- Новый контент
- Книга Masterforex-V
-
Академия
- Как стать слушателем Академии
- ⇒ ТС Masterforex-V - Интенсивный Курс Онлайн
- ⇒ Факультет Форекс Скальпинга Magister
- ⇒ Факультет СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ
- ⇒ Кафедра ДФВА
- ⇒ Кафедра Опционной Торговли
- ⇒ Факультет биржевой торговли "Futures Trade and Stock Exchange"
- ⇒ Факультет торговли объёмом"
- ⇒ Факультет Инвестиций
- ⇒ ФАКУЛЬТЕТ Пробой Флета, Автоматизация, Автотрейдинг
- ⇒ Кафедра Спектрального Анализа FOREX и ИНДЕКСОВ валют
- ⇒ Система раннего прогнозирования в ТС МФ на основе модернизации АО и WPR
- ⇒ Кафедра FMA_Sar
- ⇒ Кафедра синергетического объемно-волнового анализа (СОВА)
- ⇒Кафедра бинарных опционов
- Как продлить доступ в закрытую часть Академии?
- Форумы
- Галерея
- Блоги
- Скачать
- Контакты
- Личный кабинет
- Больше
Инвестиционные фонды NordFx: профессиональное управление и прозрачность
|
Луи Башелье, (фр. Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier)
Автор темы:
Vangelis
, июл 05 2009 06:26
1 ответов в этой теме
#1
Опубликовано 05 Июль 2009 - 06:26
Луи Жан-Битист Альфонс Башелье (фр. Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier, 11 марта 1870 — 28 апреля 1946) французский математик, перевернувший 20й век. Он стал первым человеком, которому удалось смоделировать Броуновское движение, что стало частью его диссертации «Теория спекуляций» (The Theory of Speculation) опубликованной в 1900 году.
Его диссертация, в которой обсуждается использование Броуновского движения для расчёта цен опционов, стала исторически первой публикацией по использованию продвинутой сложной математической техники в теории в финансов.
Молодость
Башелье родился в Ле Авре. Его отец был торговцем вином и ученым любителем, а также вице-консулом Венесуэлы в Ле Авре. Его мать была дочерью крупного банкира (который был, кроме того, поэтом). Оба родителя Луи умерли сразу после завершения им бакалаврского диплома, ускоренно законченного им для заботы за его сестрой и трёх-летним братом и для того чтобы взять на себя семейный бизнес. В течении этого времени Башелье получил практическое знакомство с финансовыми рынками. Его обучение затем было прервано военной службой. Башелье приехал в Париж в 1892 для учебы в Сорбонне, которую закончил практически идеально.
Карьера
Спустя несколько лет после успешной защиты его диссертации, Башелье далее продолжал развивать теорию диффузионных процессов, публиковался в престижных журналах. В 1909 он стал «свободным профессором» в Сарбонне. В 1914, он опубликовал книгу «Игры, Случай и Риск» (Le Jeu, la Chance, et le Hasard), которая была распродана тиражом более шестисот копий. При поддержке Совета Парижского Университета, Башелье получил постоянное профессорское место в Сарбонне, но вмешалась Первая Мировая и Башелье был призван во Французскую армию в качестве рядового. После войны, он нашел место в Бесанконе, заменяя отсутствующего постоянного профессора. Когда профессор вернулся в 1922, Башелье заменил другого профессора в Дижоне. Затем он переместился в Ренне в 1925, и наконец был окончательно принят постоянным профессором в 1927 в Бесанконе, где проработал 10 лет.
После остановки в карьере вызванных войной, следующим сложным этапом для Башелье стал отказ в принятии в 1926 году на место постоянного профессора в Дижоне. Это произошло в результате неверной интерпретации одной из статей Башелье профессором Польем Пьером Леви, который ничего не знал ни о работе Башелье ни о самом Башелье. Позже Леви признал свою ошибку и помирился с Башелье.
Также примечательно, что работа Башелье, основанная на случайном блуждании, датированная раньше знаменитой работы Эйнштейна о Броуновском движении на пять лет.
------------------------------------------------
Прошло больше пятидесяти лет, прежде чем эта диссертация случайно увидела свет. Юношески свежее, каким был в то время его автор, математическое описание процесса формирования цен на государственные облигации, выпущенные французским правительством, на пять лет опередило открытие Эйнштейна о движении электронов, которое в свою очередь подготовило почву для теории случайных блужданий в научном осмыслении финансовой деятельности. Более того, это описание процесса спекуляции предвосхитило многие теории, описывающие нынешнее положение на финансовом рынке. Mention honorablel
Центральной идеей диссертации Башелье было следующее высказывание: «Для спекулянта математическое ожидание равно нулю». Выводы из этой исходной идеи сегодня применяются повсеместно — в стратегии торговли, в использовании производных ценных бумаг и в самой изощренной технике управления портфелями ценных бумаг. Несмотря на внешнюю невозмутимость, Башелье знал, что он наткнулся на что-то очень ценное. «Очевидно, — писал он, — что данная теория спекуляции разрешает большую часть проблем с помощью исчисления вероятностей».
------------------------------------------------------------------------------------------------
т.ж. см. Бенуа Мандельброт
#2
Опубликовано 20 Декабрь 2014 - 05:25
Вот на таких личностей и надо равняться всем трейдерам.
Посетителей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей