- Новый контент
- Книга Masterforex-V
-
Академия
- Как стать слушателем Академии
- ⇒ ТС Masterforex-V - Интенсивный Курс Онлайн
- ⇒ Факультет Форекс Скальпинга Magister
- ⇒ Факультет СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ
- ⇒ Кафедра ДФВА
- ⇒ Кафедра Опционной Торговли
- ⇒ Факультет биржевой торговли "Futures Trade and Stock Exchange"
- ⇒ Факультет торговли объёмом"
- ⇒ Факультет Инвестиций
- ⇒ ФАКУЛЬТЕТ Пробой Флета, Автоматизация, Автотрейдинг
- ⇒ Кафедра Спектрального Анализа FOREX и ИНДЕКСОВ валют
- ⇒ Система раннего прогнозирования в ТС МФ на основе модернизации АО и WPR
- ⇒ Кафедра FMA_Sar
- ⇒ Кафедра синергетического объемно-волнового анализа (СОВА)
- ⇒Кафедра бинарных опционов
- Как продлить доступ в закрытую часть Академии?
- Форумы
- Галерея
- Блоги
- Скачать
- Контакты
- Личный кабинет
- Больше
|
ClusterDelta - обсуждение платформы
Автор темы:
deniss
, июн 11 2010 07:39
748 ответов в этой теме
#1
Опубликовано 11 Июнь 2010 - 07:39
ClusterDelta - платформа для анализа фьючерсных объемов и представления её в виде кластерных графиков (работает в бесплатном режиме, проста в использовании и требует минимальных ситемных ресурсов).
Все что касается программы (загрузка, установка, описание) перенесено сюда:........... http://forum.masterf...showtopic=24067
Примеры использования в текущих торгах - в разделе "Американские биржи"............... http://forum.masterf...p?showforum=614
Тестирование методик, авторские взгляды - в разделе "Учимся читать ClusterDelta".... http://forum.masterf...showtopic=23597
Некоторые моменты по отработке паттернов - в ветке "Аналитика фьючерса S&P500". http://forum.masterf...showtopic=15432
Все что касается программы (загрузка, установка, описание) перенесено сюда:........... http://forum.masterf...showtopic=24067
Примеры использования в текущих торгах - в разделе "Американские биржи"............... http://forum.masterf...p?showforum=614
Тестирование методик, авторские взгляды - в разделе "Учимся читать ClusterDelta".... http://forum.masterf...showtopic=23597
Некоторые моменты по отработке паттернов - в ветке "Аналитика фьючерса S&P500". http://forum.masterf...showtopic=15432
#2
Опубликовано 13 Июнь 2010 - 09:55
В этой ветке рассмотрим принципы работы, замечания пожелания для дальнейшего совершенствования программы...
Все кто торгует акциями, надеюсь уже давно сумели оценить влияние фьючерса на индекс СП500 на фондовый рынок.
Есть группа акций и других инструментов что изначально влияет на формирование текущего значения индекса, и так же на торгуемый фьючерс. Но основная масса акций
очень живо реагирует на его изменение - особенно это касается внутридневной торговли: например, если индекс развернул и сделал откат на 30%, при этом многие акции могут сделать откат 50-100%!!! И это служит очень чётким сигналом для закрытия одних позиций и открытия противоположных.
Поэтому необходимо находить разворотные моменты, а так же продолжение начатого сильного движения не только при работе самим фьючерсом СП500 (самым высоколиквидным и техничным), но и акциями (даже теми что не входят в состав данного индекса). Более точного инструмента для вычисления подобных моментов пока нет (в кластерах аккумулируется то что мы видим в биржевой ленте).
Ну и среднесрочные развороты, вычисляемые с помощью дельт и объёмов - довольно важный момент для торговли на любых рынках... Об этом писал накануне крупного падения рынка, который был конечно же спланирован заранее
http://forum.masterf...ndpost&p=597381
Так что теперь, после долгих поисков и наработок, у нас в руках есть прекрасный инструмент - берите, пользуйте, изучайте рынок. Платформа была разработана именно для реального трейдинга, а не для новомодных красивых и абсолютно бесполезных "наворотов".
Тем более что подобные данные вы практически не найдёте (именно возможность потестировать историю, в основном подобные
программы работают исключительно онлайн и при перезагрузке сведения не сохраняются).
Все кто торгует акциями, надеюсь уже давно сумели оценить влияние фьючерса на индекс СП500 на фондовый рынок.
Есть группа акций и других инструментов что изначально влияет на формирование текущего значения индекса, и так же на торгуемый фьючерс. Но основная масса акций
очень живо реагирует на его изменение - особенно это касается внутридневной торговли: например, если индекс развернул и сделал откат на 30%, при этом многие акции могут сделать откат 50-100%!!! И это служит очень чётким сигналом для закрытия одних позиций и открытия противоположных.
Поэтому необходимо находить разворотные моменты, а так же продолжение начатого сильного движения не только при работе самим фьючерсом СП500 (самым высоколиквидным и техничным), но и акциями (даже теми что не входят в состав данного индекса). Более точного инструмента для вычисления подобных моментов пока нет (в кластерах аккумулируется то что мы видим в биржевой ленте).
Ну и среднесрочные развороты, вычисляемые с помощью дельт и объёмов - довольно важный момент для торговли на любых рынках... Об этом писал накануне крупного падения рынка, который был конечно же спланирован заранее
http://forum.masterf...ndpost&p=597381
Так что теперь, после долгих поисков и наработок, у нас в руках есть прекрасный инструмент - берите, пользуйте, изучайте рынок. Платформа была разработана именно для реального трейдинга, а не для новомодных красивых и абсолютно бесполезных "наворотов".
Тем более что подобные данные вы практически не найдёте (именно возможность потестировать историю, в основном подобные
программы работают исключительно онлайн и при перезагрузке сведения не сохраняются).
ФАКУЛЬТЕТ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
SNIPING S&F: ТОРГОВЛЯ АКЦИЯМИ И ФЬЮЧЕРСАМИ
Контакты: e-mail: mfalximik@gmail.com......Skype: mf-alximik
#3
Опубликовано 03 Июль 2010 - 07:28
Еще не юзал эту прогу, но по описанию супер, то что надо для меня, с понедельника начну тестировать в торговле обезательно выложу свое мнение, автору проги хочу сказать спасибо вопервых за прогу, вовторых за то что дает возможность тестировать прогу бесплатно.
Как уже сказал еще не юзал прогу, но уже имеются не большие вопросы к автору:
Меня интересует откуда ClusterDelta тянет данные по объемам, дело в том что я пользуюсь терминалом thinkorswim и всем известно что она берет данные по объемам со СМЕ, и многие проги и индикаторы,в том числе которыми пользуюся я и многие другие трейдеры тянут объемы со СМЕ в связи с этим очень хотелось бы чтобы ClusterDelta тянула объемы с Чикагской биржи, а не Российской или еще откуда нибудь, а иначе лично для меня прога будет бесполезной т.к при разных данных по объемам будет не возможно принять правилиное решение, но пока не тестировал поторгую месяцок тогда можно будет сказать о равности объемов со свимом или тем же волфиксом.
И еще одно пожелание,думаю для такой проги обновление должно быть сек 5, а не 10.
Ну вот пока все, будем тестировать. Автору РЕСПЕКТ!!!
Как уже сказал еще не юзал прогу, но уже имеются не большие вопросы к автору:
Меня интересует откуда ClusterDelta тянет данные по объемам, дело в том что я пользуюсь терминалом thinkorswim и всем известно что она берет данные по объемам со СМЕ, и многие проги и индикаторы,в том числе которыми пользуюся я и многие другие трейдеры тянут объемы со СМЕ в связи с этим очень хотелось бы чтобы ClusterDelta тянула объемы с Чикагской биржи, а не Российской или еще откуда нибудь, а иначе лично для меня прога будет бесполезной т.к при разных данных по объемам будет не возможно принять правилиное решение, но пока не тестировал поторгую месяцок тогда можно будет сказать о равности объемов со свимом или тем же волфиксом.
И еще одно пожелание,думаю для такой проги обновление должно быть сек 5, а не 10.
Ну вот пока все, будем тестировать. Автору РЕСПЕКТ!!!
Skype: medix-82
#4
Опубликовано 04 Июль 2010 - 05:43
Еще не юзал эту прогу, но по описанию супер, то что надо для меня, с понедельника начну тестировать в торговле обезательно выложу свое мнение, автору проги хочу сказать спасибо вопервых за прогу, вовторых за то что дает возможность тестировать прогу бесплатно.
И еще одно пожелание,думаю для такой проги обновление должно быть сек 5, а не 10.
Данные берутся с СМЕ. Прогу можно запускать не только с понедельника, но и в выходные - а то что она черный экран показывает - так это потому что дата вверху приходится на суб/вос - соответственно нет котировок - надо сменить дату и нажать ">>"
Обновление можно сделать и 5 сек, но там главное не переусердствовать... хотя реально и 10 сек с головой :)
Bumbastik (27 Май 2010 - 15:35) писал:
Deniss, есть маленькое предложение
Возможно ли реализовать что-то типа закладок как в МТ4, на которые можно назначать разные инструмент? - платформа ощутимо подлагивает при смене инструмента из-за того что, похоже, начинает данные подгружать снова, иногда приходится просто полностью перезапускать.
Так запустите несколько экземпляров программы. Лично я так и делаю. Разные инструменты, разные ТФ. К тому же после загрузки данных программа меняет свое имя в панели задач на название инструмента и ТФ
#5
Опубликовано 04 Июль 2010 - 02:07
5 это конечно лучше чем 10 особенно в часы активных торгов, а так в принципе достаточно...Обновление можно сделать и 5 сек, но там главное не переусердствовать... хотя реально и 10 сек с головой :)
вот картинка первого дня моего тестирования проги:
крупный выброс контрактов под конец американской сессии...
кстати золото, по моему, именно с этого момента начало стремительное падение в четверг
Сообщение изменено: evvigo, 04 Июль 2010 - 04:25 .
#6
Опубликовано 04 Июль 2010 - 03:07
5 это конечно лучше чем 10 особенно в часы активных торгов, а так в принципе достаточно...Обновление можно сделать и 5 сек, но там главное не переусердствовать... хотя реально и 10 сек с головой :)
вот картинка первого дня моего тестирования проги:
крупный выброс контрактов под конец американской сессии...
кстати золото, по моему, именно с этого момента начало стремительное падение в четверг
Картинку не видно, лучше через радикал выкладывай или через движок форума
Оригинал картинки вроде здесь: http://image.torrent...es/fYc52353.gif, но при входе говорит 403 Forbidden
А поводу объема под конец сессии мое мнение такое: так как овернайт маржа может быть раз в 5 выше интрадей, то многие ордера закрываются или принудительно, так как недостаточно маржи или даже в той же нинзе видел опцию типа того, чтобы терминал самостоятельно закрыл ордер не позже чем за n минут до закрытия сессии. По этому честно говоря достаточно осторожно отношусь к объему последнего часа - так как чаще всего он за собой может потянуть весь объем сессии и немного дезориентировать относительно текущего важного уровня на следующий день.
#8
Опубликовано 05 Июль 2010 - 05:45
Вопрос к автору, у меня в програмке почему то не хватает двух окошечек в верхнем правом углу время по Гринвичу и врем интервал history 3 days ??? в чем проблема?
Маленькое разрешение экрана. Вообщем-то это не критично, варианта два:
- взять окошко не в "максимизированном" состоянии - расширить его, установить нужные параметры и сохранить "as default workspace"
- алтернативный варинт сначала сохраниить workspace, а потом в файле ClusterDeltadefault.cds в ручную установить параметр GMT (для мск в летнее время ГМТ=+4)
Честно говоря по моему бОльшую проблему составляет то, что нельзя увидеть профиль объема в полную высоту: по этому подумайте над тем, как увеличить разрешение экрана, все таки для анализа - "рабочего" места надо побольше.
#9
Опубликовано 06 Июль 2010 - 06:48
Не слышал про такое, честно говоря.... а где можно прочесть про это подробнее?А поводу объема под конец сессии мое мнение такое: так как овернайт маржа может быть раз в 5 выше интрадей, то многие ордера закрываются или принудительно, так как недостаточно маржи или даже в той же нинзе видел опцию типа того, чтобы терминал самостоятельно закрыл ордер не позже чем за n минут до закрытия сессии.
#10
Опубликовано 06 Июль 2010 - 07:17
все просто:Не слышал про такое, честно говоря.... а где можно прочесть про это подробнее?
А поводу объема под конец сессии мое мнение такое: так как овернайт маржа может быть раз в 5 выше интрадей, то многие ордера закрываются или принудительно, так как недостаточно маржи или даже в той же нинзе видел опцию типа того, чтобы терминал самостоятельно закрыл ордер не позже чем за n минут до закрытия сессии.
маржинальные требования для внутридневной торговли например по фьючерсу /ES 500 долл
а если захочешь оставить позицию до завтра то уже 3500-5000 долл
да и внутридневные трейдеры не оставляют позиции на ночь что бы избежать гепа
а прочесть можно в спецификации любого брокера
на рынке акций то же самое внутри дня 1:20 на ночь 1:2
#11
Опубликовано 07 Июль 2010 - 04:13
все просто:
Не слышал про такое, честно говоря.... а где можно прочесть про это подробнее?
А поводу объема под конец сессии мое мнение такое: так как овернайт маржа может быть раз в 5 выше интрадей, то многие ордера закрываются или принудительно, так как недостаточно маржи или даже в той же нинзе видел опцию типа того, чтобы терминал самостоятельно закрыл ордер не позже чем за n минут до закрытия сессии.
маржинальные требования для внутридневной торговли например по фьючерсу /ES 500 долл
а если захочешь оставить позицию до завтра то уже 3500-5000 долл
да и внутридневные трейдеры не оставляют позиции на ночь что бы избежать гепа
а прочесть можно в спецификации любого брокера
на рынке акций то же самое внутри дня 1:20 на ночь 1:2
Спасибо, ничего сложного...
#12
Опубликовано 11 Июль 2010 - 04:51
Добрый день всем. Возможно ли как то отфильтровать данные, что бы бары на всех таймфреймах показывались только с 17:30 до 23:59 (по Москве) основную сессию?
#13
Опубликовано 11 Июль 2010 - 07:30
Добрый день всем. Возможно ли как то отфильтровать данные, что бы бары на всех таймфреймах показывались только с 17:30 до 23:59 (по Москве) основную сессию?
Имеется ввиду в рамках одной сессии или за несколько дней?
#14
Опубликовано 11 Июль 2010 - 09:09
Имеется ввиду в рамках одной сессии или за несколько дней?
Ну да за несколько дней, к примеру я выставляю четырехчасовой, и чтоб внесессионных баров не было
p.s. <<Голландия не чемпион>>
#15
Опубликовано 11 Июль 2010 - 09:23
Ну да за несколько дней, к примеру я выставляю четырехчасовой, и чтоб внесессионных баров не былоИмеется ввиду в рамках одной сессии или за несколько дней?
Интересное предложение... и собственно не так уж и сложно в реализации.
Правда хотелось бы узнать какая цель подобной задумки, если не секрет конечно. Имхо внесессионные бары стоило бы опускать на чем-то вроде S&P, наздака - а валюты, евросток активно торгуется и на европе - не так сильно, как на амерах, но все же достаточно много, чтобы не выпускать это из анализа.
Посетителей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных пользователей