Очень интересная стратегия на пробой/отбой

Объясните мне пожалуйста этот момент:
Largest 233 Average 33
Largest 33 Average 25
Это означает , что самый большой прибыль от сделки составила 233п.
Самая убыточная 33п. Средняя прибыльная 33п. Средняя убыточная 25п?
Верно или нет?
Если верно, то откуда такая цифра 19856 пунктов прибыли? Или это цифра еще без вычитания убыточных сделок?
И еще- во ДЦ работающих с МТ4 трэйлинг минимум 15п. Это не есть гуд :)

Все правильно...
Profits 1626 Largest 233 Average 33
Losses 1360 Largest 33 Average 25

Профитных сделок - 1626, средний профит - 33
Лосевых сделок - 1360, средний убыток - 25

1626*33-1360*25=19658

Но следует заметить, общее число сделок за год - 2986 (8958 одного только спреда - во брокер обрадуется)!!! Это 11-12 сделок в сутки!!!

А трейлить можно и при помощи эксперта, а можно и вручную (например у ФК в терминале автотрейлинга нет).

Объясните мне пожалуйста этот момент:
Largest 233 Average 33
Largest 33 Average 25
Это означает , что самый большой прибыль от сделки составила 233п.
Самая убыточная 33п. Средняя прибыльная 33п. Средняя убыточная 25п?
Верно или нет?
Если верно, то откуда такая цифра 19856 пунктов прибыли? Или это цифра еще без вычитания убыточных сделок?
И еще- во ДЦ работающих с МТ4 трэйлинг минимум 15п. Это не есть гуд :)

Да. Заметьте что 33 пипсов потеря (стоп лось + спрэд) . Все правильно и прибыль учитивает спрэд и потери.

Далее, есть брокеры которые дают 10 пип трал. Единственое что я хочу добавить, то я так и немогу понять в проге через которую я тестировал какой именно трал считался. 10 пипов, 7 пипов, 13 пипов (если учитивать спрэд).

Но следует заметить, общее число сделок за год - 2986 (8958 одного только спреда - во брокер обрадуется)!!! Это 11-12 сделок в сутки!!!

А трейлить можно и при помощи эксперта, а можно и вручную (например у ФК в терминале автотрейлинга нет).

Тот тест был за почти 4 года. С 2002

2002, 2003, 2004, до окт 2005.

так что сделок намного меньше за день. То есть не 11-12 а где то 3-4.

Тот тест был за почти 4 года. С 2002

2002, 2003, 2004, до окт 2005.

так что сделок намного меньше за день. То есть не 11-12 а где то 3-4.

Упс... Ошибся... Прошу простить мою невнимательность :)

Тот тест был за почти 4 года. С 2002

2002, 2003, 2004, до окт 2005.

так что сделок намного меньше за день. То есть не 11-12 а где то 3-4.

Упс... Ошибся... Прошу простить мою невнимательность :)

А если в определении параметров средний взять за основу недельный диапазон 10800мин тогда для дневника средняя будет расчитана 10800/1440=7,5 значит 8 или 9 ,для месячного диапазона(четыре недели) 43200/1440=30,и для 3х месячного (43200*3)/1440=90
Для часовика среднюю по недельному диапазону 10800/60=180,4х недельный (10800*4)/60=720,значит оптимальное значение находится между180 и ниже. Суточный будет 1440/60=24, 3х суточный (1440*3)/60=72, Оптимальны будут средние с параметрами 24,72,120,180. Может програмисты просчитают?

[quote=lukich][quote=nikki21][quote=Fanat]
Тот тест был за почти 4 года. С 2002

2002, 2003, 2004, до окт 2005.

так что сделок намного меньше за день. То есть не 11-12 а где то 3-4.[/quote]

Упс... Ошибся... Прошу простить мою невнимательность :)[/quote]
А если в определении параметров средний взять за основу недельный диапазон 10800мин тогда для дневника средняя будет расчитана 10800/1440=7,5 значит 8 или 9 ,для месячного диапазона(четыре недели) 43200/1440=30,и для 3х месячного (43200*3)/1440=90
Для часовика среднюю по недельному диапазону 10800/60=180,4х недельный (10800*4)/60=720,значит оптимальное значение находится между180 и ниже. Суточный будет 1440/60=24, 3х суточный (1440*3)/60=72, Оптимальны будут средние с параметрами 24,72,120,180. Может програмисты просчитают?[/quote][quote]
:)[/quote]
А если в определении параметров средний взять за основу недельный диапазон 10800мин тогда для дневника средняя будет расчитана 10800/1440=7,5 значит 8 или 9 ,для месячного диапазона(четыре недели) 43200/1440=30,и для 3х месячного (43200*3)/1440=90
Для часовика среднюю по недельному диапазону 10800/60=180,4х недельный (10800*4)/60=720,значит оптимальное значение находится между180 и ниже. Суточный будет 1440/60=24, 3х суточный (1440*3)/60=72, Оптимальны будут средние с параметрами 24,72,120,180. Может програмисты просчитают?[/quote]
Поставил на часовик 24.72.120,180, на франк,стохастик с параметрами К%120,D%72,интересная картинка получилась.[/quote]

[quote=lukich][quote=lukich][quote=nikki21][quote=Fanat]
Тот тест был за почти 4 года. С 2002

2002, 2003, 2004, до окт 2005.

так что сделок намного меньше за день. То есть не 11-12 а где то 3-4.[/quote]

Упс... Ошибся... Прошу простить мою невнимательность :)[/quote]
А если в определении параметров средний взять за основу недельный диапазон 10800мин тогда для дневника средняя будет расчитана 10800/1440=7,5 значит 8 или 9 ,для месячного диапазона(четыре недели) 43200/1440=30,и для 3х месячного (43200*3)/1440=90
Для часовика среднюю по недельному диапазону 10800/60=180,4х недельный (10800*4)/60=720,значит оптимальное значение находится между180 и ниже. Суточный будет 1440/60=24, 3х суточный (1440*3)/60=72, Оптимальны будут средние с параметрами 24,72,120,180. Может програмисты просчитают?[/quote][quote]
:)[/quote]
А если в определении параметров средний взять за основу недельный диапазон 10800мин тогда для дневника средняя будет расчитана 10800/1440=7,5 значит 8 или 9 ,для месячного диапазона(четыре недели) 43200/1440=30,и для 3х месячного (43200*3)/1440=90
Для часовика среднюю по недельному диапазону 10800/60=180,4х недельный (10800*4)/60=720,значит оптимальное значение находится между180 и ниже. Суточный будет 1440/60=24, 3х суточный (1440*3)/60=72, Оптимальны будут средние с параметрами 24,72,120,180. Может програмисты просчитают?[/quote]
Поставил на часовик 24.72.120,180, на франк,стохастик с параметрами К%120,D%72,интересная картинка получилась.[/quote][/quote]
Если уменьшить график,то по стохастику видно позицию открывать на отбой при достижение ценой верхнего диапазона.

Советника нету нормального к системе?
А то за 4 года это надо десятки тысяч баров проверять. Долго :)

Фанат. Ну как дела на демке? Все сходиться или есть какие расхождения? Поделись сейтментом плиз

Я по этой тактике пока не работаю (если и сижу на форексе то пытаюсь тренироваться по МФ)...

Я все таки надеюсь что кто то добавит хорошие добавки, идеии, и тд.
Но появилось желание и я вижу что нада начать тестить и может быть что то доработаю хорошее к ней. Например взять в расчет новости, валюты союзники соперники, уровни, может какие нибуть индюки...

Fanatu

Уточни плиз с какого часа ты считал американскаю сессию, и с какого по каой - азиатскую. Я в этом пока не очень разбираюсь, поэтому и спрашиваю.

Господа, кто еще тестировал, какие результаты?

Fanat очень тебя прошу выложи результат теста за весь период я тебе сразу скажу нормально или это просто глюк тестера. Я так глазами повычислял что вроде есть небольшой перевес в сторону профита, но если бы был перед глазами результат полный я бы все досканально изучил не поленился.

P.S. Стратегия очень удобная :) Респект

Fanatu

Уточни плиз с какого часа ты считал американскаю сессию, и с какого по каой - азиатскую. Я в этом пока не очень разбираюсь, поэтому и спрашиваю.

Господа, кто еще тестировал, какие результаты?

Я сейчас просматриваю мой старый документ. У меня там было 2 сессии, волатильная и неволатильная.

Волатильная 2am-12pm EST То есть вся европейская и лондонская, и первые ~4 часа американской сессии (8-12).

То есть 10утра-10 вечера по московски (если правильно пересчитал)

Не волатильная, конец американской, Азиатская, Сингапурская, Новозеланская.


Я хотел тестировать еще но моя програма стала глючить (по 100 сделок за секунду...Какой ##н?)

Пока есть то на 3 года.

Думал добавить другой выход, может еще и МаКД как фильтр. (входить на покупку когда МАКД (или еще какой то) зделала фрактал ниже 0, то есть есть больше потенциала вверх чем вниз)



Но не забывайте. Те результаты или слишком высокие, или низкие! Я новости не учитивал!

Чуствую, что рациональное зерно есть, но при тестировании идут убытки. Может что-то не так делаю.

Кто тестировал , есть ли положительные результаты?