Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


Инвестиционные фонды NordFx: профессиональное управление и прозрачность


NordFX

Фотография
- - - - -

Скотт Корней (Scott Carney)


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
3 ответов в этой теме

#1 awl

awl

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 703 сообщений

Опубликовано 01 Июнь 2008 - 06:08

Размещенное изображение



Скотт Корней, Президент и Основатель HarmonicTrader.com, создатель многих паттернов таких как: «Летучая мышь», «Краб» ,идеальный паттерн Gartley. Автор трех книг: «Гармоничный трейдер» (1999), «Гармоничная торговля на Финансовых Рынках: Объем Один» (2004), и ), «Гармоничная торговля на Финансовых Рынках: Объем Два» (2007), Скотт создал систему ценового распознавания образов и методов измерения Fibonacci, который используются в гармоничной торговле .В 2005, Скотт присоединился к A.I.G. Финансовые Советники как Зарегистрированный Инвестиционный Советник.Через два года он открыл свою собственную фирму. Кроме того, Скотт – является полноправным членом Market Technicians Association (www.mta.org) American Association of Professional Technical Analysts (www.aapta.us) Он был регулярным комментатором на нескольких известных вебсайтах, типа StockCharts.com и eSignal.com, был частым гостем на CNNfn и проводит семинары. HarmonicTrader@HarmonicTrader.com

Гармоничный трейдинг по моделям Гартли


Последовательность Фибоначчи

Размещенное изображение


Хотя это формула кажется сложной, это весьма просто. Последовательность Чисел Фибоначчи следующие:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377……….и до бесконечности

(0+1=1)…..(1+1=2)…..(1+2=3)……(2+3=5)……(3+5=8)……(5+8=13)…(8+13=21)…(13+21=34)…

Если разделить два соседних числа последовательности Фибоначчи (меньшее на большее (~.618) и большее на меньшее ( ~ 1.618)) их частное стремится к «золотому сечению» Особенно хорошо это видно начиная с восьмого числа в последовательности :

34/55=.618181 ~ .618

89/144 = .618055 ~ .618

144/233 = .618025 ~. 618




55/34= 1.617647~1.618

89/55=1.618181~ 1.618

144/89 = 1.617977~1.618

233/144 = 1.618055~1.618


0.618 и 1.618 - два из четырех Fibonacci – связанных чисел, которые, я использую, чтобы рассмотреть гармонику действия цены. Другие два числа, которые получены из ряда, 0.786 и 1.27, являются квадратным корнем √0.618 и √1.618, соответственно.

Эти четыре числа присутствуют во многих естественных и искусственных явлениях. .618 и 1.618 константы из ряда Фибоначчи найдены в Больших Пирамидах .Например, сравнивая высоту с 1/2 ее основания, получаем эти отношения.


Размещенное изображение
Размещенное изображение

Первичные числа

0.618, 0.786, 1.27, 1.618.

Разворот цены от этих уровней лежит в основе многих торговых моделей.

Самая важная функция этих чисел - то, что они являются средством определения дальнейшего изменения цены... Хотя изменения цены акции часто немного отличаются от точного числа, это обычно для акций, необходимо быть особо внимательным при достижении ценой области, близкой к числу Фибоначчи.

Числа Фибоначчи создают критические области, которые должны быть исследованы, чтобы определить будущую тенденцию движения цены

0.618 Коррекция

Вероятно самая популярная коррекия Фибоначчи, которая используется в тех. анализе.

Размещенное изображение
Размещенное изображение


Размещенное изображение
Размещенное изображение

Канал 0.618

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение

0.786 Коррекция

0.786 коррекция- квадратный корень из 0.618.

0.786 коррекция - следующая критическая область, которую исследуют, после того, как 0.618 была явно нарушена. 0.786 - жизненное Число Фибоначчи, потому что это - часто "последняя случайная область разворота.".

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Движение до уровня -1,27

- важное первичное Число Фибоначчи. Это - первая область, которую исследуют после того, как акция переместилась далее предыдущей точки сопротивления или поддержки.

1.27 - квадратный корень из 1.618.


Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Движение до уровня -1.618

- еще одно существенное Число Фибоначчи, потому что это обычно указывает на исчерпывающее ценовое действие. Часто, когда акция превышает эти 1 618, это представляет чрезвычайное ценовое действие, которое трудно выдержать.

Начиная с 1.618 изменение цены является слишком большим, развороты, которые встречаются вне этой области, проходят обычно быстро.

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение


Вторичные Числа

Вот несколько других чисел, связанных с последовательностью Фибоначчи. Я рассматриваю их, как обладающие "гармоническими" качествами. Хотя есть много чисел, которые могут быть получены из последовательности Фибоначчи, я не включаю все их. Я полагаю, что те, что я перечисляю, являются самыми важными для работы.
0.382, 0.50, 1.00, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14

Важно подчеркнуть, что эти числа в сочетании с другими первичными Числами Фибоначчи используются во многих ценовых моделях.

Экстремальные числа: 2.24, 2.618, 3.14

На эти числа необходимо обращать внимание, когда цена превысила уровень 1.618 .При прохождении 1.618, цена может резко устремится к экстремальным числам и так же резко развернуться после касания этих уровней.

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение

The Sharp Retracement: 0.382

Уровень 0,382 по большей части связан с сильным сопротивлением или коррекцией после сильного движения. 0.382 коррекция встречается, когда изменение цены является чрезвычайным. Отскок от уровня 0,382 часто приводит к последующему сильному ценовому движению в том же направлении.

Обычно, 0.382 восстановления ценового движения сопровождаются 1.618 из того препятствия. Это означает, что, если 0.382 восстановления равны 1, то следующее ценовое движение должно быть по крайней мере 1.618, Иногда, когда ценовое действие является очень большим, следующее ценовое движение может быть 2,24, 2.618 или 3.14 из того восстановления. Самое важное для понимания 0.382 коррекции - то, что это связано с чрезвычайным ценовым действием.

Ниже приведены рисунки для бычьей и медвежьей коррекций.

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Статические Числа: 0.5, 1.0, 2.0

"Я отношусь к этим числам, как к статическим, потому что они непосредственно не получены из последовательности Fibonacci как другие вторичные числа. Эти числа часто находятся на графиках акций. Например, двойная вершина или двойное основание обладают двумя равными ценовыми ногами. Другой общий пример - 50%-ое восстановление. Часто, акция восстановит половину или 0,5 из ценового движения. Но, это ценовое действие легко расшифровать. Фактически, я полагаю, что техники используют эти числа больше чем Числа Фибоначчи.
Я не включил никаких примеров статических чисел, так как ценовые ноги{опоры} обычно просто расшифровать. Хотя эти числа могут помочь измерять ценовое действие, я не чувствую, что они являются столь же гармоническими как другие числа. Поэтому, я использую их, как дополнение к потенциальной установке.

Вторичные числа являются эффективным средством измерения действия рынка. Однако, они должны служить дополнением другим первичным числам, и они не столь существенны в пределах потенциальной зоны разворота. Но о них важно знать, так как они помогут определить гармоническую область более ясно."

#2 awl

awl

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 703 сообщений

Опубликовано 01 Июнь 2008 - 07:21

ПАТТЕРНЫ

AB=CD

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Модель AB=CD - ценовая структура, где движения цены эквивалентны. Числа Фибоначчи в модели должны проявиться в определенных точках. В идеальной AB=CD точка C должна обозначать ретрейсмент 0.618 или 0.786. Этот откат обосновывает проекцию B-C, которая должна завершиться на уровне 1.27 или 1.618. Важно обратить внимание, что ретрейсмент 0.618 в точке C приводит к проекции B-C 1.618. A ретрейсмент 0.786 в точке C означает проекцию B-C 1.27. Важно помнить, что B-C проекция должна примерно совпадать с движениями AB=CD.

Дополнительные проекции паттерна AB = CD

(1.27 или 1.618)*AB = CD

Когда рынок не разворачивается в точке D, можно исследовать точки 1.27 или 1.618, чтобы определить другие потенциальные точки разворота. Эти точки не трудно вычислить. В зависимости от используемого числа, умножать луч AB на 1.27 или 1.618 и проектировать расстояние от точки C. Это вычисление должно сходиться с проекцией Fibonacci - обычно 1.618 или 2.24 - для луча BC.

Альтернативный бычий паттерн (1.27 или 1.618)*AB = CD

Разворот в точке D. Стоп лосс чуть ниже точки D.
Размещенное изображение
Размещенное изображение
0.618 или 0.786 из AB = CD

Другая альтернатива образца AB=CD должно использовать 0.618 или 0.786 луча AB, чтобы определить точку завершения CD. Такие ситуации встречаются, когда луч AB обладает чрезвычайным ценовым движением, все же образец все еще обладает двумя симметричными ценовыми лучами.
Хотя эти паттерны довольно необыкновенны, они действительно встречаются. Завершение сокращенного луча цены на CD определяется, умножая 0.618 или 0.736 на длину луча AB и проектируется расстояние от точки C.

Альтернативный бычий паттерн 0.618 или 0.786 из AB = CD

Разворот в точке D. Стоп лосс чуть ниже точки D.
0.618 или 0.786 из AB = CD
Размещенное изображение
Размещенное изображение

AB=CD с ab=cd

Бывает много случаев, где меньший раттерн ab=cd будет существовать в пределах одного из лучей большего AB=CD. Когда это встречается, меньший ab=cd будет часто заканчивать в той же самой области как больший AB=CD. Хотя это может существовать в первом луче (AB) или даже обоих лучах, меньший ab=cd обычно будет находиться в луче CD большего AB=CD. Существование меньшего ab=cd будет служить дополнением другим гармоническим числам и поможет далее определять потенциальную зону разворота, я полагаю, что точка завершения большего AB=CD более важена чем меньший ab=cd. Но, точка завершения паттерна ab=cd в пределах большего AB=CD дает чрезвычайный сигнал!, и это может быть критическая потенциальная зона разворота.

Альтернативный бычий паттерн маленький ab=cd в пределах большого AB=CD

Разворот в точке D. Стоп лосс чуть ниже точки D.


Размещенное изображение
Размещенное изображение


Идеальная модель Гартли222


Модель Гартли была описана H.M. Gartley в его книге «Profits in the Stock Market», изданной в 1935. Хотя модель названа "Gartley", в книге не приводились определенные уровни Фибоначчи! Только в «The Harmonic Trader» были даны определенные уровни для точки B - 0.618 и точки D - 0.786. Существуют и другие варианты чисел Фибоначчи для этой структуры. Однако, несмотря на эти вариации, наиболее надежные развороты - 0.618 в точке B и 0.786 в точке D. Кроме того, модель должна обладать отличной моделью AB=CD, которая сходится в той же самой области - ретрейсмент 0.786 от X-A и проекция B-C (1.27 или 1.618). Наиболее значимый аспект Gartley – откат до точки B, который должен составлять 0.618 от хода X-A.

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение

#3 awl

awl

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 703 сообщений

Опубликовано 01 Июнь 2008 - 07:35

Бабочка

Структура модели Бабочки была обнаружена Bryce Gilmore и Larry Pesavento. По моему опыту, в Идеальной Модели Бабочки требуется уровень ретрейсмента 0.786 Фибоначчи после движения X-A, тогда точка B предлагает более точные Потенциальные Разворотные Зоны (PRZ).. Кроме того, чтобы сигнал имел силу, модель Бабочки должна включать в себя модель AB=CD. Часто модель AB=CD будет обладать расширенной ногой C-D, которая будет 1.27 или 1.618 от A-B. Хотя это важное требование для имеющего силу торгового сигнала, наиболее критичное число в модели - 1.27 от X-A. Расчеты по X-A обычно дополняются экстремальными (2.00, 2.24, 2.618) проекциями B-C. Эти числа создают определенную Потенциальную Разворотную Зону (PRZ), которая может прогнозировать мощные развороты, особенно, когда модель располагается на значимых (новые минимумы или максимумы) ценовых уровнях.

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение


Краб

- Гармоническая модель, обнаруженная Scott Carney в 2000 году. Эта модель - одна из наиболее точных среди всех Гармонических моделей. Критический аспект этой модели - узкая Потенциальная Разворотная Зона, созданная проекцией 1.618 от хода X-A и экстремальной проекцией (2.24, 2.618, 3.14, 3.618) от хода B-C. Модель требует очень малый стоп-лосс и обычно дает почти точный разворот в Потенциальной Разворотной Зоне.

Размещенное изображение
Размещенное изображение


Модель Летучая мышь

Размещенное изображение
Размещенное изображение

- точная гармоническая модель, обнаруженная Scott Carney в 2001 году. Модель включает в себя ретрейсмент 0.886 от хода X-A, как определяющий элемент Потенциальной Разворотной Зоны (PRZ). Откат в точке B должен быть меньше 0.618, предпочтительно 0.50 или 0.382 от хода X-A. Летучая мышь использует минимальную проекцию B-C 1.618. Кроме того, модель AB=CD в пределах Летучей мыши расширена и обычно требует расчета 1.27 AB=CD. Это невероятно точная модель и требует меньшего стоп-лосса, чем большинство моделей.

#4 awl

awl

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 703 сообщений

Опубликовано 01 Июнь 2008 - 07:47

Три движения

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Одно из первых упоминаний о модели Три движения было замечено в книге Robert Prechter «Elliot Wave Principle». Он описал общий характер поведения цены, который выражался в трех- или пятиволновой структуре. Применительно к этим принципам, симметричные ценовые движения, которые показывают идентичные проекции Фибоначчи в 5-волновой структуре цены, составляют модель Три Движения. Критический аспект этой модели - каждое движение заканчивается на уровне 1.27 или 1.618. Кроме того, ходы должны обладать ясной симметрией на каждом движении и формироваться за равные периоды времени.
Размещенное изображение
Размещенное изображение

Альтернативные паттерны Три движения.

Три Движения и Главные Проекции Fibonacci

Когда паттерны Три Движения развиваются около ценовых крайностей, часто наблюдаются главные проекции Fibonacci, которые сходятся в той же самой области третьего движения. Эти большие проекции очень существенны, потому что они помогают увидеть потенциальную зону разворота.

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Размещенное изображение
Размещенное изображение

Паттерн 5-0


Несмотря на то, что я знал об этой структуре уже давно, Паттерн 5-0 - относительно новое открытие в методе Гармонической торговли, который я адаптировал в течение прошлого года. Я изучил сотни случаев, чтобы выявить лучшие структуры 5-0. В этой статье я дам основные методы идентификации паттерна.

Хотя я не буду касаться техники исполнения или стратегий управления сделкой, принципы здесь - те же самые, что и у всех гармонических паттернов, их можно найти в моей книге 2004 года, Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том первый (Harmonic Trading of the Financial Markets). Я планирую описать паттерн с полным обзором принципов 5-0 в своей следующей книге, Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том второй, который будет издан в июне 2005.

Хотя этот новый паттерн обладает многими чертами, совместимыми со всеми гармоническими структурами, есть несколько характеристик, реально отличающих его от остальных.

Паттерн 5-0 - уникальная структура, которая требует точного соответствия отношений Фибоначчи. Хотя 5-0 считается паттерном восстановления, поскольку 50%-ое восстановление - наиболее критическое число в Потенциальной Зоне Разворота, размеры ценовых колен немного отличаются от "Летучей мыши" или Gartley.

5-0 входит в семью гармонических разворотных структур из 5 точек и, прежде всего, определяется точкой B - обязательной для всех гармонических паттернов. Однако, 5-0 требует, чтобы размеры AB=CD определяли завершение паттерна.

Основная предпосылка паттерна - идентификация отличных реакций после завершения противоположного тренда. Действующие паттерны 5-0 обычно представляют собой первый откат значимого разворота тренда. Во многих случаях, нога AB структуры - неудавшаяся заключительная волна продленного тренда. В терминах волновой теории Эллиотта, нога AB может быть неудавшейся волной 3 из коррекции "abc" или неудавшейся волной 5 закончившегося тренда. Хотя, с точки зрения Гармонической торгли, это очевидные подобия, чтобы удовлетворить требования паттерна, важно исследовать структуру отношений Фибоначчи.

5-0 - невероятно точный паттерн, который требует только двух чисел - 50%-ое восстановление колена ВС и взаимные AB=CD. Важно обратить внимание, что измерения, используемые в определении Потенциальной Зоны Разворота (PRZ), отличаются от всех других гармонических паттернов двумя путями.

50%-я проекция BC определяет точку завершения паттерна:

В большинстве случаев колено XA - определяющее измерение завершения паттерна, в то время как проекция BC - обычно подтверждающее число. Однако, паттерн 5-0 использует 50%-е восстановление BC как определяющий лимит сетапа.

Взаимные AB=CD:

Паттерн 5-0 включает в себя новый тип измерения AB=CD - паттерн взаимных AB=CD. Паттерн взаимных AB=CD напоминает лежащую "Z" или "S".

Размещенное изображение
Размещенное изображение

AB=CD в пределах определенной структуры 5-0 весьма эффективны в определении точной области потенциального разворота. Хотя, 50%-ое восстановление - самое важное число в точке завершения паттерна, все еще стоит исследовать и диапазон в целом

Критерии паттерна 5-0

Паттерн включает в себя 5 точек, составляющих структуру (X, A, B, C, D), отправная точка структуры (0) может быть началом любого расширенного ценового движения. Однако, начальная точка X должна обладать определенным равнением относительно точек А и B. Формирование структуры X, A, B обычно является разновидностью импульсного движения. Проекция XA, которая определяет точку B, не может превышать 1.618. Любое ее продление больше, чем 1.618 отменит структуру, поскольку предпочтительными здесь являются меньшие импульсные движения. Повторюсь, это - неудавшаяся волна 3 или волна 5 - в терминах волновой теории Эллиотта.

Колено BC - самое длинное движение цены в структуре, оно должно быть, по крайней мере, в отношении 1.618 к длине AB, но не должно превышать 2.24. Столь узкий диапазон 1.618-2.24 - определяющий элемент структуры. Если минимальный предел 1.618 не достигнут, структура не является паттерном 5-0.

После того, как колено BC развернется из этой зоны, измеряется 50%-ый ретрейсмент от точки B до точки C. Кроме того, от точки C откладывается Взаимное AB=CD (длина колена AB) до Потенциальной Зоны Разворота (PRZ). Следующие иллюстрации и примеры пояснят эти концепции.

Бычий паттерн 5-0

Бычий паттерн 5-0 начинается в точке 0, откуда идет ход до начала собственно паттерна в X. Начальная точка X является минимумом предшествующего значимого снижения. После быстрого реактивного сильного отскока к точке А структура продолжает падение, пока не найдет поддержку немного ниже предшествующего минимума X. Это - неудавшаяся волна 3 или 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры. Однако, принципы Гармонической торговли требуют, чтобы этот минимум показал, по крайней мере, 1.13, но не больше 1.618 от движения X-А. После того, как проявилась импульсивная неудавшаяся волна, подьем колена BC требует, по крайней мере, отношения 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Вот этот узкий диапазон 1.618-2.24 - элемент определения структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, это не 5-0.

Размещенное изображение
Размещенное изображение

После того, как колено BC развернется, измеряется 50%-я коррекция от точки B до точки C. Кроме того, от точки C проектируется длина AB=CD (эквивалентная длине колена AB), получаем Потенциальную Зону Разворота (PRZ). Потребуется некоторое время, чтобы начать видеть эту структуру, но главное - это неудавшаяся волна вниз, за которой следует точное отношение 1.618-2.24. От этой точки нужно отложить 50%-й уровень коррекции вкупе со Взаимным AB=CD и следить за действием цены в PRZ.

Медвежий паттерн 5-0

Медвежий паттерн 5-0 отсчитывается от точки 0, представляющей собой минимум долгого взлета до начальной точки паттерна - X. Начальная точка X соответствует зоне неудавшегося прорыва, где подъем от точки А до пика B несколько превышает предшествующий максимум X. Опять таки, это неудавшаяся волна 3 или волна 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры.
Размещенное изображение
Размещенное изображение

Помните, что подъем от точки А должен быть иметь длину не менее 1.13, но не больше 1.618 от хода X-А. После того, как эта импульсивная неудавшаяся волна сформируется, колено BC падает, по крайней мере, до 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Повторюсь, этот узкий диапазон 1.618-2.24 - определяющий элемент структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, структура не соответствует правилам 5-0. После того, как колено BC развернется, от точки B до точки C откладывается 50%-й ретрейсмент. Кроме того, проектируется расстояние AB=CD от точки C (эквивалентное длине AB), что дает нам Потенциальную Зону Разворота (PRZ).

План трейдинга

Формирование паттерна
Какой паттерн формируется?
AB=CD,?
Зона окончания формирования паттерна?
Там есть пересечение 3-х и более сеток, сходящихся в потенциальной зоне завершения паттерна?
Что является ими?,
Наличие временных зон завершения паттерна ?
Есть ли дополнительное подтверждение завершения паттерна?
Пробой какого уровня отменяет вход по паттерн? Стоп Лосс,
Каким количеством средств я могу рисковать?
Велик ли риск в этой сделке?




источники:onix-trade.net: "The Harmonic Trader":.forum.profiforex.ru




Посетителей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment