VSA(Volume Spread Analisis) - новейшие индикатор и торговая система трейдинга
Приветствую Вас, дорогие читатели нашего журнала! Как и обещал, сегодня я вам расскажу о буквах биржевого рынка.
Суть VSA сводится к трем основным принципам
1.Принцип борьбы предложения и спроса
2.Принцип причины и эффекта
3.Принцип усилия против результата
Теперь о каждом понемногу. Прежде всего, хочу сказать, что не нужно ничего запоминать или зазубривать. Нужно просто понять логику работы этих законов, и вы сможете понимать, что происходит на рынке в данный конкретный момент и что было N времени назад (позже этот материал нужно будет еще раз перечитать, так как сразу это в голове не уляжется).
1: С этим принципом, надеюсь, большинство уже знакомо. Чем большее предложение мы видим, тем более по-медвежьи будем смотреть на рынок. Основной интерес для нас представляет, естественно, большой объем предложения (спроса). VSA - это инструмент, который позволяет четко понять по барам и объемам, чего больше на рынке в данный конкретный момент.
2: Для того чтобы кинуть шар для боулинга, нужно поднапрячься, приложить силу, и получим эффект – «страйк».
Любое движение (эффект) обычно вызвано большим объемом от «умных денег» Если нет объема (поддержки от умных денег, почему именно от них??? Да потому, что это большие деньги), значит, движение не будет поддерживаться долго. Но в этом случае нужно, конечно, учитывать фон, что было незадолго до этого, ведь акция может идти по инерции от сильного объема, который был сравнительно недавно.
Здесь не всегда действует классическое правило расхождения объема и цены, и что истинность пробития всегда подтверждается объемом. В данной методике более логичный и глубокий анализ ситуации, нежели обычные классические дивергенции/конвергенции цены и объема.
3: Если есть усилие – большой спрос (предложение) со стороны «умных денег», значит должен быть результат. Если этого результата нет либо он противоположный логике, значит, либо нас в данный момент обманывает зрение, либо что-то скрывают (не все объемы могут проходить через биржу)
Но не беспокойтесь - если они что-то скрыли, то мы четко знаем ЧТО….
Вы спросите: "КАК?"
А очень просто, для этого нужно понять: все, что нам нужно знать – это куда пойдет цена.
Варианта всего два - либо вверх, либо вниз. Логика младенца, которому показывают пустую правую ладонь и спрашивают: «в какой руке спрятан леденец?» Если нам показали, что движения вверх не будет, значит, оно будет вниз (пытались скрыть в одной руке информацию о том, что пойдем вниз).
Признаки слабости
Теперь возьмем все вышеперечисленные элементарные частицы (спред, закрытие, объемы) и соберем из них слова, из которых потом будем строить предложения...
Начнем с того, что мы должны определять всего два рыночных признака: слабость и силу. Что такое слабость - это означает, что рынок слаб, подниматься не может и будет падать. Сила - рынок силен именно к подъему.
Здесь следуют отметить, что не бывает силы падения и слабости роста (это уже термины из области вольного разговора).
В VSA говорят СИЛА, когда полагают, что рынок будет расти, а СЛАБОСТЬ - когда рынок будет падать.
Так выглядят признаки слабости:
Weakness "A"
1.Даун-бар (обозначен красным, закрытие ниже чем закрытие предыдущего бара)
2.Высокий объем
3.Узкий спред
4.Закрытие в нижней трети бара, либо на низине
Weakness "B"
1.Ап-бар
2.Высокий либо очень высокий объем (чем выше, тем сильнее признак)
3.Узкий или очень узкий спред (чем уже, тем сильнее признак)
4. Закрытие в нижней трети либо в середине (чем ниже, закрытие тем лучше)
5.На фоне должны быть другие признаки слабости, либо ждать подтверждений, так как это более слабый сигнал нежели Слабость «А» типа
No demand
Признаки
Признаки
1.Ап-бар(обозначен зеленым, предполагается что он закрылся выше закрытия предыдущего бара)
2.Низкий объем (прежде всего, нужно сравнить с предыдущим баром, он должен быть ниже)
3.Узкий спред
4.Закрытие в нижней трети либо на низине
5.На фоне уже должны были появиться первые признаки слабости.
6.Хороший признак во время отката на нисходящем тренде
Up-thrust
1.Это может быть как ап-бар так и даун-бар
2.Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущей локальной вершинки, такой бар должен в итоге оказаться на вершинке какой-либо волны
3.Спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал)
4.Закрытие должно быть в нижней трети (чем ниже, тем сильнее сигнал)
5.Объем высокий или крайне высокий
Pseudo Up-trust
1.Это может быть как ап-бар, так и даун-бар
2.Главное условие такое же, как и у обычного ап-траста - должна быть обновлена локальная вершинка. Чем выше временной уровень обновленной вершинки, тем сильнее признак слабости
3.Спед должен быть очень широким
4. Закрытие должно быть в нижней трети
5. Объем низкий
6.Хорошо работает, если мы его имеем на откате от даун тренда, то есть был тренд вниз, потом пошел откат вверх до сильного уровня, псевдо ап-траст, и идем вниз
Этот признак менее значимый, нежели обычный ап-траст с высоким объемом, требует подтверждение следующим баром.
Stopping Volume
1.Ап-бар
2.Широкий спред (может быть средним)
3.Закрытие в средней части (может быть и в верхней трети, но не должно быть на самом хае)
4.Ключевой элемент: КРАЙНЕ высокий объем (самый высокий за последние 15-30 баров)
5.Необходимо ждать подтверждения. Как правило, движение после этого признака еще немного продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос.
Признаки силы рынка
Cила «А» (Strength "A")
1.Ап-бар
2.Средний спред (может быть широкий, но не крайне широкий)
3.Объем выше среднего или высокий (обязательно больше предыдущего бара), НО не КРАЙНЕ высокий, потому что это может говорить о поглощении спроса
4.Закрытие в верхней трети бара (чем выше, тем лучше).
Strength "B"
1.Даун бар
2.Узкий спред (может быть очень узким)
3.Закрытие в верхней трети (принимается даже при закрытии на середине, но вы должны помнить, что чем выше закрытие в этом типе бара, тем сильнее сигнал)
4.Высокий объем
5.На фоне должны быть другие признаки силы, либо необходимо увидеть подтверждение, так как это менее сильный сигнал нежели Слабость «А»
Отсутствие предложения (no supply)
1.Даун бар
2.Узкий спред (может быть средним, но не больше)
3.Низкий объем
4.Закрытие в нижней трети (может быть середине или же верхней трети, ключ в 6 пункте)
5.На фоне должны быть дополнительные признаки силы
6.Сильный сигнал при откате на восходящем движении, означает скорое окончание отката и продолжение тренда.
Перевернутый Аптраст
(Reverse Up-thrust)
1.Бар может быть как ап, так и даун. Но больше в нем будет силы, если он будет Ап-баром (закрытие выше закрытия предыдущего бара)
2.Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущей локальной низинки. Такой бар должен в итоге оказаться на низине как-либо волны
3.Спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал)
4.Закрытие должно быть в верхней трети (чем выше, тем сильнее сигнал)
5.Объем высокий или крайне высокий.
Перевернутый Псевдо Аптраст
(Reverse pseudo Up-thrust)
1.Это может быть как ап-бар, так и даун-бар (ап-бар более значимый сигнал силы)
2.Главное условие такое же, как и у обычного реверс ап-траста, должна быть обновлена локальная низинка. Чем выше уровень важности обновленной низинки, тем сильнее признак слабости
3.Спред должен быть очень широким
4. Закрытие должно быть в верхней трети
5. Объем низкий
Этот признак менее эффективный, нежели реверс ап-траст с высоким объемом, требует подтверждения следующим баром.
Останавливающий объем (Stopping Volume)
1.Даун-бар обязательно в новой ценовой области снизу
2.Спред средний, но может быть широким
3.Закрытие обычно в середине, может быть выше, но не должно быть закрытия близко к лоу
4.Ключевой элемент: КРАЙНЕ высокий объем (самый высокий за последние 15-30 баров)
5.Необходимо ждать подтверждения, как правило, движение после этого признака еще немного продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос. В идеале еще должен быть «тест» (об этом позже это более сложный паттерн).
Это, пожалуй, все самые необходимые буквы для чтения рынка.
В следующем номере я расскажу, как из них составлять слова - паттерны.
Но уже этой информацией можно пользоваться и пытаться уже анализировать фьючерсы на валюты.
Если у вас пытливый ум, то ищите книги Тома Вильямса и статьи Крюгера. К сожалению полноценной и качественной информации в рунете нет, в основном какие-то отрывки и домыслы без четких фактов, которые могут вас запутать. Так что либо ждите следующего журнала, либо подключайтесь в закрытую часть, либо читайте на английском. Всем удачи и профита!
С уважением зав.кафедрой MTD
Иван Геннадьевич Кей (Dr.Key)
