Логика и слабые звенья алгоритма технического анализа. Переход тренда во флет и обратно.

Логика и слабые звенья алгоритма классического технического анализа. Переход тренда во флет и обратно.

Схема первых элементов алгоритма классического технического анализа трейдинга

В предыдущей главе я обещал дать алгоритм старого классического технического анализа трейдинга и нового технического анализа Masterforex-V, поняв который вы сможете

* построить свою торговую систему с четким пониманием каждого элемента своей ТС
* успешно торговать на форексе
* находить десятки и сотни ошибок у классиков технического анализа от Мэрфи, Элдера, Демарка, Луки, Ларри Вильямса, Билла Вильямса и др. (как это вы видете в 2-х книгах Masterforex-V)
* отличать рабочие и профитные торговые системы от мошеннических и не прибыльных, в какую бы рекламную обертку они не были бы завернуты.

Начнем с первых элементов алгоритма старого технического анализа трейдинга, для того чтобы

* выяснить причино-следственную связь его элементов и звеньев
* определить сильные и слабые звенья алгоритма ТА
* исправив ошибки и заменив слабые звенья в котором, мы выйдем на новый технический анализ трейдинга Masterforex-V.






Главная неразрешенная проблема технического анализа - критерии перехода тренда во флет и обратно


Краеугольным камнем на котором строится весь классический технический анализ трейдинга является определение тренда и флета. Из четкого понимания этой проблемы вытекают все остальные элементы технического анализа

* открытие и закрытие сделок, с их условным делением на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные сделки.
* выбор таймфремов (м1, м15, н1, н4, д1 и т.д.) и их синтез между собой (ответ на вопрос - один график ставить на терминале или 3 графика как у Элдера или более 3-х как у торговой системе Masterforex-V. В последующих главах объясню, в чем принципиальное отличие 7-8 экранов Masterforex-V с упрощенными тремя экранами Элдера и как безошибочно можно определить на каком таймфреме (от м1 до w1) готовится импульс (тренд) и как подсчитать цели движения этого тренда в рамках более крупного таймфрема.
* выбор защитных остановок (stop-loss points) или лучше (и почему лучше локк-замок) - см. книгу 1 Masterforex-V. http://masterforex-v.org/book1.htm
* модели разворота и продолжения тренда (от моделей "голова и плечи" до различных видов треугольников)
* подсчет целей движения и закрытие сделок
* четкое представление где идет длинная сделка (на которой позволить "прибыли течь") и где "короткая" сделка с обязательным ее закрытием и фиксацией прибыли.
* выбор индикаторов (созданных отдельно для измерения тренда и отдельно флета)

Таким образом, перед тем как трейдеру начинать что либо делать на форексе (подбирать рабочие валютные пары для торговли, рабочие графики-таймфремы для торговли по этим валютным парам, ставить индикаторы, смотреть где открыть и закрыть сделку и т.д.) необходимо понимать, что

1. существует всего 2-ве тактики работы трейдера - работа
* в тренде
* ИЛИ во флете

2 зная ГДЕ
* тренд (импульс),
* флет (коррекция)
* 1-я волна разворота и начало нового импульса (тренда)

вы будете в любой точке движения четко знать

* открывать buy или sell
* короткую или длинную сделку (м5, м15, н1, н4, д1 и т.д.)
* когда и почему сделку необходимо закрыть ("короткая сделка")
* в каком случае открывать длинную сделку (и "позволить прибыли течь") и какие цели любого движения от м1 до д1 (сопротивления на бычьем тренде или поддержки на медвежьем тренде)
* синтез таймфремов между собой от м1 до д1 и выше с четким пониманием какая волна импульса или коррекции какого таймфрема идет по вашей рабочей валютной паре (например, краткосрочный тренд м15 в рамках короткой волны н1 или длинная 3-я волна м5 в рамках длинной 3-й волны н4).

Краткие выводы из торговой системы Masterforex-V:

* краеугольным камнем технического анализа трейдинга есть проблема перехода тренда во флет и обратно
* все элементы технического анализа подчинены разрешению этой проблемы.
* четко разрешив эту проблему - весь технический анализ станет четким, ясным, понятным.

Почему никто из классиков теханализа не дал алгоритм технического анализа

Перед тем как перейти к следующему разделу, подумайте,

1. почему никто из классиков технического анализа трейдинга

* не дал алгоритм технического анализа
* даже не выделил эту проблему, смешав в кучу в своих трудах по теханализу все элементы ТА (волны, фигуры разворота и продолжения тренда, треугольники, осциляторы, скользящие средние, уровни сопротивления и поддержки, пивоты, наклонные каналы, «Крестики-нолики» и «Японские свечи» и многое другое, что вы можете прочесть в трудах Мэрфи, Швагера, Луки, Наймана, Кана и др.)?

2. почему проблема алгоритма технического анализа трейдинга с определением сильных и слабых звеньев ТА и взаимосвязь этих звеньев между собой впервые поставлена лишь в торговой системе Masterforex-V?

Определение тренда и флета - краеугольный камень и фундамент технического анализа. Неразрешенность классиками старого технического анализа трейдинга главной проблемы теханализа - перехода тренда во флет и обратно


Проблема перехода тренда во флет и обратно в классическом теханализе трейдинга не разрешена. Именно из за этого
* большинство книг о техническом анализе - обилие технических приемов без четкой систематизации и взаимосвязи этих методов между собой (венегрет различных ни как не связанных между собой методик).
* путаница в головах трейдеров как логичное и закономерное следствие путаницы мыслей основоположников технического анализа, не сумевших дать алгоритм той науки о которой они уже успели написать сотни книг.


Разницу между трендом и флетом знает любой начинающий трейдер

тренд - сильное направленное движение цены (на бычьем тренде - вверх, на медвежьем - вниз) на котором трейдеру необходимо
* открывать сделки только по тренду
* держать сделки максимально долго, чтобы "позволить прибыли течь"

флет - это боковой тренд движение цены в каком то диапозоне, из которого логично вытекает тактика трейдера: открытие коротких сделок от границ диапозонов в противоположную сторону.

Когда рассматриваешь историю котировок рынка форекс/forex все четко, ясно, понятно

* это тренд
* это флет (торговый диапозон)



Исходя из приведенного рисунка, взятого из книги Д.Швагер.Технический анализ.Полный курс, надеюсь любой новичок без труда будет отличать флет от тренда

Обычно такие рисунки любят приводить новичкам классики технического анализа, а вслед за ними преподаватели курсов по обучению форексу при Дилинговых Центрах, четко указывая новичкам

* где надо БЫЛО держать длинную сделку (в тренде)
* где надо БЫЛО открывать только короткую сделку (во флете)

Надеюсь, каждому читателю, как и аналитику ЗАДНИМ числом так же четко видно на рисунках где БЫЛ тренд, а где флет.

Благодаря этому знанию прописных истин отличия тренда от флета, не только преподаватель ДЦ вам, но и вы преподавателю, можете на истории торгов четко показать

* здесь БЫЛ тренд (соответственно, трейдеру необходимо БЫЛО держать длинную сделку по тренду и "позволить прибыли течь")
* здесь БЫЛ флет (короткие сделки от границ диапозона флета)

Одна из главных проблем технического анализа - как найти в режиме он-лайн, точку окончания тренда и его перехода во флет и обратно , благодаря которой

а) можно не только видеть на истории как надо БЫЛО правильно торговать
б) можно ежедневно прибыльно торговать, видя эту точку ЗАРАНЕЕ и ВО время торгов с четкими критериями определения, что именно после пробития ЭТОЙ точки

* тренд заканчивается и начинается флет (с этой точки трейдер закрывает длинные сделки по тренду и начинает пипсовать во флете на коррекционной волне)
* флет заканчивается и начинается тренд (пипсовка во флете закончилась, идет открытие длинных сделок по тренду).

Таким образом, при таком алгоритме нового технического анализа Masterforex-V

1. исключается субъективный фактор - четко видно
* волна импульса-тренда продолжается
* или уже перешла в волну коррекции - во флет,
* или началась не коррекция, а разворот тренда.

2. технический анализ Masterforex-V впервые приобретает признаки научного анализа в отличие от старого технического анализа Мэрфи, Швагера, Элдера, Демарка, Наймана и др.

Комментарии Masterforex-V

Перед тем как я подведу вас к Pivot MF (Пивоту МФ - точке разворота Masterforex-V) посмотрим, что по этому вопросу писали классики технического анализа, тогда вам станет понятным почему все преподаватели форекса в мире (вслед за классиками технического анализа) отличают тренд от флета лишь на истории сделок задним числом.

Корни неразрешенности проблемы перехода тренда во флет и обратно в старом техническом анализе трейдинга. Расширяющийся флет

Когда понятен краеугольный камень (фундамент) технического анализа - проблема перехода тренда во флет и обратно в режиме он-лайн, постарайтесь посмотреть

1. как выстраивается цепочка алгоритма теханализа далее.

2. какие проблемы (слабые звенья) существуют в алгоритме старого технического анализа,

* которые не в силах разрешить никто из классиков технического анализа - ни Элдер, ни Швагер, ни Мэрфи, Лука, Вильямс, Демарк, Найман и др. и почему они не сумели их разрешить
* которые необходимо ежедневно разрешать вам как трейдеру форекса.

3. на какой стадии разрешения проблемы каждого звена алгоритма останавливались классики (или подменяли, запутывали, скрывали - об этом речь ниже)

4. как эти проблемы легко и свободно решаются в торговой системе Masterforex-V

Расширяющийся флет - как неразрешенная задача классического технического анализа

Проблему перехода тренда во флет и обратно в режиме он-лайн классики технического анализа не сумели разрешить из за расширяющегося флета, нарушающего границы диапозона флета, когда вместо логичного, с точки классического технического анализа, пробития

а) или уровня сопротивления и продолжения бычьего тренда
б) или уровня поддержки и разворота тренда с бычьего на медвежий



происходит (на форексе сплошь и рядом) действие, которое не оставляет камня на камне от стройных постулатов тренда и флета, каким его хотели бы видеть аналитики - авторы учебников о техническом анализе.

Это расширяющийся флет





Рисунки взяты из книги Джон Дж. Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков.

Как Джон Дж. Мэрфи решает проблему расширяющегося флета?

Никак.

Мэрфи пишет "Расширяющаяся вершина" - это относительно редко (???) встречающаяся модель перелома(!), которая обычно знаменует перелом основной тенденции роста". Во время формирования такой модели, пишет далее Джон Дж. Мэрфи, - возникает ряд (!) ложных сигналов, что чрезвычайно затрудняет (???) работу трейдера. Эта модель также противоречит (!!!) рассмотренной нами закономерности развития тенденции, при которой прорыв уровня предыдущего пика обычно (???) указывает на возобновление восходящей тенденции, в то время как прорыв уровня предыдущего спада сигнализирует о начале или продолжении нисходящей тенденции. Трейдер, который использует прорывы вверх и вниз в качестве сигналов к действию, может (???) столкнуться с целым (!) рядом ложных (!) сигналов.

Комментарии Masterforex-V о методике решения Джон Дж. Мэрфи проблемы расширяющегося флета

* еще раз прочтите тезис Джон Дж. Мэрфи, как одного из основоположников классического технического анализа, например, глазами программиста, который хочет вложить в программу четкие критерии отличия флета от тренда. И вы поймете почему ни один советник, ни один МТС, ни один "черный ящик" (как бы его не подгоняли на исторических данных под профитный результат) не сможет успешно и длительно торговать на рынке форекс ВМЕСТО трейдера и обречен на одно - рано или поздно проиграть трейдеру его депозит.

* обратите внимание как Джон Дж. Мэрфи "выкрутился" из ситуации неразрешенности ОСНОВНОЙ фундаментальной проблемы технического анализа, на шатком фундаменте которого он построил (с десятками ошибок и заблуждений) теорию технического анализа трейдинга в нескольких своих книгах

"Расширяющаяся формация", пишет Мэрфи, - относительно редкая (???) модель.

Джон Дж. Мэрфи лукавит, расширение флета являение не редкое и случайное, а закономерное и обычное для валютного рынка форекс





Таких рисунков можно привести сотни и тысячи и каждый из этих рисунков - потерянные деньги трейдеров, которые бездумно читают и учатся по книгах Мэрфи, Швагера, Корнелиуса Луки, Кана, Наймана и других, проигрывая свои депозиты. А эти и другие "классики" технического анализа трейдинга, даже в свои рисунках лукавят, обозначая флет задним числом.

Еще раз внимательно посмотрите на рис. из книги Швагера, приведенный выше.



Подсказка из торговой системы Masterforex-V:

* сначала было ложное пробитие флета
* затем по 2-м (!) новым (!) локальным пикам - минимуму (!) и максимуму (!) Швагер обозначил новые (!) уровни торгового диапозона (флета), пробив которые флет "закономерно" превратился в тренд.




* в отличие от Швагера, который имеет возможность изменить уровни перехода флета в тренд, трейдер не сможет "переиграть" и изменить уже открытые им сделки у брокера, когда выяснится, что пробитие уровня оказалось ложным.

* аналогичную картину "перерисования" ЗАДНИМ ЧИСЛОМ уровней флета при переходе в тренд мы можем встретить и у других классиков технического анализа трейдинга.

См. рисунки из книги Александра Элдера и самостоятельно определите лукавство этого классика
на рисунках из книг А.Элдер. Как играть и выигрывать на бирже и Основы биржевой торговли






Из книги Ларри Вильямса



рисунок из книг Э. Найман Малая энциклопедия трейдера и Мастер-трейдинг.Секретные материалы (вместо проюлемы ускорения/замедления движения на что акцентрирует внимание Найман, обратите внимание на иное - сколько раз на д1 (!) не происходил переход флета в тренд)

Ложное и истинное пробитие уровней - как неудачная попытка задним числом объяснить почему не каждое пробитие флета превращается в тренд

Чтобы хоть как то объяснить свое неумение разрешить проблему НЕобязательного начала тренда после пробития уровней флета (торгового диапозона), классики технического анализа вводят термин действительного (истинного) и ложного пробития уровней флета (торгового диапозона).

Ложное пробитие уровня флета - это пробитие флета и возврат цены снова во флет
Истинное пробитие - это пробитие флета и начало тренда

Подобное объяснение хорошо применимо лишь на истории
* пробит уровень торгового диапозона (флета) и начался тренд, аналитики напишут о правильности их воззрений на переход флета в тренд
* если будет ложно пробит уровень торгового диапозона (флета), аналитики напишут о расширяющемся флете.

Понимая эти аксиомы, постарайтесь изучить критерии отличия истинного от ложного пробития уровня флета

критерии отличия истинного от ложного пробития уровня флета в классическом техническом анализе трейдинга

Объем сделок - этот критерий есть у всех классиков теханализа. О нем писали

Д.Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков и Визуальный инвестор. Как определять тренды
А.Элдер. Как играть и выигрывать на бирже, Основы биржевой торговли, Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры
Д.Швагер. Технический анализ. Полный курс
Билл Вильямс. Новые измерения биржевой торговли
К.Лука. Торговля на мировых валютных рынках
Лоренс Коннорс и Линда Брэдфорд Рашки. Биржевые секреты
Л.Борселино. Учебник по дэйтрейдингу
Ч.Лебо и Д.Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков
Т. Чанд. По ту сторону технического анализа
А.Эрлих. Технический анализ товарных и финансовых рынков
М.Кан. Технический анализ
Э.Найман. Малая энциклопедия трейдера и Трейдер-инвестор.

Суть значения показателя объема

* прорыв уровня флета при росте показателя объема является истинным, тем самым означает переход тренда во флет.

* прорыв уровня флета при падении показателя объема является ложным, тем самым означает расширяющийся флет (для трейдера открытие сделки против прорыва).

В перечисленных выше книгах, эта мысль каждым из авторов приведена в той или иной красочной форме. Например, Эрик Найман так писал о значении объема

Большинство ложных сигналов проверяется через призму показателя объема, где на первом движении курса к линии сопротивления или поддержки объемы растут, а на последнем падают. Таким образом, в начале этой разворотной фигуры объем растет на старом трендовом движении цены. В завершение же фигуры он начинает расти на противоположном старому тренду движении цены. Этим рынок дает понять, что он не заинтересован в продолжении старого тренда.


Комментарии и вопросы из торговой системы Masterforex-V о показателе объема:

1. на форексе нет показателя объема.

Вопрос: какие критерии и подсказки помогут вам как трейдеру отличить истинное пробитие уровня флета от ложного?

Поверьте, рынок в лице вашего брокера не даст вам "перерисовать" уровень флета как сделали в своих книгах основоположники теханализа трейдинга - Мэрфи, Швагер, Элдер и др. И незнание хотя бы нескольких четких критериев (не указанных никем из классиков технического анализа) приведет к неминуемой потере денег на форексе.

2. обратите внимание далее на остальные критерии классиков технического анализа трейдинга - их размытость, нечеткость и совершенные разные цифры (каждый из авторов понимает несовершенство критериев другого классика... и предлагает новый критерий... ни чем не лучше своих предшественников)

Временной критерий отличия истинного от ложного пробития уровня флета Джон Дж. Мэрфи из книги Джон Дж. Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков

Джон Дж. Мэрфи писал:

истинное пробитие в отличие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА уровнем пробитого технического уровня, и удержаться не менее 2 дней.


Применяем критерии перехода флета в тренд Джон Дж. Мэрфи к реальным торгам... и проигрываем депозит





см. рис. фунт/йена д1 декабрь 2001-март 2002г
* флет д1 187.8700-192.2000
* пробитие поддержки торгового диапозона
* на 3-й день после закрытия свечи ниже пробитого диапозона открываем сделку по медвежьему тренду
* вопрос к Джон Дж. Мэрфи - где ставить стоп лосс? Об этом, он разумеется ничего не пишет.


Дополнительный критерий отличия истинного от ложного пробития уровня флета Швагера из книги Д.Швагер.Технический анализ.Полный курс

Швагер так написал о критериях отличия истинного уровня пробития уровня флета и переходе флета в тренд.

• Вопрос это непростой, при ответе на него не избежать некоторой субъективности (???). Как правило (?), прорыв линии тренда происходит с ценой закрытия значительно (???) большей, чем просто прорыв в пределах одного дня.
• Кроме ценовых фильтров, требующих, чтобы линия тренда была прорвана либо на определенную количественную, либо на определенную (???) процентную величину,
* существуют еще и временные фильтры. Наиболее распространенным среди них является так называемое правило двух дней (Швагер намекает на временной фильтр Мэрфи, понимая его несовершенство).
* поэтому Швагер предлагает иной (!!!) временной фильтр Швагера - истинное пробитие , пишет Швагер, - в отличие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА уровнем пробитого технического уровня и удержаться не менее 5 дней.

Комментарии и вопросы из торговой системы Masterforex-V о критериях перехода флета в тренд Швагера:

* Швагер очень откровенен: основной постулат (фундамент всего классического анализа) не имеет четких объективных критериев ("Вопрос это непростой, при ответе на него не избежать некоторой субъективности (???)")
* сам Швагер предлагает не менее субъективный критерий - ждем 5 дней после прорыва торгового диапозона и закрытия дня НИЖЕ уровня пробитого диапозона
* на 6-й день набираемся смелости и открываем наконец сделку по медвежьему тренду

Применяем эти "научные" критерии "временного фильра Швагера" к реальным торгам... и проигрывем дипозит.



- см. рис. фунт/йена
* считаем 5 дней, и на 6-й день открываем sell.
* как вы думаете почему Швагер для своего критерия отличия истинного пробития уровня флета от ложного не указал как и Джон Дж. Мэрфи, где он размещает свой стоп? Или работать по Швагеру и Джон Дж. Мэрфи лучше без стопа? Тогда с каким депозитом?

Критерий дивергенции Александра Элдера отличия истинного пробития от ложного пробития из книг Александр Элдер ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ и Как играть и выигрывать на бирже.

Александр Элдер писал:

* Истинные прорывы подтверждаются тем, что технические индикаторы достигают новых максимальных или минимальных значений в направлении тренда, а ложные прорывы часто (?) отмечаются дивергенцией между ценами и индикаторами»








см. дол/канадский доллар н4 с марта 2007г - сколько было дивергенций на медвежьем тренде, разве прорывы вниз были ложными?

та же валютная пара на викли - дивергенция при прорыве минимума = откат вверх без смены тренда

и обратная ситуация - мощные развороты без дивергенции

есть ситуации, когда Александр Элдер прав - дивергенция предшествует развороту




Подсказка вопрос из торговой системы Masterforex-V .

постарайтесь самостоятельно понять критерий Александра Элдера,
* когда дивергенция является признаком разворота (т.е. критерий Элдера работает)
* а когда критерий Элдера не работает и НЕ МОЖЕТ работать и развороты происходят в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке БЕЗ дивергенции

Поняв это вы выйдете на одну из закономерностей торговой системы Masterforex-V и поймете почему Элдер упростил синтез таймфремов, ограничив анализ "3-мя экранами"

Комментарии Masterforex-V о шатком фундаменте классического технического анализа трейдинга:

Классики старого технического анализа трейдинга прекрасно понимает, что названные им критерии перехода тренда во флет и ложного и истинного пробития уровней флета (это фундамент всех их книг)слишком размыты и шатки, чтобы на ее основе построить прибыльную торговую систему

Джон Дж. Мэрфи

"Иногда в течение дня цены прорывают линию тренда, но на момент закрытия все вновь возвращается на круги своя. Вот и приходится аналитику ломать голову: а был ли прорыв? К сожалению, тут вряд ли возможно дать какой-либо однозначный совет на все случаи жизни. Иногда таким прорывом можно пренебречь, особенно если последующее движение рынка подтверждает истинность первоначальной линии тренда. В некоторых случаях нужен компромисс, когда аналитик в дополнение к первоначальной вычерчивает новую, пробную линию тренда, которая наносится на график пунктиром. В этом случае в распоряжении аналитика находятся сразу две линии: исходная (сплошная) и новая (пунктирная). Как правило, практика показывает, что если прорыв линии тренда был сравнительно небольшим и происходил лишь в рамках одного дня, а на момент закрытия цены выровнялись и вновь достигли отметки над линией тренда, то аналитик может пренебречь этим прорывом и продолжать пользоваться исходной линией тренда. Как и во многих других областях анализа рынка, тут вернее всего полагаться на опыт (!) и чутье (!). В подобных спорных вопросах они - ваши лучшие советчики."


Швагер - см. комментарии Masterforex-V выше в этой главе.


Эрик Найман. Найман писал:

Противоречия трендовых линий и моделей проявляются в:
- противоречии направления действующего тренда и прогнозируемого направления, полученного в ходе анализа (особенно значимы при развороте тренда);
- сложно оценить цену открытия при обнаружении тренда, исходя только из одной общей фигуры построения (в данном случае помогают линии сопротивления и поддержки);
- противоречия по выводам также могут дать трендовые линии и модели, построенные на различных промежутках времени (например, недельный тренд будет показывать "бычьим", а дневной - "медвежьим").
Когда вы встречаетесь с любым из описанных выше противоречий, остерегайтесь (!!!) совершать сделки (открываться) до прояснения ситуации.

Начало жизни тренда вы можете не успеть распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы (!) в середину тренда, которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда

Итого, Найман признается, что
1. распознать начало тренда (соответственно, конец предыдущего тренда) его торговая система не может.
2. как следствие большую часть движения на рынке форекс Найман советует пропускать (брать профит в середине того тренда, начало и окончание которого неизвестно).


Томас Демарк Из книги Т.Демарк.Технический анализ-новая наука

«Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано».

Александр Элдер

«Рынок проводит больше времени в определенном коридоре цен, чем в тренде. Большинство прорывов за пределы коридора цен - ложные. Они как раз успевают втянуть в игру игроков, следующих, а трендом до того, как цены возвратятся к норме. Ложный прорыв - проклятие любителей, а профессионалы обожают их».

Корнелиус Лука - менее откровенен, но более интересен его метод решения проблемы расширяющегося флета - неудачная попытка отодвинуть уровень флета настолько далеко, чтобы избежать его ложных пробитий.

Во что это превращается см. ошибки теории расширяющегося треугольника Корнелиуса Луки http://masterforex-v.org/002_301.htm


Афоризмы или демагогия классиков старого технического анализа трейдинга

Когда не решена главная проблема перехода флета в тренд и обратно и не даны четкие критерии данного перехода (через истинность/ложность пробития уровня и разрешения проблемы отличия расширяющегося флета от начала тренда), авторам книг о техническом анализе форекса остается одно... писать красивые и правильные слова, лично мне, больше напоминающие демагогию.

Например, Эрик Найман (тот самый, что советует торговать в середине тренда не указывая критериев ни начала тренда, ни его окончания), дает следующие наставления молодым трейдерам рынка форекс - читателям его книг


Не ищите трендовых фигур там, где их нет. Не выдумывайте. Никто не сомневается в способностях вашей фантазии.

Трендовые линии и модели дают вам представление о горе, на которую цены поднимаются (бычий тренд) или с которой цены спускаются (медвежий тренд). Они вам могут показать тропинки, по которым эта цена может пройти. Ваша цель - придерживаться след в след динамики цены, иначе вы рискуете сорваться с горы или заблудиться. Поднимайтесь орлом над горой, осматривайте ее, выискивайте всевозможные пути, по которым может пройти цена

можно ли создать МТС, торгующую лучше трейдера на рынке форекс

В начале 2005г в 1-й книге Masterforex-V Секреты мастерства на рынке Форекс / Forex (или что Билл Вильямс, Э.Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам), я написал однозначно нет - невозможно создать МТС, торгующую лучше трейдера на рынке форекс.

Сейчас с точки зрения алгоритма классического технического анализа даю объяснение.

* не решена основная проблема технического анализа - перехода тренда во флет и обратно, т.е. в классическом техническом анализе нет прочного фундамента для дальнейшего развития
* попытки решить эту проблему через теорию истинного и ложного пробития флета у классиков трейдинга полностью провалились
* отсюда, 99.9% "успешных" и "прибыльных" торговых систем (собственных ТС или оптимизаторов торговых систем Билла Вильямса, Швагера, Демарка, Луки, Элдера и др.), к-рые вы можете встретить в интернете миф и мошенничество, если в них не решена основная проблема технического анализа

а) это тренд - и трейдеру необходимо на этом участке позволить "прибыли течь"
б) здесь флет - короткие сделки в обратную сторону пробития уровней торгового диапозона

* на практике подобные МТС создаются с помощью подгонки на истории торгов на основе одного-нескольких критериев (например, расположение свечей выше/ниже определенной скользящей средней, или пересечения 2-х средних, или синтеза средних и осциляторов).
* итог всех этих чудо-МТС всегда один - закономерный и логичный проигрыш депозита
* процитирую опытного програмиста-модератора из Академии Masterforex-V, к-рый создал для себя МТС, приносящую огромную прибыль, но который прекрасно знает, что есть точка в которой этот советник начнет приносить убыток.

есть МТС - успешно работающие на определенном участке
к примеру я написал программу по GBPJPY
которая работая на этой паре с 2001 делает из 50к до 4 миллионов в зависимости от риска и MM
до 2007 года но!!! она работает на истории
на моем реальном счете советник только покупает эту пару начиная с начала года
включая китайское падение
простая закономерность - сейчас она работает
пройдет год или пару месяцев может перестать

будет перелом годовых трендов по паре - закономерность работать перестанет

пока ЕВРО, ФУНТ, JPY идут вверх, закономерность эта работает

я имею ввиду не M1 H1 я имею ввиду W1 MN1 + годовые тренды
просадки пересиживаются за счет хеджа

отверткой можно попробовать забить гвоздь - но лучше если из ящичка достать молоток
и если пара идет вверх пару лет АВТОМАТУ ПОРУЧАТЬ ЕЕ ПРОДАВАТЬ Я НЕ СТАНУ!

Внимательно прочитайте еще раз мнение опытного програмиста и трейдера и постарайтесь понять,

* какая логика (методика) создания им советника, к-рый принес ему прибыль
* почему эта МТС через время перестанет работать и станет приносить одни лишь убытки
* как найти точку перехода прибыльной автоматической торговой системы в убыточную и сменить настройки

любая ТС имеет отрицательные периоды, МТС-частный случай. Рынок изменчив, ТС опирается на определенную модель. Модель (любая) характеризуется в первую очередь допусками и ограничениями.
Никакой фиксированый алгоритм не даст 100% попаданий. Зачем ждать заведомо невозможного? МТС может переиграть человека в плане охвата рынка и постоянства торговли во времени-это немало.

Это потому, что практически во всех МТС используются последствия основных законов рынка, а не сами законы.
Ещё не знаком ни с одним программистом, который был в состоянии охватить общую картину рынка.
Без этого любая МТС обречена на слив.

* подумайте самостоятельно, над решением каких задач СЕЙЧАС успешно работает этот и другие программисты Академии Masterforex-V.
* почему этот подраздел об МТС вошел в главу алгоритма технического анализа в разделе перехода тренда во флет и обратно.

Обсуждение данной проблемы, в которой и вы сможете принять участие - на форуме Академии Masterforex-V http://forum.masterf...s...c=6177&st=0

Новые индикаторы и советники рынка Форекс / Forex - см. раздел Академии - Автоматизация, индикаторы, разработка программ для торговли на финансовых рынках > Индикаторы Форекс / Forex
http://forum.masterf...hp?showforum=24

Это
* Цифровые индикаторы
* Индикаторы торговых систем
* Индикаторы Fibo уровней
* Индикаторы каналов
* Индикаторы построенные на базе ADX
* Индикаторы Волн Эллиота
* Индикаторы Семейства FanSimple
* Индикаторы Скрытой дивергенции
* Индикаторы Суточных и сессионных волотильности валютных пар
и другие.

Вопрос - подсказка.

Перечисленные выше индикаторы открыты для всех посетителей форума Академии Masterforex-V.
Вопрос - какие индикаторы не вынесены в свободное скачивание и обсуждение и ими могут пользоваться лишь слушатели Академии Masterforex-V?

Подсказки вопросы из торговой системы Masterforex-V о решении проблем перехода тренда во флет.

1. начинайте торговать на форексе лишь тогда, когда

* сможете разрешить проблему перехода тренда во флет и обратно, как это сделано в торговой системе Masterforex-V
* для успешной и прибыльной торговли на форексе кроме знания базовых теоретических вопросов (перехода тренда во флет и обратно, истинного и ложного пробития уровней и т.д.) необходима ежедневная практика. В Академии Masterforex-V введен критерий безошибочного прохождения хотя бы нескольких разворотов среднесрочного тренда н1-4 на демо счету перед открытием реального счета

2. о создании советников, МТС и новых индикаторов. Если невозможно создать МТС, тогда

* что возможно, необходимо и полезно из новых программных продуктов для успешного трейдинга?
* роль и место этих программных продуктов для вашей успешной торговли на форексе
* подсказка - посмотрите над чем работают программисты кафедры Автоматизации, индикаторов, разработки программ для торговли на финансовых рынках Академии Masterforex-V http://forum.masterf...hp?showforum=98 и постарайтесь понять ИХ логику решения этих проблем в отличие от многочисленных авторов "черных" ящиков и "чудо МТС", которые по насоздавали тысячи программных продуктов прекрасно работающих на исторических данных, но абсолютно вредных и опастных для трейдеров форекса (надеюсь даже новички форекса поняли ПРИЧИНУ по которой эти МТС вредны и опастны и почему их создали пытаются скрыть алгоритм, заложенный в эти "черные ящики".

Или кто то еще верит, что
* ВСЕ неразгаданные загадки фундамента технического анализа, которые не сумели разрешить Джон Дж. Мэрфи, Александр Элдер, Швагер, Лука, Демарк, Найман и др. сумел разрешить программист не трейдер?).
* затем этот программист не трейдер сумел соединить как минимум несколько сложных ноу хау в ОДИН программный продукт, которым продает всем новичкам трейдерам?

3. по алгоритму классического технического анализа - когда вам понятен фундамент и слабость основных звеньев этого фундамента старого классического технического анализа - далее мы рассмотрим

* как классики технического анализа выкрутились из ситуации неразрешенности основных (базовых) постулатов для построения всего здания классического технического анализа

* как те же проблемы легко и свободно решаются в торговой системе Masterforex-V (потому что решены и ЕЖЕДНЕВНО проверяются на ежедневных торгах в течение 2-х лет слушателями Академии - базовые элементы истинного и ложного пробития и перехода тренда во флет на РАЗНЫХ таймфремах)

* по мере объяснения далее алгоритма старого классического технического анализа и технического анализа Masterforex-V будет даваться продолжение рисунка алгоритма ТА, который вы видели вверху страницы.



Masterforex-V о методике построения прибыльной торговой системы

1. надеюсь, вам уже ясна логика фундамента алгоритма старого технического анализа трейдинга.

Перед чтением следующей главы подумайте,
* какие звенья являются логичным продолжением указанной выше цепочки, которая есть в книгах подавляющего большинства авторов классического ТА
* почему эти звенья - тупик старого технического анализа трейдинга? Как подтверждение и логическое следствие данного тупика - возьмите любые 10 книг о техническом анализе трейдинга (Мэрфи, Швагер, Лука, Найман и др.) и попробуйте между ними найти "10 отличий" (как в детской игре на внимательность) - так эти книги похожи друг на друга и по логике изложения и по повторению ошибок друг за другом их авторов. Подобное в любой науке происходит лишь тогда, когда она в тупике и мало что способна дать трейдерам (число проигравшихся на рынке форекс одинаковое, что сейчас, что 10-15 лет назад, когда были написаны эти книги "для обязательного изучения" по рынку форекс)

2. ответ на эти и другие вопросы вы найдете в следующих главах книги 2. В них
* продолжение алгоритма технического анализа с указанием его слабых звеньев и заменой этих слабых звеньев в новом техническом анализе Masterforex-V.

3. цель этих действий
* определить алгоритм техического анализа (соответственно, логику построения успешной торговой системы)
* обнаружить и заменить слабые звенья старого технического анализа трейдинга
* построить алгоритм своей торговой системы, проверяя ее через ежедневные торги на рынке форекс (как это ежедневно делается в Академии Masterforex-V с 2005г, где обучаются слушатели более чем с 40 стран мира).