0
Долгосрочка S&P500. Или кто следующий на бифштекс из динозавров?
Автор:
bercut
,
27 Сентябрь 2010
·
911 просмотров
Долгосрочка COT
Как учит нас Лари Вильямс (в своей книге "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуем вместе с инсайдерами", http://depositfiles....files/5nicl2knm российский перевод датирован 2005г, в которую всем рекомендую время отвремени заглядывать), основными получателями благ от рыночных колебаний являются 1) операторы или инсайдеры и 2) крупные игроки, мелкие игроки же 3) являются своего рода планктоном чья роль только и состоит в том чтобы кормить первых.
Интересно, однако, поразмышлять на тему "А изменилось ли что нибудь за последние несколько лет?" С этой целью предлагаю внимательно посмотреть на последний отчет COT по S&P500 и задаться вопросом какая из этих трех групп получила наибольшую прибыль в последнее время?
Вот позиции крупных игроков за последние 3 года.
в нижней части рисунка "Длинные позиции - (минус) Короткие позиции"
А вот собственно операторы на чей пульс предлагает Ларри нам настроиться:
И на сладенькое - мелкие спекуляторы
Понятно, что любой, кто может удержать полноценный SP&500 фьючерс хотя бы 300 пунктов, (а потом еще и усредняться) не является мелким планктоном. Таких игроков можно сравнить с пираньями, которые своей численностью и маневренностью готовы порвать любого хищника тысячекратно превышающего их в размерах. Фьючерс S&P500 - один из самых дорогих инструментов, а рынок это фьючерса один из самых больших.
Как видно из отчета, на прошедшей неделе пираньи активно покидали лонги, фиксируя прибыль и демонстрируя свое неверие восходящему тренду.
Становится понятной также идея введения глобального налога на финансовые операции пропагандируемая госпожой Меркель, крупным игрокам, к которым так неравнодушны правительства, становится все труднее выживать.
Интересно также поразмышлять о возможных последствиях введения такого налога. Крупные игроки, которые входят в рынок долгосрочно получат минимальную нагрузку по этому налогу. Крупные игроки "нагружены" социальными обязательствами, которых напрочь лишены пираньи. Колебания в среде с потерями должны уменьшиться согласно законам физики. Это как плавать в желеобразной среде вместо жидкой. Однако среда в рынках весьма и весьма энергонасыщенная. И вместе с повышением "трения" сократятся возможности для ликвидации дисбалансов. К чему это приведет надеюсь мы с вами увидим.
Анализировать отчеты COT также стало возможно в MT4 - см. проект Meta COT http://articles.mql4.com/ru/858
Интересно, однако, поразмышлять на тему "А изменилось ли что нибудь за последние несколько лет?" С этой целью предлагаю внимательно посмотреть на последний отчет COT по S&P500 и задаться вопросом какая из этих трех групп получила наибольшую прибыль в последнее время?
Вот позиции крупных игроков за последние 3 года.
в нижней части рисунка "Длинные позиции - (минус) Короткие позиции"
А вот собственно операторы на чей пульс предлагает Ларри нам настроиться:
И на сладенькое - мелкие спекуляторы
Понятно, что любой, кто может удержать полноценный SP&500 фьючерс хотя бы 300 пунктов, (а потом еще и усредняться) не является мелким планктоном. Таких игроков можно сравнить с пираньями, которые своей численностью и маневренностью готовы порвать любого хищника тысячекратно превышающего их в размерах. Фьючерс S&P500 - один из самых дорогих инструментов, а рынок это фьючерса один из самых больших.
Как видно из отчета, на прошедшей неделе пираньи активно покидали лонги, фиксируя прибыль и демонстрируя свое неверие восходящему тренду.
Становится понятной также идея введения глобального налога на финансовые операции пропагандируемая госпожой Меркель, крупным игрокам, к которым так неравнодушны правительства, становится все труднее выживать.
Интересно также поразмышлять о возможных последствиях введения такого налога. Крупные игроки, которые входят в рынок долгосрочно получат минимальную нагрузку по этому налогу. Крупные игроки "нагружены" социальными обязательствами, которых напрочь лишены пираньи. Колебания в среде с потерями должны уменьшиться согласно законам физики. Это как плавать в желеобразной среде вместо жидкой. Однако среда в рынках весьма и весьма энергонасыщенная. И вместе с повышением "трения" сократятся возможности для ликвидации дисбалансов. К чему это приведет надеюсь мы с вами увидим.
Анализировать отчеты COT также стало возможно в MT4 - см. проект Meta COT http://articles.mql4.com/ru/858
Как и ожидалось - S&P500 никуда не ушел на этой неделе.. Позиции спекулянтов не изменились - желания покупать верхи у них пока нет. Позиции крупных игроков слегка выросли. Хэджеры продавали крупным игрокам. Открытый интерес по инструменту относительно мал.