Методы среднесрочной торговли объемами при нарушении теханализа

чуть не так
они не продают по рынку (по крайней мере сегодня так было на новости)
они принимают на себя покупки на росте + стоп ордера

нет по рынку они наверняка тоже продают
но в начале новостей были чистые покупки по рынку
продаж по рынку не было практически

Я просил уже, что если кому интересна данная тематика, то присоединяйтесь к совместным мнениям по поводу данного видения. Может кто-то работал в данном направлении- изучал маркетмейкеров, объемы, пытался понять логику движения..

Я с удовольствием присоединюсь - именно этим и занимаемся в последние годы. Но чтобы реально видеть крупные вливания, нужно это оценивать оперативно, а не на истории.

Не для рекламы, а именно по теме - если использовать кластера, то это и будет идеальный вариант для вычисления "крупных ребят" . Сегодня был очень явный разворот в сторону покупок по дельте (положительная - в сторону покупок):



Только не надо строить иллюзии что все пытаются нас развести - есть на рынке участники, у которых совсем другие задачи, и даже не получение профита... Это касается валютного рынка в первую очередь - здесь нет отчётности, поэтому определить участников и их замыслы практически нереально...

Странно что некоторые трейдеры платят за эти сведения по 300-500 баксов в месяц, а бесплатную информацию - пусть это будет не так красиво - не используют.... Наверное красота требует излишних жертв ...

Откровенно сказать я раньше начал применять дельту к анализу, но потом забросил, потому что считал необъективным сигналом. Сегодня пролистал ветку Максима "Учимся читать ClusterDelta", где разбирается дельта, как сигнал описывающий присутствие покупателей и продавцов на кластере...очень интересно! Немного разобрался.

Я просил уже, что если кому интересна данная тематика, то присоединяйтесь к совместным мнениям по поводу данного видения. Может кто-то работал в данном направлении- изучал маркетмейкеров, объемы, пытался понять логику движения..

Я с удовольствием присоединюсь - именно этим и занимаемся в последние годы. Но чтобы реально видеть крупные вливания, нужно это оценивать оперативно, а не на истории.

Не для рекламы, а именно по теме - если использовать кластера, то это и будет идеальный вариант для вычисления "крупных ребят" . Сегодня был очень явный разворот в сторону покупок по дельте (положительная - в сторону покупок):



Только не надо строить иллюзии что все пытаются нас развести - есть на рынке участники, у которых совсем другие задачи, и даже не получение профита... Это касается валютного рынка в первую очередь - здесь нет отчётности, поэтому определить участников и их замыслы практически нереально...

Странно что некоторые трейдеры платят за эти сведения по 300-500 баксов в месяц, а бесплатную информацию - пусть это будет не так красиво - не используют.... Наверное красота требует излишних жертв ...

По поводу вчерашнего моего выхода. Да действительно присутствует -d -это говорит о продавцах.


Но у меня вопрос:"К примеру суммарное количество сделок по bid 2000(продавцов), а суммарное количество сделок по ask 1000(покупателей). Значит дельта -d= 1000. Но здесь суммарное количество всех сделок? и мелких и крупных игроков? Суть вопроса. А если бы, к примеру было больше продавцов(bid) над покупателями(ask)= -d, но объем одного из покупателей(назовем его МАРЕКТМЕЙКЕР) в разы больше всех взятых продавцов. Тогда дельта остается отрицательной, при этом рынок продолжает идти вверх, а мы воспринимаем отрицательную дельту, как сигнал на продажу. Где объективная оценка крупных игроков?..или дельта показывает только крупных игроков? "

Я просил уже, что если кому интересна данная тематика, то присоединяйтесь к совместным мнениям по поводу данного видения. Может кто-то работал в данном направлении- изучал маркетмейкеров, объемы, пытался понять логику движения..

Я с удовольствием присоединюсь - именно этим и занимаемся в последние годы. Но чтобы реально видеть крупные вливания, нужно это оценивать оперативно, а не на истории.

Не для рекламы, а именно по теме - если использовать кластера, то это и будет идеальный вариант для вычисления "крупных ребят" . Сегодня был очень явный разворот в сторону покупок по дельте (положительная - в сторону покупок):

***

Только не надо строить иллюзии что все пытаются нас развести - есть на рынке участники, у которых совсем другие задачи, и даже не получение профита... Это касается валютного рынка в первую очередь - здесь нет отчётности, поэтому определить участников и их замыслы практически нереально...

Странно что некоторые трейдеры платят за эти сведения по 300-500 баксов в месяц, а бесплатную информацию - пусть это будет не так красиво - не используют.... Наверное красота требует излишних жертв ...

По поводу вчерашнего моего выхода. Да действительно присутствует -d -это говорит о продавцах.
***

Но у меня вопрос:"К примеру суммарное количество сделок по bid 2000(продавцов), а суммарное количество сделок по ask 1000(покупателей). Значит дельта -d= 1000. Но здесь суммарное количество всех сделок? и мелких и крупных игроков? Суть вопроса. А если бы, к примеру было больше продавцов(bid) над покупателями(ask)= -d, но объем одного из покупателей в разы больше всех взятых продавцов. Тогда дельта остается отрицательной, при этом рынок продолжает идти вверх, а мы воспринимаем отрицательную дельту, как сигнал на продажу. Где объективная оценка крупных игроков?..или дельта показывает только крупных игроков? "

дельта показывает разность исполненных ордеров по аск-бид за определенный период времени,

решение вопроса оценки крупных игроков лежит в плоскости цена+время+объем+дельта.. и еще пару общих параметров, в целом я называл этот "микс", "квинтэссенция CD"

Макс, введи более детально в свой "микс". ЛАДНО дельта показывает разность исполненных ордеров по аск-бид за определенный период времени, это ПОНЯТНО.
Вот сегодняшний пример.






Объем возрос только на 1.5820

Это я конечно утрирую, что выше должны пойти(без сарказма конечно).. Просто хочется логично все выстроить. По моим наблюдениям доразгрузили вчерашние покупки. А сейчас присутствует покупка на падении(небольшая конечно). И должны на самом деле через некоторое время пойти вверх судя по отчетам СОТ.

очевидно так и есть, там продавали

что смущает, положительная дельта на селл лимите?

продажа исполняется за счет покупок, как в данном случае, сел лимит исполняется за счет ордеров на покупку

если вопрос в этом конечно, в ветке я это описывал..

ВСе- таки я доразберусь более логичнее с этими вопросами с течением времени, потому что раньше особо не смотрел дельту. Спасибо за ответ:). ..думаю хороший сигнал.

"положительная дельта - скупили тех, кто продавал, а значит по логике еще выше должны пойти"

тут скорее продали тем кто покупал)

на вершинах покупают опоздавшие и продают крупные игроки

об этом еще Ч.Доу писал

Значит это были покупки толпы. И при этом покупающих больше, чем продавцов. Из этого следует, что крупные игроки большим объемом продали множеству покупателей. Т.е. дельта положительная. Сделок по bid(но большой объем) меньше, чем ask- покупателей. При этом дельта получилась положительная? Так?

как правило на пробоях дельта выстреливает в сторону пробоя
потому как за любым мало мальски серьезным хай/лоу стоят отложенники (стоп ордера: это и стоп лосы и ордера на вход)
если на пробое на одной цене исполняется много ордеров (дельта аномальная) то исполняются они за счет большого лимитника который там стоял
это именно тот случай, когда дельту можно интерпретировать в обратку

и так, мы плавно перешли от методов среднесрочной торговли, к вопросам интерпретации CD..

думаю лучше не сваливать темы в одну,

тема среднесрочной торговли объемами весьма интересна и актуальна, даже и для торговли внутри дня..

как минимум это позволит видеть рынок более широко, что конечно же расширяет возможности для трейдера любого уровня..

и начало положено, достаточно перспективное, может несколько предвзято (в плане отношений участников рынка), ну это уже другой вопрос..

"топография рынка"



красным отметил позиции продавцов, синим позиции покупателей..

как видно, не вооруженным глазом)) на рынке есть некоторая неопределенность и даже можно выделить зону неопределенности, на последнее правда указывали отчеты СМЕ еще 14.10 (имхо)

**

продажи носят более спекулятивный характер, продают от предыдущих уровней объемов, от низа рынок откупают более сильные игроки (то как я вижу это по CD), покупки происходят в некоторой зоне+частично покупают по среди флета на падении (в последней волне в низ так же были сильные покупки, забыл отметить, по центру)

в целом сужающийся флет можно характеризовать как обострение "противостояния", сверху все больше давят и снизу все труднее держать уровень)

**

единственное затруднение тут больше вносит невозможность понять, цели покупателей.. то ли это хеджевые операции, то ли все таки спекулятивные..

на фоне текущих событий по еврозоне можно предположить, большую вероятность того, что евро просто не дают упасть как минимум до разрешения вопроса о выходе из долгового кризиса или же некоторым большим товарищам все же известно, к чему это дело идет))

то есть мы можем предположить то, что в рынке стоит оператор:



желтая линия - линия баланса, некоторое среднее значение.. по профилю 1.3600-1.3660

конечно когда сегодняшние дни станут историей мы таки узнаем в чем было дело)) но пока вещи вижу такими)

Если посмотреть по евре отчёты CME по фьючу, то мы видим ,что на растущих днях ОИ сильно падал, либо менялся незначительно (то есть бычьи силы новые не поступают), в то время как 17 октября ,когда евро грохнулся вниз, ОИ вырос на 12400 за день ,то есть в этот день открылось очень много новых контрактов в шорт.

Сообщение изменено: cologero, 20 Октябрь 2011 - 05:10 .