Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


РАММ сервис NordFx: копируй сделки лучших трейдеров форекс


NordFX

Фотография

Мани менеджмент. Искусство управления капиталом


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
В этой теме нет ответов

#1 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 06 Сентябрь 2009 - 10:45

Мани менеджмент. Искусство управления капиталом



7. Выбор подходящего таймфрейма

Практика показывает, что методы работы на разных ТФ имеет свои особенности (по крайней мере с точки зрения ММ), а с точки зрения техники – торговля на ТФ М1-М15 требует более высокой квалификации трейдера. Об этом и поговорим далее.

Нижеприведенным материалом спешу предупредить желающих применить алгоритм "альпиниста" в интрадее на маленьких ТФ: не везде он работает. Частенько серия просто не успевает состояться до разворота микротренда, поэтому системы надо периодически менять, подходить к этому делу творчески.

Итак: некоторые особенности применения правил ММ на разных ТФ. В качестве инструмента возьмём всё ту же евро, на том же периоде или в продолжении, т.е. не специально подобранный отрезок времени(!!!), что скорее добавит достоверности нашим выводам.

Выбор рабочего ТФ трейдинга должен основываться, прежде всего, на личной психологии трейдера, в соответствии с которой и подбирается торговая стратегия и соответствующий Мани Менеджмент. В последующих примерах мы рассмотрим, работает ли алгоритм ММ с наращиванием позиции (альпинист- с вашего позволения) на меньших чем Н1 таймфреймах.

Обратите внимание, что в реальности закрытие последней открытой в серии сделки целесообразней проводить на уровне трейлинг-стопа предыдущих сделок вручную, т.к. чаще всего предыдущее движение при этом отменяется (налицо признаки разворота), и надо искать новую точку входа (а зачастую она уже появляется несколько раньше). Поэтому все нижеприведенные примеры изложены с учетом именно такого способа выхода из последней сделки.

Итак, рассмотрим сначала работу алгоритма на масштабе Н1 (продолжение предыдущего тренда). Как видим, на данном восходящем тренде при стопе в 180 п сработали всего 2 сделки, и общий результат равен – 8 п:

401_h1_2201_0402.gif

Что же будет, если мы применим ту же технологию на том же тренде с 22.01.08 по 4.02.08, но на меньшем ТФ - например, на М15. Подробно расписывать не будем - все видно на рисунках. Далее приведём рисунки серии сделок с 22.01 по 30.01:

402_m15_2201_2301.gif

403_m15_2301_2301.gif

404_m15_2301_2401.gif

405_m15_2401_2501.gif

406_m15_2501_2801.gif

407_m15_2801_2901.gif

408_m15_2801_3001.gif

409_m15_3001_3101.gif

Рассчёт прибыльности/убыточности данной серии сделок на ТФ М15, выполненых по тому же принципу что и на ТФ Н1, рассмотрим в следующем выпуске. Здесь же нашей целью было показать саму логику сделок на произвольном промежутке времени, а не только когда система даёт максимальную прибыль.

Обсуждение статьи о новых методиках Мани менеджмента и искусства управления капиталом на форуме Академии Masterforex-V http://forum.masterf...showtopic=14027




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment