Новостной трейдинг

Опубликовано 20 Сентябрь 2012 - 05:05

• Наверх

Опубликовано 20 Сентябрь 2012 - 04:07

Новостной трейдинг – ищем импульсы для торговли на новостях.




Самые сильные движения на акциях идут после выхода новостей.

Новости делятся на две категории

1.Новости по рынку или финансовому сектору - это приводит к движению на группе акций.

2.Новости по конкретной компании - это приводит к движению акции этой компании и может привести к движению других акций из того же финансового сектора.

Нас интересует только второй вариант потому что, зная новости по конкретной компании, до открытия рынка, мы можем взять акцию на лист, и проследить какое там будет движение.
Очень часто именно на новостях акции делают очень сильные движения.

Это дает нам сразу две возможности

1.Торговать акции in play – с целью взятия большого профита.

2. Торговать акции сильнее рынка – акции, которые имеют свой тренд, который не зависит от направления фьючерсов и индексов.

Известны целые группы трейдеров, и даже целые трейдинговые компании, которые торгуют именно новостные акции и имеют от этого высокий профит.

Среди них можно выделить SMB Capital один из директоров которой Mike Bellafiore известен как автор книги “One Good Trade” (Один хороший трейд).





Где кроме всего прочего рассказывает про торговлю на новостях – но только самые общие сведения.

Мы на факультете FTSE приняли решение развивать тему новостного трейдинга самостоятельно в рамках ТС Sniping Method

Идея простая – отбор новостных акций до начала торгов.

Торговля новостных акций по Sniping Method после включения американских фондовых рынков.

Новостной трейдинг это торговля внутри дня и именно новостной трейдинг может дать трейдеру высокую прибыль при разумном уровне риска.

Вот пример новостного трейда по акции MG




Одного этого трейда достаточно чтобы удвоить депозит при риске на трейд 8%.
Где еще есть такие отношения прибыль/риск?

Точку входа и стоплосс пометили на рисунке.

С сегодняшнего дня в этой ветке буду выкладывать трейды по новостям по ТС Sniping Method.

• Наверх

Опубликовано 24 Сентябрь 2012 - 02:28

• Наверх

Опубликовано 24 Сентябрь 2012 - 03:45

Short VVUS

• Наверх

Опубликовано 24 Сентябрь 2012 - 03:59

Short FSLR

• Наверх

Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 04:52

Short VVUS - новостная акция

ЗАКРЫТИЕ



Profit: +80 центов при риске в 10 центов.Соотношение риска к прибыли 8/1 !!!

• Наверх

Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 04:55

Short FSLR - новостная акция

ЗАКРЫТИЕ



На верхнем скриншоте не верно указана цена,хотя точка входа и точка установки стопа указаны верно.

---------------------------------------------

Все сделки были показаны online за долго до их закрытия

PNL по новостным акциям

• Наверх

Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 01:47

• Наверх

Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 02:17

Прогноз на падение фьючерса на S&P 500 полностью отработался

9 октября мы дали прогноз в ленту новостей "Фьючерс S&P 500: на рынке ожидается сильное падение".

Прочитать новость можно здесь

Привожу ее отрывок.


"Пока что общая тенденция на рынке - рост, но есть некоторые признаки довольно крупной коррекции.
Вот что на данный момент показывает дельта-кластерный анализ фьючерса S&P500 (основного индекса рынка):




Здесь видны следующие признаки крупных позиций на продажу:

1. Пробой крупного уровня объемов 1449.75
2. Дельта отрицательная
3. Рост объемов
4. Первая цель движения - уровень 1427.00

Как считают специалисты Факультета биржевой торговли Академии Masterforex-V, если сейчас вниз развернется Америка, то за ней развернется и много других рынков. В частности, сильно упадут основные европейские индексы и валютная пара EUR/USD."

А вот отработка прогноза



Фьючерс действительно пошел вниз - хотя по классическому тех анализу признаков разворота не было.
Но дельта кластерный анализ позволил спрогнозировать падение раньше.

И затем фьючерс достиг указанной цели.

После ее достижение некоторое время спустя он снова развернулся вверх но прогноз полностью отработал.

Вот еще один пример успешного использование уникальных разработок нашего факультета.

• Наверх

Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 02:19

Сделав правильный прогноз о направлении движения рынка и правильно отобрав акции мы сумели сделать ряд четких сделок.

Вот пример новостной акции TJX

Short TJX

ЗАКРЫТИЕ



Profit: +102 цента при риске в 5 центов. Соотношение риска к прибыли 20/1 !!!

• Наверх

Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 02:20

Мы не только сумели спрогнозировать падение но и сумели на этом сделать профит.

Вот пример наших результатов.





Такие результаты возможны потому что мы

1.Учитываем общее направление рынка.
2. Правильно отбираем акции которые хорош идут сегодня. Мы их называем акциями IN PLAY.
3. Торгуем по четким алгоритмам
4. И у нас короткий стоп, что обеспечивает высокое отношение риска к прибыли.

• Наверх

Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 02:44

Пять сделок подряд и все в плюсе !

Профит за день +165 центов

Все сделки были показаны online задолго до их закрытия.

Не одного убыточного трейда за всю торговую сессию.

Вот так вчера выглядел PNL во время торгов.



Как видите на акциях можно иметь высокий профит при очень низком уровне риска.
И это главное преимущество рынка акций над другими рынками. Никакой другой рынок - фьючерсы и валюты не дает
такого высокого отношение риска к прибыли.

Еще одним преимуществом рынка акций является полная прозрачность торгов. Вы не только видите что делаете на рынке вы но и имеете возможность "подсматривать" за крупными игроками и дублируя их действия, заходить с высокой точностью и брать осознанный профит.

Как это работает я покажу как это работает на примере акции GPS.

Вот вчерашний трейд.

BUY GPS

ЗАКРЫТИЕ



Prpfit: +21 цент при риске в 8 центов. Соотношение риска к прибыли 2/1 !!!

Это то что было видно по графику. Но кроме графика при торговле акциями большую роль играют стакан заявок, лента принтов,
и объемы торгов.

В стакане заявок в момент захода на bid стоял крупный покупатель.




А по ленте принтов было четко видно что идут покупки



Так же было зафиксировано возрастание объемов.



Вся сумма сигналов - сигнал по графику, сигнал по стакану, сигнал, по ленте, возрастание объемов позволили определить что в акции есть крупный покупатель и зайти в позицию перед началом движения.

Использование объективной рыночной информации в сочетании с алгоритмами Sniping Method позволяет добиться ювелирных входов с малым риском и высоким соотношением риска к прибыли.

• Наверх

Опубликовано 14 Август 2013 - 09:29

• Наверх

Опубликовано 21 Сентябрь 2013 - 01:42

• Наверх

Опубликовано 08 Октябрь 2013 - 05:39

Исторический стресс-тест активов на различные потрясения в т.ч. дефолты



Интересно что больше всего на дефолт среагировала нефть — минус 12%. Так что может вполне рухнуть в обозримом будущем если не договорятся.

• Наверх