Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


РАММ сервис NordFx: копируй сделки лучших трейдеров форекс


NordFX

Фотография

Фрактальные модели рынка


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
31 ответов в этой теме

#1 modelfractla

modelfractla

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Опубликовано 18 Июнь 2007 - 12:01

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Меня зовут Алмазов Алексей Александрович. В марте, меня приглашали посетить данный форум, но в связи со своей занятостью, не удавалось это сделать. В данном разделе я хотел бы поделиться с вами своими идеями, по поводу фрактальности финансовых рынков и по возможности объяснить суть и полезность данной теории. Надеюсь на взаимное понимание и дружный коллектив. В кратце я опишу суть своей теории, а затем жду от вас уже конкретных вопросов.

#2 Георгич

Георгич

    В Академии с 2006 года. Живу в Таиланде.

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 1 686 сообщений

Опубликовано 18 Июнь 2007 - 01:14

В кратце я опишу суть своей теории, .....


Ну и...... ? Где это "вкратце"?
Прежде, чем обращаться к людям за помощью,
честно посмотрите, смогли ли они когда-нибудь помочь самим себе.
Верьте их делам, а не словам.
(Б. Вильямс)

#3 sergan

sergan

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 717 сообщений

Опубликовано 18 Июнь 2007 - 01:21

Наслышаны, интересно, ждем.

#4 Vorkuta

Vorkuta

    КРОЛИКОЗАВР

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 6 568 сообщений

Опубликовано 18 Июнь 2007 - 01:23

Алексей Александрович, предлагаю перенести эту тему в другой раздел форума, заявленная тема явно не соответствует разделу "Свободное общение".
Тема фрактальности рынков, т.е. нелинейного измерения движения на рынке, очень интересна.
Всё вышесказанное - ИМХО

#5 modelfractla

modelfractla

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Опубликовано 18 Июнь 2007 - 01:36

Посмотрел по форумы некоторые темы не доступны. Решил создать тему там, где это можно сделать. Предлагайте куда перенести, перенесу обязательно. Статью сегодня вечером размещу.

#6 Vorkuta

Vorkuta

    КРОЛИКОЗАВР

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 6 568 сообщений

Опубликовано 18 Июнь 2007 - 01:57

Посмотрел по форумы некоторые темы не доступны. Решил создать тему там, где это можно сделать. Предлагайте куда перенести, перенесу обязательно. Статью сегодня вечером размещу.

Предлагаю разместить эту тему в подфоруме "Всемирноизвестные торговые системы трейдинга" http://forum.masterf...hp?showforum=14 Если Вы не против, то я перемещу эту тему туда.
Всё вышесказанное - ИМХО

#7 maestro-fx

maestro-fx

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 45 сообщений

Опубликовано 19 Июнь 2007 - 10:52

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Меня зовут Алмазов Алексей Александрович... В данном разделе я хотел бы поделиться с вами своими идеями, по поводу фрактальности финансовых рынков...

С удовольствием бы почитали. Ждем.

#8 modelfractla

modelfractla

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Опубликовано 21 Июнь 2007 - 08:26

Я хочу начать с вводной статьи, которая представляет собой общий обзор той темы, которую мы собироаемся здесь обсуждать. Если вам не понятны какие либо моменты, то обязательно задавайте вопросы, мы разберем их вместе, а затем продолжим обсуждение.

Сегодня я хочу познакомить вас с новым методом прогнозирования валютного рынка Forex, а именно с фрактальным анализом. Слово фрактал вам должно уже быть известно из торговой системы Билла Вильямса, где автор данным термином назвал комбинацию из пяти баров (свечей), ориентируясь при этом, как ни странно на строение руки человека (пять пальцев). Однако его труды не раскрыли истинного понятия данного термина, и я хотел бы, чтобы Российский трейдер обладал достоверной и достойной внимания информацией.
Термин фрактал происходит от латинского - fractus, что означает изломанный, дробный. В математике есть такое понятие, как топологическая размерность, например для прямой линии она равна 1, так как прямая имеет всего одну меру измерения - длину. Для плоскости она равна 2 (длина и ширина), а для объемного какого - либо предмета 3 (длина, ширина и высота). На ряду с топологической размерностью есть понятие ФРАКТАЛЬНАЯ размерность, которая для прямой равна 1,5; 1,6; 1,7 и т.д. При такой размерности кривая будет волнистой, и чем ближе она к 2 тем сильнее она будет искривлена.
Казалось бы, какое отношение это имеет к котировкам на валютном рынке? По мнению большинства аналитиков, поведение цен на рынке случайно и непредсказуемо. Данное свойство описывается теорией Эффективного рынка. Она была так названа потому, что постулирует отсутствие зависимости между прошлыми значениями цены с ее настоящими и будущими значениями, а также утверждает и то, что информация, поступившая на рынок моментально учитывается им. Однако, те трейдеры, которые хоть немного освоили технический анализ, понимают, что это далеко не так. На сегодняшний день данной теории противостоит фрактальная гипотеза, которая утверждает, что есть зависимость между прошлыми значениями цен. Вернемся к нашей волнистой линии, для теории Эффективного рынка движение цены будет представлять прямую, так как в ее понятия не входит дробная размерность прямой или плоскости. Много ли вы видели прямых в тех сложных и на первый взгляд хаотических колебаниях? Прямая, это конечно грубый пример, мы можем представить это, как некую прямую зависимость между начальными условиями и полученного в итоге результата, который каждый раз не многим отличается от предыдущего. Это можно представить в виде цикла Эллиота, в котором одна и та же структура повторяется до бесконечности и каждая выглядит, как прямая линия и является абсолютной копией структуры, образованной ранее.
Однако где вы видели на рынке простой цикл, состоящий из 8 волн похожих на линии, да еще и повторяющих друг друга один в один, с каждым новым движением цен.
Реалии показывают ДРУГУЮ картину, которую можно создать, используя фрактальный анализ. Да господа, с помощью данной теории действительно можно создавать рыночные ситуации. Да таким образом, что это будут не простенькие циклы, а очень даже детальные изображения. СОЗДАВАЯ и,
ПРИМЕНЯЯ модели, вы сможете очень быстро сориентироваться в "хаотичном" поведении цен. Весь модельный ряд, хотя я уверен, что для большинства читателей это будет не совсем понятно, находится в области от 1 до 2, т.е. является дробным - фрактальным или по другому его можно назвать фрактальный временной ряд. В книге Билла Вильямса «Новые измерения в биржевой торговле» в разделе «от научного редактора» приводятся следующие строки: «В самом деле, как можно определить, что такое фрактал и как его использовать? - Ведь ответить на этот вопрос можно только тогда, когда будет найдено пять отличий между черным и белым. Кто-нибудь способен на это? - Не думаю». Граница между 1 и 2 не является белым или черным, это нечто серое имеющее свои градации и переходы, которые мы с вами можем наблюдать своими глазами, а самое главное применять. Это значит только одно, что мной получены модели, которые до-сели еще не видел ни один трейдер использующий стандартные методы анализа на финансовых рынках. Более того, данные "циклы" обладают очень интересными свойствами, которые можно выявить, изучая фрактальную теорию. Модели, конечно, не напоминают структуру руки человека, как это предположил доктор наук Билл Вильямс, скорее они напоминают очень похожее нам явление - РЫНОК.
К данным моделями мной был разработан метод торговли с помощью шкалы Фибоначчи, в результате можно достичь прогнозирования с очень высокой точностью. Минус в том, что данная теория требует изучения и наработки навыка, а не является механистической торговой системой. Однако, я уверен, что среди большинства трейдеров, найдутся и такие, которые смогут разрабатывать целые системы основанные на фрактальном моделировании. Отличие фракталов от всей прочей теории состоит в том, что с помощью них мы можем моделировать реальные жизненные ситуации, и рынок здесь не остался в стороне. Постоянно работая с моделями, которые вы получаете с помощью фрактальной функции, вы упорядочите рынок в своем восприятии и он перестанет быть для вас непредсказуемым явлением. Я считаю, что долгом каждого из нас является необходимость ознакомиться хотя бы с элементарными понятиями данного явления и слава богу Интернет не скуп на статьи и книги по фракталам, вот некоторые из известных: Мандельброт «Фрактальная геометрия природы», Петерс «Фрактальный анализ финансовый рынков», Шредер «Фракталы» и многие – многие другие. При желании пишите мне на ящик: elary@yandex.ru и я вышлю вам любую из этих книг (бесплатно). Своей целью я поставил развитие фрактальной теории, как основополагающей системы в торговле финансовыми активами и не только.

#9 maestro-fx

maestro-fx

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 45 сообщений

Опубликовано 21 Июнь 2007 - 10:55

Пока конечно трудновато въезжать, но все равно спасибо за начало. Хотел бы только возразить, что Вильямс не комбинацию из пяти пальцев называет фракталом, а то как он выглядит на графике представленном в барах или свечах.
С уважением, Алексей.

#10 modelfractla

modelfractla

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Опубликовано 22 Июнь 2007 - 06:18

Ничего против Билла я не имею :smile: . Просто в первой своей книге, он упоминает такое сравнение и тут нельзя не согласиться, что предложенная им комбинация из пяти баров действительно напоминает строение человеческой руки. Что касается сложности статьи, то я постарался написать ее как можно доступнее, если вам, непонятно какое-либо определение или термин, пишите я с удовольствием отвечу на ваш вопрос и мы разберем его. Материал достаточно объемный и его трудно уместить в двух словах, именно поэтому я здесь.

#11 zulman

zulman

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений

Опубликовано 22 Июнь 2007 - 10:51

Здравствуйте уважаемый Алексей Александрович. Мне очень интересны ваши наработки, как, в прочем, и наработки любого из здесь присутствующих трейдеров, потому что я уважаю оригинальные идеи. Будет очень интересно узнать подробности.
Лишь тот, кто проиграет - сумеет победить.

#12 maestro-fx

maestro-fx

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 45 сообщений

Опубликовано 22 Июнь 2007 - 11:47

Что касается сложности статьи, то я постарался написать ее как можно доступнее, если вам, непонятно какое-либо определение или термин, пишите я с удовольствием отвечу на ваш вопрос и мы разберем его. Материал достаточно объемный и его трудно уместить в двух словах, именно поэтому я здесь.

Да пока вроде более или менее понятно. Коэффициенты от 1 до 2, если я правильно понял, показывают сепень изломанности прямой. А Вы их предлагаете использовать для описания фракталов, как бы чем круче изменение движения цены, тем больше будет сей коэффициент. Хотелось бы дальнейших публикаций.
С уважением, Алексей.

#13 sergan

sergan

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 717 сообщений

Опубликовано 22 Июнь 2007 - 01:16

На ряду с топологической размерностью есть понятие ФРАКТАЛЬНАЯ размерность, которая для прямой равна 1,5; 1,6; 1,7 и т.д. При такой размерности кривая будет волнистой, и чем ближе она к 2 тем сильнее она будет искривлена.


Исходя из определения, фрактальная размерность на первом графике больше чем на втором( кривая более волнистая )? Учитывает ли фрактальная размерность степень шума? По Вашему определению фрактальные размерности на первом и третьем графиках должны быть примерно одинаковы - число экстремумов и изгибов примерно одинаково, в отличие от второго, но видно, что качественно третий график другой. Можно ли фрактальную размерность измерить объективно? Имеет ли она одинаковое значение для графика одной валюты, но измеренная на разных таймфреймах? Можно ли утверждать, что фрактальная размерность остается постоянной и не изменяется для конкретной пары?

Вложенные превью

  • 2.gif


#14 maestro-fx

maestro-fx

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 45 сообщений

Опубликовано 22 Июнь 2007 - 04:29

Исходя из определения, фрактальная размерность на первом графике больше чем на втором( кривая более волнистая )?

Я думаю, что чем выще фрактальная размерность, тем более коррекционно движение. Т.к. импульсы состоят из малоперекрываемых волн. Это пока все что я могу предположить, но думаю надо дождаться следующих статей, а не забегать вперед. Хотя некоторые заморозки в ветке смущают. Но ведь автор сказал, что очень занят.

#15 seblab

seblab

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 40 сообщений

Опубликовано 24 Июнь 2007 - 03:53

modelfractla писал - "К данным моделями мной был разработан метод торговли с помощью шкалы Фибоначчи, в результате можно достичь прогнозирования с очень высокой точностью."

Здесь ключевое слово - метод. Модели (фрактальные или другие) - для научных изысканий и написания книг. Куда и как прикладывать эти модели - вот проблема для трейдера.
Не хочу казаться каким-то умником, просто не скромно хочу повлиять на направленность данной ветки форума.
Как можно приобрести или прочитать книгу автора ветки?




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment