар для достижения лучших результатов по итогу закрытия портфеля.
Для определения степени корреляции часто используется алгоритм по формуле линейной корреляции, которую Вы можете обнаружить во вложении вместе с индикатором для МТ4, где она реализована в полной мере. Хочу также отметить что методы по хеджированию довольно разнообразны, ведь даже в даном примере Вы могли бы использовать пары и без общих валют, но при этом разброс по прибыли/убытку может быть значительно выше. Главное в хеджировании – это достижение нужного Вам баланса, посредством диверсификации средств.
Практическое применение связано с использованием среднесрочной торговли на таймфреймах от Н4 и выше, а также необходим некоторый опыт торговли на рынке и депозит от 5000 долларов, либо центов.
В подготовке статьи принимали участие и оказывали неоценимую помощь и поддержку (пишу в алфавитном порядке, чтобы было честно): GrayMan77, Valeriyus, VLA, а также отдельная благодарность zIG`у, написавшему индикатор по приведенной ниже формуле.
Индикатор
#property copyright "Copyright © 2007, zIG"
#property link ""
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Red
#property indicator_width1 1
#property indicator_color2 SkyBlue
#property indicator_width2 2
#property indicator_color3 Green
#property indicator_width3 1
#property indicator_level1 -1.3
#property indicator_level2 0
#property indicator_level3 1.3
#property indicator_levelwidth 1
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
double buff1[];
double buff2[];
double buff3[];
extern int BarsForComment=30; //количество баров для расчета корреляции, результаты которой будут выведены в комментарии
extern int BarsForLongTF=30; //количество баров для расчета корреляции на длительном периоде
extern int BarsForShortTF=7; //количество баров для расчета корреляции на коротком периоде
int SortMode=2; // режим сортировки 1- по возрастанию, 2 - по убыванию
extern int HistoryBars=1000;
extern string Base="EURUSD";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
IndicatorBuffers(8);
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,buff1);
SetIndexEmptyValue(0,0);
SetIndexLabel(0,"Корреляция за "+BarsForLongTF+" баров");
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(1,buff2);
SetIndexEmptyValue(1,EMPTY_VALUE);
SetIndexLabel(1,"Корреляция за "+BarsForShortTF+" баров");
SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(2,buff3);
SetIndexEmptyValue(2,0);
SetIndexLabel(2,"Корреляция за "+BarsForLongTF+" баров");
IndicatorShortName("Correlation calculator v3.0 ("+Period()+","+Base+" vs "+Symbol()+")");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
Comment("");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int i;
// вывод графиков корреляции на длительном и коротком периодах для базовой и текущей валют
for(i=HistoryBars;i>=0;i--)
{
double RL=Rcalc(Symbol(),BarsForLongTF,i);
double RS=Rcalc(Symbol(),BarsForShortTF,i);
if(buff1[i+1]+buff3[i+1]>RL)
{
buff1[i]=RL;
buff3[i]=0;
}
else
{
buff3[i]=RL;
buff1[i]=0;
}
// buff1[i]=RL;
buff2[i]=RS;
}
string txt=""
+"\n ----------------------------------------------------------------------------------"
+"\n Расчет коэффициента корреляции между валютами"
+"\n Copyright © 2007, zIG & akadex"
+"\n ----------------------------------------------------------------------------------";
Comment(txt);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Rcalc(string symb,int Bars_,int shift)
{
int currday=iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,Period(),shift));
double avgBase=iMA(Base,PERIOD_D1,Bars_,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,currday);
double avgSmb=iMA(symb,PERIOD_D1,Bars_,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,currday);
double E=0;
double D=0;
double F=0;
for(int i=currday;i<=currday+Bars_;i++)
{
E+=((iClose(Base,PERIOD_D1,i))-avgBase)*((iClose(symb,PERIOD_D1,i))-avgSmb);
D+=MathPow(((iClose(Base,PERIOD_D1,i))-avgBase),2);
F+=MathPow(((iClose(symb,PERIOD_D1,i))-avgSmb),2);
}
D=MathSqrt(D);
F=MathSqrt(F);
double G=D*F;
double R=E/G;
return®;
}
//--------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
По материалам КРОУФ
Многие тысячи страниц посвящены техническому анализу. Сотни авторов, усердно переписывая и переиначивая содержание друг у друга, пытались обратить наше внимание на основные трендовые и контртрендовые аспекты в поведении финансовых инструментов. К сожалению есть обстоятельство, в связи с которым многие участники рынка не обращают внимание на тот факт, что большинство авторов довольно слабо затрагивают тему риск-менеджмента, а это означает следующее. Из всех источников нам активно вещают, что открывать позиции надо в случае минимального количества определенных условий, но практически никто не рассказывает о том, что же делать если ситуация развернулась для нас негативным образом. Как решать эту проблему и как извлекать из убытков выгоду?
Как правило, убытки заканчивают свое развитие либо по достижению стоп-лосса, либо в случае, если цена развернулась и пошла в нужную нам сторону. Эти варианты всем хорошо известны, и их рассматривать не стоит. Правда в том, что тот, кто не использует ММ (Money Management) как минимум переоценивает свои силы, но тот кто не использует риск-менеджмент - всегда нападает, но не умеет защищаться!
Я хочу сказать, что хеджирование на форекс является обязательным элементом защиты от рисков и сопровождения позиции с целью извлечения из них прибыли. Простой пример: вы открыли позицию sell, основываясь на индикаторе МАКД на инструменте EURUSD. Далее вы три раза к ряду получили прибыль, но вот цена пошла вверх и ваши убытки не сокращаются уже более суток. И тут мы получаем ситуацию для хеджирования, но как это грамотно осуществить? Немного математики и анализа помогут нам это сделать.
Всеми известный способ - локирование ордера тем же инструментом является как минимум малоэффективным, а как максимум самообманом, причем замок получается всегда с отрицательным свопом, поскольку положительный своп по паре меньше отрицательного. Таким образом данное действие по своей сути мало чем отличается от переворота позиции в расчете на продолжение движения, а затем на его полный возврат к точке первой позиции.
Также стоит добавить, что уменьшение маржи в прямом локе - это лукавство дилинговых центров, не более. Я слышал истории о том, что есть люди, которые умеют выходить из самых сложных замков, но хочу предложить Вам более эффективные способы.
Итак, причиной любых убытков является неспрогнозированное поведение валюты (речь о валютном рынке). Именно валюты, а не валютной пары! Если Вы видите по другим графикам, что причина убытков на позиции sell по паре EURUSD заключается именно в падении доллара, то вполне возможно заработать на данной ситуации переводом актива на другую валютную пару без участия доллара США. Для этого действия, нам необходимо определить следующее:
1.) Пару, или пары, которые прилично коррелируют с парой EURUSD.
2.) Этот инструмент/ты должен быть волатильнее первого для того, чтобы прибыль опережала убытки.
3.) Открыть противоположную/ые позиции по доллару США. НО!!! Равной долей.
Это может быть важным, потому как лот EURUSD не равен лоту GBPUSD. Здесь есть разница в цене за пункт (например для USDJPY) и в волатильности той или иной пары. Эти факторы необходимо учесть для эффективного перевода позиции на другую пару. Иначе разногласия могут стать слишком серьезными, а нам важен изначальный баланс, а только затем опережение по приросту прибыли по отношению в убыткам. Дальнейшая цель - достичь эффекта "качелей" после окончания ралли, приносящего убытки на EURUSD и опережающую прибыль на GBPUSD. После сильного движения наступает период консолидации, и в определенный момент убыток по первой паре дополнительно сокращается. В этот момент вы имеете очень большие шансы выйти из позиций с прибылью, а если суммарные свопы положительны, что тоже немаловажно, то это даст Вам дополнительную поддержку. Фактически... данным методом мы переводим вложенные средства на пару EURGBP. Здесь я рассмотрел простой пример из двух валютных пар, однако возможны и желательны более сложные комбинации с использованием дополнительных валютных пар для достижения лучших результатов по итогу закрытия портфеля.
Для определения степени корреляции часто используется алгоритм по формуле линейной корреляции, которую Вы можете обнаружить во вложении вместе с индикатором для МТ4, где она реализована в полной мере. Хочу также отметить что методы по хеджированию довольно разнообразны, ведь даже в даном примере Вы могли бы использовать пары и без общих валют, но при этом разброс по прибыли/убытку может быть значительно выше. Главное в хеджировании – это достижение нужного Вам баланса, посредством диверсификации средств.
Практическое применение связано с использованием среднесрочной торговли на таймфреймах от Н4 и выше, а также необходим некоторый опыт торговли на рынке и депозит от 5000 долларов, либо центов.
В подготовке статьи принимали участие и оказывали неоценимую помощь и поддержку (пишу в алфавитном порядке, чтобы было честно): GrayMan77, Valeriyus, VLA, а также отдельная благодарность zIG`у, написавшему индикатор по приведенной ниже формуле.
Индикатор
#property copyright "Copyright © 2007, zIG"
#property link ""
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Red
#property indicator_width1 1
#property indicator_color2 SkyBlue
#property indicator_width2 2
#property indicator_color3 Green
#property indicator_width3 1
#property indicator_level1 -1.3
#property indicator_level2 0
#property indicator_level3 1.3
#property indicator_levelwidth 1
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
double buff1[];
double buff2[];
double buff3[];
extern int BarsForComment=30; //количество баров для расчета корреляции, результаты которой будут выведены в комментарии
extern int BarsForLongTF=30; //количество баров для расчета корреляции на длительном периоде
extern int BarsForShortTF=7; //количество баров для расчета корреляции на коротком периоде
int SortMode=2; // режим сортировки 1- по возрастанию, 2 - по убыванию
extern int HistoryBars=1000;
extern string Base="EURUSD";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
IndicatorBuffers(8);
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,buff1);
SetIndexEmptyValue(0,0);
SetIndexLabel(0,"Корреляция за "+BarsForLongTF+" баров");
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(1,buff2);
SetIndexEmptyValue(1,EMPTY_VALUE);
SetIndexLabel(1,"Корреляция за "+BarsForShortTF+" баров");
SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(2,buff3);
SetIndexEmptyValue(2,0);
SetIndexLabel(2,"Корреляция за "+BarsForLongTF+" баров");
IndicatorShortName("Correlation calculator v3.0 ("+Period()+","+Base+" vs "+Symbol()+")");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
Comment("");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int i;
// вывод графиков корреляции на длительном и коротком периодах для базовой и текущей валют
for(i=HistoryBars;i>=0;i--)
{
double RL=Rcalc(Symbol(),BarsForLongTF,i);
double RS=Rcalc(Symbol(),BarsForShortTF,i);
if(buff1[i+1]+buff3[i+1]>RL)
{
buff1[i]=RL;
buff3[i]=0;
}
else
{
buff3[i]=RL;
buff1[i]=0;
}
// buff1[i]=RL;
buff2[i]=RS;
}
string txt=""
+"\n ----------------------------------------------------------------------------------"
+"\n Расчет коэффициента корреляции между валютами"
+"\n Copyright © 2007, zIG & akadex"
+"\n ----------------------------------------------------------------------------------";
Comment(txt);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Rcalc(string symb,int Bars_,int shift)
{
int currday=iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,Period(),shift));
double avgBase=iMA(Base,PERIOD_D1,Bars_,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,currday);
double avgSmb=iMA(symb,PERIOD_D1,Bars_,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,currday);
double E=0;
double D=0;
double F=0;
for(int i=currday;i<=currday+Bars_;i++)
{
E+=((iClose(Base,PERIOD_D1,i))-avgBase)*((iClose(symb,PERIOD_D1,i))-avgSmb);
D+=MathPow(((iClose(Base,PERIOD_D1,i))-avgBase),2);
F+=MathPow(((iClose(symb,PERIOD_D1,i))-avgSmb),2);
}
D=MathSqrt(D);
F=MathSqrt(F);
double G=D*F;
double R=E/G;
return®;
}
//--------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
По материалам КРОУФ
#2
Опубликовано 11 Август 2007 - 03:47
Спасибо за поднятие этой темы.
Хотелось бы услышать от создателей толкование показателей индикатора.
Хотелось бы услышать от создателей толкование показателей индикатора.
#3
Опубликовано 11 Август 2007 - 05:00
Спасибо за поднятие этой темы.
Хотелось бы услышать от создателей толкование показателей индикатора.
Приветствую Вас!
Как автор статьи попробую Вам помочь, цитируя самого себя из другого форума. :)
"Индикатор предназначен для определения корреляции между двумя парами. Если пары хорошо коррелируют, то их можно использовать для хеджирования..."
Я сам интересуюсь любыми методами хеджирования, потому как это связано с моей работой на рынке, и готов её активно обсуждать, применительно к портфельному инвестированию средств.
P.S. Если бы я стал размещать чужие статьи на своем ресурсе, то указал бы автора просто из уважения...
Сообщение изменено: akadex, 11 Август 2007 - 05:01 .
#4
Опубликовано 12 Август 2007 - 11:02
Прошу извинить. Это мое упущение.Если бы я стал размещать чужие статьи на своем ресурсе, то указал бы автора просто из уважения...
#5
Опубликовано 14 Август 2007 - 02:33
Как автор статьи попробую Вам помочь, цитируя самого себя из другого форума. :)
"Индикатор предназначен для определения корреляции между двумя парами. Если пары хорошо коррелируют, то их можно использовать для хеджирования..."
Я сам интересуюсь любыми методами хеджирования, потому как это связано с моей работой на рынке, и готов её активно обсуждать, применительно к портфельному инвестированию средств.
Спасибо за ответ!
не побоюсь показаться нудным -
1) какое значение индикатора Вы считаете достаточным для применения пары для хеджа? по Вашему опыту.
2) в окне индикатора видел вертикальные красные линии. раскроете тайну "чёрных гирь"?
с честным хорошим пожеланием, Александр
#6
Опубликовано 14 Август 2007 - 09:08
Спасибо за ответ!
не побоюсь показаться нудным -
1) какое значение индикатора Вы считаете достаточным для применения пары для хеджа? по Вашему опыту.
2) в окне индикатора видел вертикальные красные линии. раскроете тайну "чёрных гирь"?
с честным хорошим пожеланием, Александр
Добрый вечер!
Больше 0.80 считаю достаточным.
Гиксограмма - это корреляция за 30, а линия за 7 свечей.
Все считается по дневкам, на них и смотреть стоит.
#7
Опубликовано 17 Декабрь 2007 - 06:56
Всем приветик. А можно пожалуста этот индикатор уже готовым к употреблению.или ссылку какуюто пожалуста.
#8
Опубликовано 18 Декабрь 2007 - 07:43
Всем приветик. А можно пожалуста этот индикатор уже готовым к употреблению.или ссылку какуюто пожалуста.
Correlation_calculator_v3.0.rar 1,17 КБ 921 Скачано
разархивировать, кинуть в папку <Trader>\experts\indicators
перезагрузить терминал..
#9
Опубликовано 18 Декабрь 2007 - 04:11
СПАСИБО за индикатор. А как им работать
#10
Опубликовано 18 Декабрь 2007 - 10:49
Юрий Решетов этой тему разрабатывал - такому готовому советнику на MQL4 уже с пару лет. На самом деле все это не настолько принципиально - своп как правило отображает как раз долгосрочную тенденцию по валютной паре по этой причине не совсем ясно на сколько это оправданно в этом разрезе. Есть брокеры вообще работающие без свопов. А как советник он принесет денег меньше, чем вклад в банк под проценты - это уже тоже и там же тестили. Вопрос: а смысл?
И не думать - как приземлится, а у птиц свободе учиться - лететь, оставив - все то что жаль... (A-MЕГА)
Посетителей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей